Le conseiller est-il adapté à la vie réelle ? - page 17
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Voilà qui est intéressant. Où dans le terminal est-il indiqué le nombre de ticks,
Le volume ne montre-t-il pas le nombre de ticks ? Ou est-ce que je comprends mal quelque chose ?
Mon opinion, si je peux me permettre :
Le testeur rend probablement le temps entre les ticks égal au nombre de secondes dans une barre divisé par le nombre de ticks(volume des ticks). Si 20 ticks sont apparus en une minute, le testeur commencera un nouveau tick toutes les 3 secondes. Si 30 tics sont entrés, le testeur fera un tic toutes les 2 secondes. Mais dans la vie réelle, ils peuvent arriver par lots, ou toutes les 10 secondes. Si le CT est lié à l'heure d'arrivée des ticks, les données intra-barre du testeur ne sont pas une option, si nous parlons de compter les ticks, et non les minutes, par exemple.
Mon opinion, si je peux me permettre :
Le testeur rend probablement le temps entre les ticks égal au nombre de secondes dans une barre divisé par le nombre de ticks (volume des ticks). Si 20 ticks sont apparus en une minute, le testeur commencera un nouveau tick toutes les 3 secondes. Si 30 tics sont entrés, le testeur fera un tic toutes les 2 secondes. Mais dans la vie réelle, ils peuvent arriver par lots, ou toutes les 10 secondes. Si le CT est lié à l'heure d'arrivée des ticks, les données intra-barre du testeur ne sont pas une option, si nous parlons de compter les ticks, et non les minutes, par exemple.
Non. Je l'ai testé. À l'intérieur d'une bougie, l'heure est fixée arbitrairement. Essayé de chercher une corrélation - pas de chance. Et il y a un saut temporel entre les barres.
Le volume n'indique-t-il pas le nombre de ticks ? Ou peut-être que je ne comprends pas bien.
Oh, désolé, c'était mon erreur. Bien sûr, le volume des tics, et la barre est déjà modelée dessus.
Et pourtant, comme il a été dit plus haut, il n'est pas du tout souhaitable d'être dépendant des tiques. Par exemple, envisageons la possibilité de travailler sur le même TS, mais avec une augmentation multiple de la période d'entrée jusqu'à 60 secondes.
Il serait alors possible d'ouvrir sur des chandeliers de minute, ce qui est plus fiable. Mais il y aura des différences ici aussi.
Oh, désolé, c'était mon erreur. Bien sûr, le volume des tics, et la barre est déjà modelée dessus.
Et pourtant, comme il a été dit plus haut, il n'est pas du tout souhaitable d'être dépendant des tiques. Par exemple, envisagez de travailler avec le même TS, mais avec une augmentation multiple de la période d'entrée jusqu'à 60 secondes.
Il serait alors possible d'ouvrir sur des chandeliers de minute, ce qui est plus fiable. Bien qu'il y ait des différences ici aussi.
Il existe bien sûr des options pour changer les choses. Je suis moi-même déjà confus quant à la manière d'améliorer les choses pour que tout s'emboîte. Dans certains cas, des affaires sont perdues, dans d'autres, le dérapage s'accentue. J'avais l'habitude de travailler avec des prix au lieu du temps, et il n'y avait pas de tels problèmes. J'ai la tête qui bat depuis deux jours dans le testeur.
Je vais aller regarder le football.
Comment pouvez-vous travailler sur le procès-verbal ?
Plus le ratio spread/moyenne des transactions est faible, plus vous avez de chances de rester dans le vert.
Comment pouvez-vous travailler sur le procès-verbal ?
Plus le ratio spread/moyenne des transactions est faible, plus vous avez de chances de rester dans le vert.
Au contraire. Plus il y a de transactions, plus vite vous ferez des bénéfices. Je pensais la même chose que toi. Mais en négociant sur l'horloge, il est très courant que les transactions passent du plus au moins et vice versa. Parfois, je dois attendre plusieurs jours pour les fermer. Non seulement c'est fastidieux, mais en y regardant de plus près, vous voyez comment le marché semble passer votre marché sans y prêter attention. Beaucoup de sections efficaces sont gaspillées. Il est préférable d'attraper les petits mouvements dans ces sections. La variante la plus optimale du stop-profit est de 10-20 points, je pense. Sur l'euro, l'écart est de 1 à 2 points. C'est-à-dire que les arrêts sont beaucoup plus grands que l'écart. En réalisant un grand nombre de transactions, vous pouvez accumuler des bénéfices plus rapidement.
Maîtrisez la question des "TICKIES DANS LE TESTER" et tout deviendra immédiatement clair.
Ce sujet a été discuté sur le forum à de nombreuses reprises.
Pouvons-nous en savoir plus sur ce que vous voulez dire. J'ai fait une recherche sur le forum et il ne semble pas y avoir de résultats pertinents. Que dois-je apprendre ?
Au contraire. Plus il y a de transactions, plus vite vous ferez des bénéfices. Je pensais la même chose que toi. Mais en négociant à l'heure, les transactions passent souvent du profit à la perte et vice versa. Parfois, je dois attendre plusieurs jours pour les fermer. Non seulement c'est fastidieux, mais en y regardant de plus près, vous voyez comment le marché semble passer votre marché sans y prêter attention. Beaucoup de sections efficaces sont gaspillées. Il est préférable d'attraper les petits mouvements dans ces sections. La variante la plus optimale du stop-profit est de 10-20 points, je pense. Sur l'euro, l'écart est de 1 à 2 points. C'est-à-dire des arrêts beaucoup plus importants que l'écart. En réalisant un grand nombre de transactions, vous pouvez accumuler des bénéfices plus rapidement.
Je suis d'accord avec cela à 100% ! J'en arrive toujours à la même conclusion...
Le MM doit être doux, sans dominer l'essentiel. Et le rendement moyen sera beaucoup plus stable avec un plus grand nombre de transactions.
1. Un retard de ticks dans l'intervalle de limite de la bougie (peu avant l'heure d'expiration) est un facteur humain, pour ainsi dire. C'est-à-dire que cette pause est souvent faite délibérément par les traders afin d'éviter un gap à l'ouverture de la bougie, ce que le marché n'aime pas, car après cela, il devra revenir en arrière et combler le gap.
Allez-vous simplement le retirer, ou devons-nous en discuter ?