Comment se fait-il que lorsque la CT devient évidente pour la plupart des participants au marché, elle cesse de fonctionner ? - page 7
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Svinozavr:
Merde. Réveillez-vous ! Pouvez-vous regarder le graphique et dire : voici où Appel a inventé le MACD, et voici où Lane a inventé le stochastique. Et ici.... juste là - je vois - Bill Williams a publié son Chaos.
La stratégie commerciale connue de tous ne cesse pas de fonctionner, mais sa rentabilité diminue de manière inversement proportionnelle au degré de diffusion du système et, parallèlement, à l'augmentation de l'efficacité du marché. La possibilité d'arbitrage entre les contrats à terme et le marché au comptant a été "inventée". Quiconque maîtrisait les mathématiques plutôt primitives du processus pouvait gagner et gagnait énormément d'argent. Le temps a passé. La stratégie fonctionne toujours, mais seuls les plus rapides peuvent l'utiliser aujourd'hui, et ils ne gagnent qu'un tout petit peu. Et pour tout le reste, une règle simple : l'arbitrage est impossible. Le marché est devenu plus efficace.
Par conséquent, oui, le marché change sous l'influence des bonnes stratégies, mais les stratégies elles-mêmes ne cessent pas de fonctionner. La garantie de changer le marché et de le maintenir dans sa nouvelle forme modifiée est précisément la poursuite et l'utilisation active de ces stratégies. Le marché évolue très lentement et vous pouvez vraiment les voir sur les graphiques historiques. Le marché aspire à l'efficacité décrite par les classiques, mais il ne l'atteindra jamais car il est composé d'êtres humains qui sont des êtres irrationnels. Comme une fonction (fonction de profit ??) qui aspire à zéro, mais ne l'atteint jamais.
À propos, il existe des stratégies "perpétuelles" qui fonctionnaient de la même manière auparavant et qui fonctionnent encore aujourd'hui, sans que les rendements ne diminuent. C'est vraiment incroyable, mais ils existent.
Il existe d'ailleurs des stratégies "perpétuelles" qui ont fonctionné par le passé et qui fonctionnent aujourd'hui de la même manière - sans rendement décroissant. C'est vraiment étonnant, mais ils existent.
Erm... Y a-t-il un exemple de ne serait-ce qu'un seul ? S'agit-il d'informations accessibles au public ?
Lapidaire est mon trente-troisième nom...))
Yura, je suis désolé, tu dis n'importe quoi. Je veux dire "C'est pourquoi toute TS ne sera efficace que tant que son effet sur le marché ne sera pas plus qu'aléatoire et insignifiant. Tant qu'il est utilisé par un petit nombre de personnes et exploité par de petits volumes."
Vous voulez un argument ? Traitez-moi de fanatique religieux, mais je suis trop paresseux pour les donner. La façon dont vous décrivez n'arrive JAMAIS.
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Oh, mec. Réveillez-vous ! Pouvez-vous regarder un graphique et dire : voici où Appel a inventé le MACD, et voici où Lane a inventé le stochastique. Et ici.... juste là - je vois - Bill Williams a publié son Chaos.
Le marché tel qu'il était par nature est resté tel quel. Oui, la liquidité a augmenté. Le temps de réaction s'est raccourci. Mais en général, rien de fondamental n'a changé.
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Sur les arguments. Combien de fois dois-je écrire que le TS avec l'une ou l'autre méthode fonctionne également pour les périodes post et pré par rapport à la date de disponibilité de la méthode ? Je comprends que personne ici ne lit personne - je me répète donc. J'ai longtemps été déçu par le principal attribut de la nature humaine - la raison... Votre porcelet ne fait pas exception.
Vous pouvez raisonner comme vous voulez - mais il y a un FAIT.
Nous n'avons pas besoin de nous disputer. Je ne vais pas prouver que vous avez tort ou que j'ai raison. D'autant plus que, dans une certaine mesure, elle est aussi le résultat de divergences terminologiques. J'ai présenté ma vision, vous avez présenté la vôtre. Sur ce point, nous pouvons nous calmer.
