Qu'est-il arrivé à Doe la nuit dernière ? - page 9

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Mathemat >>:
Vous vous trompez, c'est simple : lorsqu'un indice est négocié, les actions sont vendues et achetées par paquets. Il n'y a pas de corollaire ou de cause, l'indice ou le stock est tout ce qui est stock.
 
OK, je suis confus. Ça arrive.
 

même si la vente s'est faite principalement par le biais de contrats à terme, l'arbitrage a instantanément tout transféré vers d'autres marchés - corrélés. Le volume des ventes a donc été tel qu'il les a tous fait tomber en même temps. Et ça fait des centaines de mètres, même pour une "gâchette". Dans certains cercles, la gamme était mûre pour une vente active, et le fait qu'elle se soit réalisée ce jour-là a peut-être été un accident plutôt qu'une action planifiée.

 
Les volumes étaient relativement faibles au moment même du déménagement. En théorie, les arbitres auraient dû reprendre les volumes, mais ils ne l'ont pas fait.
 
gip писал(а) >>
Là-bas, au moment même du mouvement, les volumes étaient relativement faibles. Dans l'ensemble, il s'agit d'un mystère de la nature.


Nous devons résumer tous les marchés qui ont fonctionné et échoué à cette époque, car il existe un arbitrage entre presque tous les marchés et instruments. Avec les matières premières, les devises, les marchés boursiers de différents pays

 
gip >>:
Там в самое время движения объемы были сравнительно небольшие. В общем загадка природы.

il me semble que le mystère de la nature est pourquoi la vie sur Terre, et pourquoi le Dow Jones s'est effondré et il y aura un débat sur l'euro le 9 mai est assez prévisible : juste le début de la phase 2 sur les eurobucks : la publication de chiffres effrayants sur l'Amérique, qui éclipsent la situation dans la zone euro

 
Alexey. Tiens, j'ai vérifié plan.ru - je ne l'ai pas regardé depuis des lustres. Je me souviens de ce site lorsqu'il n'était qu'un blog privé... Peu importe. Voici un article sur la perte d'indice. Rien de nouveau, bien sûr, juste un peu d'information, cependant, également connue.
 
http://www.slon.ru/articles/370614/
 
Avals >>:

даже если продажа была в основном через фьючь, то арбитраж моментально все переносил на другие - коррелированные рынки. Поэтому объем продаж был такой, чтобы обвалить их все одновременно. А это сотни ярдов баксов даже для "спускового механизма". Сантимент в определенных кругах созрел для активных продаж, а то что он реализовался именно в этот день возможно и случайность, а не запланированная акция

Tout à fait d'accord.

 
Richie >>:

Господа трейдеры, а не мог бы кто из вас перепутать 0,1 лот с 1000 лотами на Альпари. Только, большая просьба, пожалуйста, меня предупредите за полчасика до перепутывания, в личку. Буду очень благодарен.

Le DC ne vous laissera pas "mélanger" - il contrôle la marge.

Le trader de Citigroup a probablement plus de marge à sa disposition que vous ou moi, bien qu'il soit censé avoir des gestionnaires de risques au-dessus de lui.

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