Périodes dynamiques pour les indicateurs - page 6
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Ну тогда я еще предложу обсудить еще один вид свечей "эквипунктовые". каждая свеча - имеет фиксированный размер по "высоте", а у ж за сколько времени она окончательно сформируется - дело десятое. Такие графики по идее должны отражать скорость изменения цен. В конце концов это тоже адаптация под заданную скорость набора ценой конечного значения (на том же тейке или стопе, например).
Eh bien... Vous pouvez lire sur Adaptive Renko ici. Il y a du code MQL4 qui traîne quelque part - je l'ai fait une fois.
я не предлагал красть ;) я предлагал оценить можно ли такой индикатор использовать в качестве "управляющего" при выборе тогоже периода графика РСИ. и если да - то как именно это можно сделать.
Comme c'est une idée constructive, je n'ai pas pris la peine de trouver le lien. En tant qu'indicateur de contrôle, vous pouvez essayer la MA à partir d'un graphique en rangée hors ligne, mis à jour automatiquement.
D'une manière générale, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais je ne vais pas m'en occuper. Donc c'est ce que c'est.
Illustration : lignes pointillées - frontières des briques dépendant de l'atr, lignes pleines - tendances.
les questions ont été formulées en "termes généraux" précisément parce que je n'ai pas de réponse à leur donner. Il est clair que le sujet est bien plus vaste que ce problème particulier, mais il faut bien commencer quelque part. S'il existe des mécanismes généraux d'"adaptation dynamique" de quoi que ce soit aux réalités du marché, ils devraient aussi fonctionner sur ce caillou primitif.
Il existe des mécanismes d'adaptation communs, bien sûr, et ils sont nombreux. Par exemple, pour toutes les voitures, le mécanisme commun d'adaptation à la route s'appelle le volant. J'espère que vous comprenez que ce mécanisme n'est pas susceptible de vous aider à vous adapter aux changements de température ambiante ? Mais vous voulez toujours discuter du mécanisme d'adaptation sans faire référence au système à adapter ?
Ici, je ne suis pas d'accord. Si vous avez décrit l'historique des mouvements de prix de manière adéquate, cela ne signifie pas que sur la base de cette description vous pouvez construire un TS rentable garanti à 100% (bien que la rentabilité d'un tel système devrait certainement être plus élevée que celle de l'aigle).
Vous n'avez manifestement pas compris ce que j'ai écrit. Si votre TS ne peut décrire que l'historique des prix, c'est-à-dire l'historique passé, alors elle ne peut être qualifiée d'adéquate. Par adéquat, on entend un tel système, qui est basé sur des régularités réelles du système et qui est capable de décrire correctement ses propriétés. Y compris faire des prédictions avec plus de 50% de confiance.
Si nous prouvons que le marché est un "bruit blanc", il est presque certain que pour construire un TS rentable, nous n'appliquerons pas les méthodes de "séparation des composantes harmoniques" et de recherche de périodes sinusoïdales afin de prévoir les futurs mouvements de prix sur leur base. Il faut simplement appliquer la théorie des probabilités, et non les harmoniques de Fourier.
Exactement ce que tu n'as pas eu. Prouver que le marché est un "bruit blanc" revient précisément à identifier le modèle (dans ce cas, un modèle statistique) auquel le marché obéit. Vous pouvez vraiment en tirer quelque chose. Et essayez de me donner un exemple où vous pouvez obtenir quelque chose du marché alors que vous ne pouvez même pas en parler. Quand vous le ferez, nous en discuterons. Jusque-là, considérez mon affirmation comme irréfutable.
Attendez - peut-être que quelqu'un qui lira ces nouvelles aura des idées judicieuses qui vous aideront à vous orienter, alors facilitons leur lecture et ne perdons pas notre temps à travailler au noir ;)
Je soutiens votre suggestion. En particulier, il implique que vous devez réfléchir deux ou trois fois avant de péter quelque chose. Il est parfois utile de comprendre ce que l'on vient de lire, mais ce n'est pas encore le cas. Si vous ne comprenez toujours pas, il est préférable de se taire. Attendez, peut-être que quelqu'un se présentera qui comprendra et vous l'expliquera par hasard.
