Comment se fait-il que lorsque la CT devient évidente pour la plupart des participants au marché, elle cesse de fonctionner ? - page 2
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Rien ne fonctionne simplement de manière frontale.
Tout dépend d'un grand nombre de conditions du marché. Les classiques fonctionnent mieux sur les grands TF, car les grands TF absorbent l'image la plus complète du marché.
Selon M. Sperandeo, cette inversion a fonctionné et fonctionne encore. Tout le monde en connaît l'existence, mais ne veut pas l'utiliser, car l'attente est trop longue et, comme le disait M. Vorobyaninov, nous voulons nous dépêcher...
Et alors ? Arrêtez de répéter les bêtises des autres. Le marché ne se soucie pas vraiment de ce que vous utilisez.
Il a été testé une centaine de fois déjà. Les mêmes classiques fonctionnent exactement de la même manière sur les anciennes citations hirsutes que sur les modernes. Les statistiques sont des jumeaux. Et le reste est pareil.
La raison est "arrête de travailler", ce qui arrive bien sûr à tout le monde. Notre vie elle-même est une ondelette. Ou un bruiteur, si vous voulez. ))) Mais tout se répète. Vrai, avec des variations. Et le fait est que tout a son propre contexte. Le même TS, que tout le monde connaît et qui ne fonctionne pas pour l'instant, peut commencer à fonctionner de manière époustouflante.
En résumé, rien ne fonctionne, mais en même temps, tout fonctionne. Chaque chose a son propre moment. Amen.
Je ne comprends pas. S'agit-il du positivisme d'un trader ? Ou est-ce de l'agnosticisme ? :-)
IMHO, avant de répondre à la question du topicstarter, je réfléchirais personnellement à qui gagne et qui perd sur le marché. Vous pourriez même déjà vous demander quel est le rapport entre les uns et les autres ? Presque personne ne conteste que la majorité l'emporte. Et si ce n'est pas la majorité, alors certainement la minorité. Couplé à l'axiome "tout le monde ne peut pas gagner", il est fait pour conclure que le TS utilisé par la majorité sur le marché sera inévitablement un drain.
Sans doute, cette conclusion est-elle purement phénoménologique, ne concernant pas les causes du phénomène, et donc donnée sans preuve. De ce fait, sa signification n'en est pas moins importante.
Et pour la compléter par des preuves, il est nécessaire de creuser les causes, les mécanismes de fonctionnement du marché, ses forces motrices. Mais est-ce vraiment nécessaire, si la conclusion générale est déjà claire ?
C'est exactement ce que je m'attendais à ce que quelqu'un écrive, parce que beaucoup de gens le pensent. Je ne comprends pas vraiment pourquoi...
Supposons que tout le monde (ou devrais-je dire la majorité) négocie avec le même système, qu'ils reçoivent un signal d'achat, qu'ils achètent, qu'arrive-t-il au prix ? il augmente encore plus... alors pourquoi leurs dépôts auraient-ils souffert ? ils jouaient en fait pour une augmentation...
Provocateur ! )))
Ouais, eh bien, je préfère supposer le contraire - plus les gens y croient et l'utilisent, plus il est probable que ça fonctionne. Ils croient, disons, que la correction sera à 38,2, alors tout le monde commencera à y aller. Ou ils commencent à vendre à partir de la zone de surachat - vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander s'ils vendraient si personne ne connaissait ou n'utilisait le RSI ou un autre oscillateur ? )))
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Rien à redire. Prenez les données historiques et exécutez-les dans le testeur. Est-ce que je parle aux bois ? Je te dis que c'est la même chose. Cela n'a pas fonctionné avec une déclaration de drainage similaire à l'époque, et cela ne fonctionne pas maintenant. Ou bien il fonctionne, si vous l'ajustez, avec le même résultat agréable à l'œil.
La révélation de Vedihin sur le CRUFM
Je sais qu'il y a peut-être six mois, nous avions deux experts les plus populaires : Fapturbo et un autre (j'ai oublié son nom). Ainsi, Fapturbo négociait souvent la nuit, et plusieurs milliers de clients ouvraient simultanément des positions pour un instrument de volume différent à peu près au même moment (en quelques secondes). Il y avait des fluctuations de devises allant jusqu'à 100-150M et nous devions couvrir sur le marché fin, le marché pouvait bouger de quelques pips pendant une ou deux minutes. Il était amusant d'être dans le bureau à ce moment-là et d'entendre les bruits d'alarmes (que l'asymétrie était trop grande) et les cris des cambistes qui récoltaient les liquidités du marché par miettes. Il était amusant de voir les terminaux bancaires devenir gris pendant 10 à 15 secondes (prix non négociables), les spreads s'élargir, et seulement 30 à 60 secondes plus tard, tout était revenu à la normale.
RomanS: Почему когда ТС становится очевидна для большинства участников рынка она перестает работать?
Parce que la plupart d'entre eux ne peuvent pas gagner de l'argent, car l'argent ne vient pas de nulle part sur le marché des changes, mais seulement de ceux qui perdent.
