Périodes dynamiques pour les indicateurs - page 5
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С вашего позволения попытаюсь вернуться к теме.
Поставленные два вопроса слишком общие и абстрактные, чтобы можно было обсуждать их хоть сколько-нибудь практически и доказательно. Поэтому остается разве что философствовать, надеясь что никто камнем не кинет.
Les questions ont été formulées de manière "générale" précisément parce que je n'ai pas de réponse à leur donner. Le problème est bien plus vaste que celui-ci, mais il faut bien commencer quelque part. S'il existe des mécanismes généraux d'"adaptation dynamique" de quoi que ce soit aux réalités du marché, ils devraient fonctionner sur cette pierre de touche primitive.
1. à mon avis, il existe des algorithmes adéquats, y compris pour cette période. Toutefois, on ne peut séparer cette question de la question connexe "existe-t-il des TS adéquates ou, également, rentables".
Et si le marché n'a pas de régularité, il est inutile de discuter de stratégies, de tactiques, d'algorithmes, etc.
Si nous prouvons que le marché est un "bruit blanc", il est presque certain que pour construire un TS rentable, nous n'appliquerons pas les méthodes de "séparation des composantes harmoniques" et de recherche de périodes sinusoïdales afin de prévoir les futurs mouvements de prix sur leur base. Il faut simplement appliquer la théorie des probabilités, et non les harmoniques de Fourier.
pourquoi ? si vous n'avez rien à dire sur le sujet, il n'est pas nécessaire de péter l'air sur le forum. attendez - peut-être que quelqu'un aura une idée sensée en lisant ce non-inondation et faisons en sorte que ce soit plus facile pour lui de lire et non de s'épancher ;)
Кто нибудь пробовал строить индикаторы которые сами адаптируют длину периода под меняющиеся условия?
Quelqu'un a-t-il essayé de dessiner des chandeliers non pas à des intervalles de temps égaux, mais à un nombre égal de transactions passées, ou à des volumes égaux de transactions ?
Quelqu'un a-t-il essayé de dessiner des chandeliers non pas à des intervalles de temps égaux, mais à un nombre égal de transactions passées, ou à des volumes égaux de transactions ?
recherchez "equivolume charts" - plus d'une fois discuté
А никто не пробовал строить свечи не через равные промежутки времени, а через равные количества прошедших сделок, или через равные объемы сделок?
Tous volés avant nous - Un nouveau regard sur les graphiques EquiVolume
А никто не пробовал строить свечи не через равные промежутки времени, а через равные количества прошедших сделок, или через равные объемы сделок?
Qui. Et depuis longtemps - l'équio-volume est appelé. Appliqué aux volumes de teck - juste "équi volumétrique" fera l'affaire.))
Не, вопрос-то был о равных количествах или объемах сделок. Это уже торговля кривой баланса называется.
Oui ? Il ne semblait pas y avoir d'indication de vos propres affaires dans la question.
Ну тогда я еще предложу обсудить еще один вид свечей "эквипунктовые". каждая свеча - имеет фиксированный размер по "высоте", а у ж за сколько времени она окончательно сформируется - дело десятое. Такие графики по идее должны отражать скорость изменения цен. В конце концов это тоже адаптация под заданную скорость набора ценой конечного значения (на том же тейке или стопе, например).
Tous volés avant nous :)) C'est un graphique classé. Une de ses variantes a été postée sur le forum par komposter. Le lien, malheureusement, n'est pas à portée de main.
Все украдено до нас :))
Je n'ai pas suggéré de voler ;) j'ai suggéré d'évaluer si un tel indicateur pouvait être utilisé comme "indicateur de contrôle" lors de la sélection de la même période graphique RSI. et si oui, comment exactement cela pourrait être fait.