La seule chose qui m'intéressait était de savoir sur quoi vous basiez votre jugement. Malheureusement, je n'ai jamais vu ça. Il n'est pas juste de les fonder sur le type d'émotivité imaginative qui opère avec des arguments tels que Cycle, Apel et autres, ou l'affirmation selon laquelle "la CT avec telle ou telle méthode fonctionne de la même manière sur la période post et la période pré". Lorsque nous disons qu'un TS fonctionne, nous voulons dire, bien sûr, qu'il génère des revenus, et non pas que des indicateurs sont calculés et que des signaux se produisent. En ce sens, le TS classique d'aujourd'hui pourrait aussi bien être qualifié de non opérationnel. Et vous pouvez vérifier comment ils fonctionnaient avant leur publication uniquement dans un testeur. :-)
Timbo vous a donné un excellent exemple de TS, qui à un moment donné pouvait enrichir n'importe qui. Et aujourd'hui, pour nous autres mortels, ça ne marche pas du tout. Et même pour les dieux couronnés de l'Olympe financier, sa rentabilité a chuté de plusieurs ordres de grandeur. Pourquoi ? Dois-je répondre ? C'est un fait. Et ce que tu écris en grosses lettres n'est qu'un mot. Vous n'avez fourni aucun fait. Pas un seul.
Le marché est ce qu'il était par nature et ce qu'il est toujours. Tu as écrit ça aussi. Nous sommes donc d'accord sur le point principal. :-) Cependant, contrairement à vous, je pense qu'elle ne conserve sa nature que par la dépréciation de ces TS que tout le monde utilise. Et elle le fait en changeant sa nature, sa vitesse, sa flexibilité, sa compétitivité, sa gamme d'instruments, etc. C'est pourquoi l'arbitrage a pu émerger à un certain stade, et après un certain temps, il a perdu son efficacité et n'est devenu accessible qu'à quelques-uns.
Svinozavr +1
Timbo+
Yurixx+
Ээээмм... Есть пример хотябы одной? Это общедоступная информация?
Oui, voici un exemple d'au moins un :
Ce n'est certainement pas une machine à mouvement perpétuel, mais elle fonctionne depuis 1989. Je pense que ça a marché avant, mais je n'ai pas les anciennes citations. Que peut-on vouloir de plus ? Mais Swinosaurs a raison de dire que les bénéfices de ces systèmes sont très faibles (toutes les transactions sont de 0,1 lot). Si nous choisissons une période aléatoire et l'approchons de la taille de 1 à 1,5 an, nous obtenons approximativement ceci :
Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un as. Vous devez juste choisir, soit toujours et un peu, soit tout d'un coup.
pour ce que ça vaut - http://otvet.mail.ru/question/24239439/
Je pense que cette super-stratégie est utilisée par la moitié du monde - c'est absurde, commencez par vous et ensuite blâmez le monde entier - je vois moi-même qu'il n'y a pas besoin de machinations DT pour laisser bêtement les gens tomber à cause de la cupidité
La stratégie commerciale connue de tous ne cesse pas de fonctionner, mais sa rentabilité diminue de manière inversement proportionnelle au degré de diffusion du système et, parallèlement, à l'augmentation de l'efficacité du marché. La possibilité d'arbitrage entre les contrats à terme et le marché au comptant a été "inventée". Quiconque maîtrisait les mathématiques plutôt primitives du processus pouvait gagner et gagnait énormément d'argent. Le temps a passé. La stratégie fonctionne toujours, mais seuls les plus rapides peuvent l'utiliser aujourd'hui, et ils ne gagnent qu'un tout petit peu. Et pour tout le reste, une règle simple : l'arbitrage est impossible. Le marché est devenu plus efficace.
Par conséquent, oui, le marché change sous l'influence des bonnes stratégies, mais les stratégies elles-mêmes ne cessent pas de fonctionner. La garantie de changer le marché et de le maintenir dans sa nouvelle forme modifiée est précisément la poursuite et l'utilisation active de ces stratégies. Le marché évolue très lentement et vous pouvez vraiment les voir sur les graphiques historiques. Le marché aspire à l'efficacité décrite par les classiques, mais il ne l'atteindra jamais car il est composé d'êtres humains qui sont des êtres irrationnels. Comme une fonction (fonction de profit ??) qui aspire à zéro, mais ne l'atteint jamais.