Parce que la plupart d'entre eux ne peuvent pas gagner de l'argent, car l'argent ne sort pas du néant sur le marché des changes, mais seulement de ceux qui ont perdu.
En théorie... tout le monde a ouvert dans un achat, avec un p.p. 100 pips. Le prix a fortement augmenté de 150 pips et il est naturel... parce que dans une telle ruée d'achat, il sauterait à 300 points.
Donc il s'avère que le TP de chacun va fonctionner. ? ??? Est-ce que tout le monde a gagné ?
Pourquoi les CTs cessent-ils de fonctionner avec le temps ?
Qui a une idée sur ce sujet ?
Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Est-ce que MAD ou Stoch fonctionnaient avant et plus maintenant ? Ou est-ce que les diviseurs xy fonctionnaient avant et ne fonctionnent plus maintenant ?
Si nous le disons, il serait alors logique de demander : quel CT fonctionnait "avant", et maintenant il a cessé de fonctionner.
Il est également utile de définir le paramètre "avant".
J'utilise, par exemple, rsy et stoch dans mon système et je n'ai pas remarqué qu'ils avaient cessé de fonctionner en 5 ans.
p.s. Peut-être ai-je mal compris l'auteur du fil de discussion ?
P.p.s. Je ne crois pas que les cambistes, avec leurs volumes dérisoires, fassent bouger le marché.
Qu'est-ce qui te fait penser ça ?
Je n'ai rien décidé, d'ailleurs... Moi, au contraire, je ne le pense pas, laissez-moi vous expliquer :
Dans ce fil de discussion https://www.mql5.com/ru/forum/126941/page2 Nikkel a dit "Par conséquent, tout TS peut faire un profit seulement s'il n'est pas tombé dans le domaine public."
à cet égard, a décidé de vérifier, mais beaucoup de gens le pensent ? donc initialement appelé la branche "Pourquoi TS cesse de fonctionner avec le temps ?" mais après les arguments de Peter (Svinozavr) et vasya_vasya déclaration "parce qu'il devient évident pour la plupart des participants au marché. " a décidé de formuler la question différemment. Et la vérité est quelque part à proximité...
p.s. Je ne crois pas que les cambistes, avec leurs volumes minuscules, fassent bouger le marché.
En théorie... tout le monde a ouvert dans un achat, avec des t.p.s. 100p. le prix a bondi de 150p. et c'est naturel... parce que dans une telle ruée d'achat, il sauterait à 300 pips.
Donc il s'avère que le TP de chacun va fonctionner. ? ??? Est-ce que tout le monde a gagné ?
l'ordre d'achat est satisfait par le vendeur et vice versa l'ordre de vente est satisfait par l'acheteur...
Si toutes les offres ou la plupart des offres vont directement vers le haut et achètent tout ce qui a été vendu (c'est-à-dire que l'achat n'aura pas lieu au prix du marché, ils achèteront tout à ce prix et tout ce qui est dans les offres de vente en attente à un prix plus élevé), alors il est peu probable que la vente soit suffisante pour tous, c'est-à-direDès que les offres à ce prix seront terminées, Ask passera à de nouvelles offres différées (il ne s'agit pas d'une offre, il ne bougera même pas), et idéalement, après un achat aussi massif, nous aurons juste le spread Kalasal. Et jusqu'à ce que cette demande cesse - et que de nouvelles offres commencent à apparaître - l'offre ne bougera pas. Mais dans un marché habituel, l'écart est caractérisé par un taux de remplissage à peu près identique des deux côtés, c'est-à-dire qu'il s'avère que ceux qui ont réussi à acheter au début de la demande rapide seront + + +, et ceux qui sont à la fin de la demande seront moins.
(Il y a beaucoup de fautes de grammaire dans le lexique, et la notion d'offre et de demande par rapport à l'opérateur a également été utilisée, c'est-à-dire que l'offre est le prix auquel ils peuvent racheter son volume).
D'ailleurs, c'est comme ça sur l'interbancaire, il n'y a pas de spread là, il y a juste un marché avec des offres où vous choisissez ce que vous voulez acheter.
C'est pourquoi vous ne devriez pas entrer sur le marché avec un ordre de quelques milliards, car pendant l'exécution d'une transaction, l'asc s'enfuira et le volume principal sera ouvert dans les endroits les plus rentables (plus haut, plus cher) et après l'exécution de l'ordre, l'écart s'amoindrira rapidement quelque part au milieu de son écart et la position se transformera en une mauvaise perte.
Le spread est ce qui, dans des conditions idiotes, devrait être égal à une fission de prix minimum, car s'il est égal à 0 - alors les ordres d'achat et de vente se satisfont d'eux-mêmes et ils se déclenchent simplement (pourquoi chercheraient-ils d'autres acheteurs et vendeurs, alors qu'ils se sont déjà trouvés), donc là où le volume est plus grand, cela restera.