Bague - page 18

[moskitman]

kharko >>:
В течении 1 минуты открыто 37 позиций, закрыто 69 позиций... Здорово....
Как поведет система, если ДЦ вздумает замедлить выполнение торговых операций?...
Ваш портфель не сбалнсирован, т.е влияние каждого инструмента на общий результат неравномерно. Нет учета стоимости пункта и волантильности по каждому инструменту.

Je pensais la même chose - je vais devoir laisser les paires s'étaler et passer de M1 à M5 || M15, merci pour l'observation.
Et sur la question de l'équilibrage, je suis fatigué d'argumenter, de prouver quelque chose... mon anneau est suspendu et vous pouvez équilibrer autant que vous voulez si vous le souhaitez. Ou mieux encore, ouvrez simplement la bague et vérifiez-la.

[Петр]

Andrey, je ne comprends peut-être pas tout, mais...
Pourquoi ouvrir sur la démo ou, encore plus, sur le réel ? Il suffit de calculer l'indice composite spécifique à l'anneau (et cet anneau est celui-ci) et de négocier les paires qui s'en écartent dans le sens inverse de l'écart.
Une fois de plus - je vous ai peut-être mal compris avec cette bague.

[moskitman]

Svinozavr >>:
Андрей, я возможно не вполне понял, но...
Зачем открывать на демо или, тем более, на реале? Достаточно посчитать специфический составу кольца композитный индекс (а это кольцо - он и есть) и торговать отклонившиеся от него пары в противоположную отклонению сторону.
Еще раз - возможно, я вас с этим кольцом не допонял.

Non, non - c'est une bonne idée !
Des suggestions spécifiques à ce sujet ?

[Дмитрий]

Nous pourrions également utiliser un indicateur qui redessine dans le temps, où chaque indice est compté à partir de la barre zéro, et à mesure que l'indice augmente, la période de calcul est ajoutée. Et nous verrions les déviations correspondantes par rapport au début de l'anneau à chaque point dans le temps.

[Петр]

moskitman >>:

нет, нет - мысль хорошая!

Je ne sais pas de quand date cette idée. Un des modèles habituels de formation dynamique de portefeuille. Je l'ai déjà mentionné ici.

Avez-vous des suggestions concrètes à cet égard ?

Du béton ? Non, pas vraiment... Qu'est-ce que tu veux dire, vraiment, vraiment spécifique ? Comme un conseiller ? )))

[Дмитрий]

for(int i=0;i<limit;i++)
{
BufferN[i]=iOpen(NULL,0,0)-iOpen(NULL,0,i) ;
}
Au lieu des paires correspondantes NULL.

[moskitman]

Svinozavr >>:

Да этой мысли - лет уж не знаю сколько. Одна из обычных моделей формирования динамического портфеля. Я здесь об этом упоминал уже.

Конкретные? Да уж куда еще... В смысле, совсем-совсем конкретные? Типа советника? )))

Non, comme un indicateur multi-devises

[Петр]

moskitman >>:

нет, типа индюкатора мультивалютного

А... Par exemple, OrderSend etc. peut être laissé de côté ! Alors, c'est des conneries. ))) Je plaisante.

Non, en fait, il n'y a rien de compliqué - vous comprenez. Je ne veux pas entrer dans cette particularité maintenant.

[[Удален]]

Imho : si l'anneau oscille toujours autour de zéro (sur la démo) (par exemple de +1000 à -1000), alors la déviation vers le moins devrait ouvrir le même anneau sur le réel et il devrait sortir dans le +, quand l'anneau sur la démo vient à zéro. quand la déviation de la démo vers + vous pouvez ouvrir l'anneau inverse (changer l'achat en vente, et la vente en achat dans toutes les paires).

[Vladimir Gomonov]

serii5533 >>:
кто что об этом думает?

Les centres de transaction sont ravis. Quelle bonne idée !