Et le point de mon message, que vous avez qualifié à plusieurs reprises de déluge, est très simple. J'ai essayé d'expliquer sous une forme correcte, notamment à vous, que votre question ne permet pas de discuter de quoi que ce soit. Si vous le dites de la manière dont vous avez l'habitude de le faire, la formulation même de la question est inondante. C'est pourquoi personne n'exprime de pensées sensées.
Chaque bougie a une taille fixe quant à sa "hauteur" et le moment où elle se forme finalement est une question différente. Ces graphiques doivent refléter la vitesse des changements de prix. Après tout, il s'agit aussi d'une adaptation à la vitesse de la valeur finale fixée par le prix (au même take ou stop, par exemple).
Ces graphiques (appelés renko et aussi delta-modulation) n'ont rien à voir avec la vitesse. Précisément parce que chaque bougie se forme en son temps. Prenez un manuel de physique de 8ème année, il dit ce qu'est la vélocité. Essayez également d'expliquer comment le passage d'un type de bougie à un autre peut favoriser l'adaptation dynamique. Pourquoi, demandez-vous, serait-il plus facile d'adapter la période de temps selon vous que la période ponctuelle. En général, sans référence à un TS spécifique.
Общие механизмы адаптации есть, конечно, и их немало. Например, для всех автомобилей общий механизм адаптации к дороге называется руль. Надеюсь вы понимаете, что этот механизм вряд ли вам поможет адаптироваться к изменению температуры в комнате ? Но вы по прежнему хотите обсуждать механизм адаптации безотносительно к адаптируемой системе ?
Oui. Pour commencer, je veux juste comprendre dans quelles plages et avec quelle force le volant tourne (dans une voiture qui ne va nulle part - c'est-à-dire sans parler du TC).
Exactement, tu ne comprends pas. Prouver que le marché est un "bruit blanc" signifie simplement déterminer la régularité (dans ce cas statistique) à laquelle le marché obéit.
Par "bruit blanc", on entend généralement une séquence absolument aléatoire dans laquelle, par définition, il ne peut y avoir aucune régularité, y compris statistique ;)
Jusque-là, considérez mon affirmation comme incontestable.
Pourquoi être si sévère ? Je n'ai pas le droit d'avoir ma propre opinion, y compris sur la contestabilité de vos déclarations ? :)
Et le sens de mon post, que vous avez qualifié à plusieurs reprises de déluge, est très simple. J'ai essayé d'expliquer de manière correcte, à vous en particulier, que votre formulation de la question ne permet pas de discuter de quoi que ce soit.
Je n'ai mentionné nulle part votre message comme étant inondé, mais le fait que mon commentaire se soit avéré être une réponse au vôtre (et que vous l'ayez peut-être pris comme une réponse personnelle) - désolé, c'est un pur hasard. Je voulais dire des messages bien différents et je ne voulais pas non plus que ce fil de discussion "disparaisse".
Pour dire les choses comme vous en avez l'habitude, la formulation même de la question est un flottement. C'est pourquoi personne n'exprime de pensées sensées.
Vous n'avez pas tout à fait raison, j'ai juste une sorte de "sentiment" pour la solidité de l'idée, mais je ne peux pas l'exprimer clairement (si je connaissais les réponses, je ne poserais pas de questions). ce que vous percevez comme mon inondation est simplement une tentative d'exprimer des pensées qui n'ont pas encore trouvé une formulation claire.
Oui. Pour commencer, je veux juste comprendre dans quelles plages et avec quelle force le volant tourne (dans une voiture qui ne va nulle part - c'est-à-dire sans parler du TC).