À propos, il existe des stratégies "perpétuelles" qui fonctionnaient de la même manière auparavant et qui fonctionnent encore aujourd'hui, sans que les rendements ne diminuent. C'est vraiment incroyable, mais ils existent.
Je peux partager une histoire réconfortante (et plus d'une) à ce sujet.
Il y a environ cinq ans, j'ai essayé de spéculer sur les métaux précieux dans une très grande banque bien connue. L'essentiel de TC : je regarde sur kitco.com, je mets les cotations dans mon tableau (bien sûr, Excel, - quelques macros et graphiques, mais tout est plutôt primitif), je détermine la sous-estimation/surestimation du métal par la banque (cette dernière dans ce cas était un substitut du marché). En cas d'écart de prix important, j'ignore toute autre considération, je me rends au bureau secondaire le plus proche, j'achète ou je vends (cette opération n'est pas possible à partir d'un terminal distant), je dois souvent faire la queue - en général, l'opération prend 30 à 40 minutes entre le moment de la décision et sa réalisation. Le rendement mensuel (sans tenir compte de la saison "morte" de deux mois en été et des rares périodes de calme de courte durée) a généralement dépassé 15 %, lorsqu'il n'y avait pas de transactions sur marge : j'achète uniquement avec mon propre argent, je ne vends que ce que j'ai acheté. La base de l'AT : les experts de la banque connaissent peut-être mieux le marché que moi, mais ils ont besoin de l'approbation du superviseur, alors que je n'en ai pas besoin. J'ai réussi presque toujours avant le changement de cote, les employés de la banque se sont rapidement souvenus de moi et ont appris le signe - mon arrivée se fait au moment où les cotes changent. La rentabilité a progressivement diminué au fur et à mesure de l'organisation du travail dans la banque, mais vous pouvez toujours gagner de l'argent de cette manière.
Une autre histoire. À la fin de l'été 2008, la crise est arrivée en Russie, le dollar est devenu extrêmement instable - est en croissance, chien, et j'ai un membre de ma famille pour rembourser les prêts. Et au milieu de l'automne (désolé - trop tard), j'ai réalisé que lors de la conception des bases de données de la banque, ils avaient fait une petite erreur - la première cotation de la devise du jour pour les terminaux distants est la seule pour toute la journée. Après cela, tout est clair - ici, la puce est partie, car le dollar et l'euro étaient, eh bien, très instables : parfois, vous achetez/vendez quelque chose à distance, vous le passez à la caisse, vous allez au bureau de change, vous rendez à la caissière ce que vous avez obtenu - et vous ne vous refusez rien pendant un certain temps. La base du TC est le délit d'initié technique suivi de l'arbitrage entre le marché et son substitut. L'efficacité a été réduite à néant après avoir ajusté la structure des bases de données de la banque.
Il y a d'autres histoires, non moins touchantes, au cours de mes 15 années de travail sur les marchés financiers - mais il est trop tôt, c'est pourquoi je résume (imho, bien sûr). Au cœur de tout arbitrage, il y a un certain "trou", que les grands ne connaissent pas. Dès qu'ils le feront, je serai immédiatement privé d'un titre honorifique d'arbitre - et c'est tout. Si vous voulez être heureux pour toujours, vous avez besoin de la musique classique qui est, aussi étrange que cela puisse paraître, très "physique" - ce que je vois est ce que je chante. En bref, je suis un partisan des solutions simples.
Voici un exemple d'au moins un :
Même merde, Vasili ! (((
Tout semble beau pendant 9 ans, mais vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur un TS aussi stable en apparence - il est plus rentable de le mettre à la banque :
goldtrader:
Tout semble beau pendant 9 ans, mais il n'y a aucun moyen de gagner de l'argent sur un TS aussi stable en apparence - il est plus rentable de le placer à la banque :
Et pourquoi le dépôt de départ est de 10 000 et non, disons, de 5 000 ? La rentabilité sera immédiatement doublée :) .
En d'autres termes, quelles ont été les considérations dans le choix du niveau de risque ?