Etude1 : analyse multi-devises pour le scalping et au-delà - page 6
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Il y a des gens comme vous qui attendent dans les casinos... Arrêtez les conneries !
J'ai tout écrit sur la corrélation à court terme dans le fil de discussion, avec des exemples illustratifs.
La corrélation est une théorie de probabilité et je ne vois pas de hasard dans le marché. Si l'indice GBP va souvent avec l'EUR, cela signifie que les grands investisseurs/soutiens ont plus confiance dans les monnaies européennes, de même pour l'USD et le JPY.
Le problème de l'analyse multidevise est que vous ne savez pas quand et pour quelle devise ils s'échangent, et lorsqu'il s'agit simplement de taux croisés dans le terminal, vous ne savez pas quand la tendance commence et quand la correction se produit - et lorsque vous essayez d'exprimer ces incertitudes dans l'analyse multidevise, vous obtenez la théorie complète des probabilités.
Par exemple, si la livre sterling baisse et que le dollar américain augmente, que dois-je faire si les deux augmentent, mais à des vitesses différentes ?
combien de temps dure ce mouvement ? pour le scalping/pipsing, mon système fonctionnera probablement, il suffit d'attraper les moments où l'indice de la monnaie passe par zéro et de chercher une autre monnaie qui a également changé de signe selon mon indicateur.
Lorsque vous faites des prédictions à long terme, vous ne devez pas utiliser des indices mais des MaAs banales pour les principales paires de devises.
Il y a des gens comme vous qui attendent dans les casinos... Arrêtez les conneries !
J'ai tout écrit sur la corrélation à court terme dans le fil de discussion, avec des exemples illustratifs.
Quel est l'algorithme de calcul des indices ?
sur un panier pondéré par les échanges pour chaque devise
sur un panier pondéré par les échanges pour chaque devise
Comment calculez-vous les ratios dans le panier ?
Parce que ça semblait plus logique. D'un coup d'œil rapide aux dizaines de situations que le scénario a accumulées et en regardant les captures d'écran, j'ai tiré quelques conclusions infondées jusqu'à présent :
- L'USDJPY est celui qui a le plus de chances d'être fauché ;
...
Dans votre cas, c'est parce que le yen a un taux d'intérêt inférieur à celui de la livre, alors que c'est l'inverse pour d'autres paires. Voir commerce du curry.
Dans votre cas, c'est parce que le yen a un taux d'intérêt inférieur à celui de la livre, alors que c'est l'inverse pour d'autres paires. Voir commerce du curry.
Le carry trade peut encore expliquer l'asymétrie en calculant l'asymétrie à l'aide de la méthode des clusters. Mais elle n'est absolument pas en mesure d'expliquer l'asymétrie constatée à l'aide de la méthode que j'ai décrite. Par exemple, celui-ci.
Que pensez-vous des coefficients du panier ?
http://indices.markit.com/
Le carry trade peut encore expliquer d'une manière ou d'une autre l'asymétrie dans la méthode de calcul de l'asymétrie par grappes. Mais elle n'est certainement pas en mesure d'expliquer les asymétries trouvées en utilisant la méthode que j'ai décrite. Par exemple, celui-ci.