Une voiture qui ne roule pas est une CT qui ne fonctionne pas encore dans le monde réel. Mais c'est déjà le cas. Par conséquent, discuter d'un volant sans rien savoir de la conception de la voiture (même si elle est debout) n'a aucun sens. Avant cela, vous devez savoir si la voiture a une direction assistée, quelles roues sont motrices, quel jeu est acceptable, etc.
Par "bruit blanc", on entend généralement une séquence absolument aléatoire dans laquelle, par définition, il ne peut y avoir aucune régularité, y compris statistique ;)
Le bruit blanc fait toujours référence à un processus aléatoire dont la distribution est normale. La certitude d'une distribution normale est la régularité statistique d'un bruit blanc. Et là où il n'y a pas ou peu de régularités, il est inutile de parler d'adaptation (de quelque nature que ce soit). Aucune adaptation ne peut donner au moins une certaine prévisibilité à un processus totalement imprévisible (même théoriquement). Et c'est précisément le but de l'adaptation.
Pourquoi être si sévère ? Je n'ai pas le droit d'avoir ma propre opinion, y compris sur la fausseté de vos déclarations ? :)
Je n'ai mentionné nulle part votre message comme étant inondé, et le fait que ma remarque soit apparue en réponse à la vôtre (et que vous l'ayez peut-être prise comme une réponse personnelle) - désolé, c'est purement accidentel. Je voulais dire des messages bien différents et je ne voulais pas que ce fil de discussion "disparaisse" comme vous.
vous n'avez pas tout à fait raison, j'ai juste une sorte de "sentiment" pour la solidité de l'idée. mais je ne peux pas l'exprimer clairement (si je connaissais les réponses, je ne poserais pas de questions). ce que vous percevez comme mon inondation est simplement une tentative d'exprimer des pensées qui n'ont pas encore trouvé une formulation claire.
Personne n'empiète sur votre opinion. Pour argumenter quelque chose, il faut donner des arguments ou au moins un exemple concret dont découle la fausseté de l'opinion de votre adversaire.
Quant à la solidité de l'idée d'adaptation dynamique, je ne la discute pas. Le sujet est très intéressant pour moi. Mais je voudrais en discuter sur le fond, et pour cela j'ai besoin d'une formulation légèrement différente de la question. C'est précisément pour modifier conjointement cette formulation que j'ai rédigé mon billet.
Je suis heureux que nous nous comprenions. :-)
Afin de déterminer l'adaptation, vous devez spécifier la fonction cible qui l'évaluera. Il sera alors possible de dire qu'une méthode est meilleure que l'autre, et qu'il y a une réelle adaptation et pas seulement un algorithme tape-à-l'œil pour calculer le paramètre.
Les critères d'évaluation du système - profit, risque et leurs combinaisons n'ont aucun sens, car alors nous ne cherchons pas une méthode d'adaptation des indicateurs, mais le TS en général. La question est de savoir ce qui est prédit et il n'y a aucun problème à comparer les erreurs de prédiction.
Eh bien, voilà la réponse : la fonction cible d'un indicateur devrait être d'évaluer la crédibilité de la prévision qu'il peut fournir.
Ну так в этом и есть ответ: целевой функцией для индикатора должна быть оценка достоверности прогноза, который он может дать.
Dites-moi, quelle prévision donne le thermomètre ?
L'indicateur indique. La stochastique, par exemple, indique que tel est le cas, le prix sur une barre donnée est ainsi positionné entre le max et le min des dernières %K barres. C'est tout.
À partir de ce moment, c'est votre interprétation. La conclusion que vous tirez et la décision que vous prendrez sur la base de ces informations est une question qui vous appartient, à vous, le TS.
Dites-moi, quelle prévision donne le thermomètre ?
L'indicateur indique. La stochastique, par exemple, indique que tel est le cas, le prix sur une barre donnée est ainsi positionné entre le max et le min des dernières %K barres. C'est tout.
À partir de ce moment, c'est votre interprétation. La conclusion que vous tirez et la décision que vous prendrez sur la base de ces informations est une question qui vous appartient, à vous, le TS.
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