Qu'est-ce qui rend un graphique instable instable ou pourquoi le pétrole est du pétrole ? - page 7
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L'essentiel est de déterminer le rapport signal/bruit selon la théorie.
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Un grand nombre de méthodes de matage impliquent un signal en BP. Et quel est le signal dans la BP financière, et sur le marché ? Il me semble que nous devons la définir. De toute façon, le concept de signal sur le marché ne coïncide pas avec le concept de signal à la radio. Pour un trader, il s'agit du signal d'une position, c'est-à-dire d'un signal produit par le TS. Plus généralement, il s'agit d'une inversion de la BP ou plus précisément de la probabilité d'inversion. Le changement de couleur de la bougie est un renversement, mais la probabilité est nulle ; la tendance marquée n'est pas nulle, mais on peut tomber sous le renversement.
C'est-à-dire que nous pouvons dire que : un processus non stationnaire est un processus dans lequel le résultat d'un cas particulier est inconnu. ?
Instable signifie pas de MO et pas de dispersion.A la question du sujet. Un modèle courant de série chronologique financière est la tendance + la vague et la périodicité variable + le bruit. La décomposition en ondelettes de BP est curieuse. Nous obtenons une matrice, la première colonne est la tendance. La 2e est la tendance de la différence entre la tendance et la PA, c'est-à-dire le bruit, etc. On prétend qu'à partir de la sixième colonne de la matrice, on a une série stationnaire. Je m'intéressais à une autre question dans toute cette histoire. Nous avons une tendance qui se terminera tôt ou tard. Quelque part dans les colonnes suivantes de la matrice, une nouvelle tendance est née. L'émergence de cette nouvelle tendance est le début de la fin de la tendance existante. Serait-ce l'émergence de la stationnarité avant la colonne 6 ? Ou quelque chose d'autre ?
Du point de vue de la pratique. Si j'ouvre une position a) "à la volée", b) par une analyse super-duper, c) par magie vaudou), le fait est que le résultat de cette transaction particulière m'est inconnu. Je ne connais pas non plus le prochain mouvement de prix, la couleur des barres, etc.
Du point de vue de la pratique. Si j'ouvre une position a) "à la volée", b) par une analyse super-duper, c) par magie vaudou), le fait est que le résultat de cette transaction particulière m'est inconnu. Tout comme le prochain palier de prix, la couleur de la barre, etc. me sont inconnus.
tout essayage est une recherche de modèles.
il n'y a pas d'autres méthodes pour trouver des modèles.
Dans la période d'optimisation - profit. cela signifie que les modèles ont été trouvés.
Autres périodes - aucun bénéfice. Cela signifie que d'autres régularités sont présentes.
Cela signifie que ces périodes sont en quelque sorte différentes.
D'autres indicateurs principaux les caractérisent.
Le système qui a généré un bénéfice sur la période d'optimisation doit être utilisé sur les mêmes périodes similaires.
La seule question est de savoir comment classer le marché et trouver les principaux indicateurs qui les caractérisent.
Eh bien, tout l'AT n'est certainement pas construit sur cela. Les prédictions sont des probabilités, et avec un peu de logique, on peut les exclure et détecter un modèle.
pensée.
tout essayage est une recherche de modèles.
il n'y a pas d'autres méthodes pour trouver des modèles.
sur la période d'optimisation - profit. cela signifie que les modèles ont été trouvés.
autres périodes - aucun bénéfice. cela signifie que d'autres régularités sont présentes.
Cela signifie que ces périodes sont en quelque sorte différentes.
D'autres indicateurs principaux les caractérisent.
Le système qui a généré un bénéfice sur la période d'optimisation doit être utilisé sur les mêmes périodes similaires.
La seule question est de savoir comment classer le marché et trouver les principaux indicateurs qui les caractérisent.
L'ajustement est la déduction et la transformation de l'état des éléments changeant dynamiquement d'un processus non stationnaire. C'est-à-dire - la fantaisie ! L'ajustement néglige la réalité (éléments statiques du processus). L'optimisation dit : "vous finirez par perdre ! )
Нестационарный - это значит, что нет МО и дисперсии.
Dieu soit avec vous, où sont-ils allés ? En cas de non-stationnarité, en termes simples, au moins un des paramètres n'est pas une constante. Scientifiquement parlant, c'est https://ru.wikipedia.org/wiki/Стационарность.
Qu'est-ce qui nous fait penser que les marchés financiers ne sont pas stationnaires.
Peut-être que les modèles de probabilité sont constants dans le temps et que les marchés financiers sont stationnaires.
les marchés financiers sont stationnaires.
Un exemple, s'il vous plaît.
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Beaucoup de maths impliquent un signal dans la BP. Et qu'est-ce qu'un signal dans la BP financière, et sur le marché ? Il me semble que nous devons la définir. De toute façon, le concept de signal sur le marché ne coïncide pas avec le concept de signal à la radio. Pour un trader, il s'agit du signal d'une position, c'est-à-dire d'un signal produit par le TS. Plus généralement, il s'agit d'une inversion de la BP ou plus précisément de la probabilité d'inversion. Le changement de couleur de la bougie est un renversement mais la probabilité est nulle, la tendance marquée n'est pas nulle mais on peut tomber sous le renversement.
Signal ~ juste valeur ?