Le conseiller est-il adapté à la vie réelle ? - page 5
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Тут всё как обычно:бектестинг на истории, форвард вне зоны оптимизации.
Иначе не честно, зачем себя обманывать? :-)
Et que faites-vous lorsque l'avancée n'est pas satisfaisante ?
En d'autres termes, qu'est-ce qui va au four ( ?): les valeurs de paramètres de test avant non satisfaites, ou l'EA ?
:-)
Et que faites-vous lorsqu'une attaque est infructueuse ?
En d'autres termes, qu'est-ce qui va au four ( ?): les paramètres d'essai avant non satisfaits, ou l'EA ?
J'optimise généralement pour gagner, jusqu'à ce qu'un attaquant réussisse.Soit dit en passant, je ne pense pas aux périodes, par lesquelles le solde est filtré, de sorte que je peux leur trouver une justification.
Обычно оптимизирую до победного, пока форвард не заработает.C'est ça le truc, ce n'est pas du"forward earning", ça s'appelle...
Et cela s'appelle : " l'optimisation par la tricherie a ajouté une période de temps supplémentaire ". :-)C'est ça le truc, ce n'est pas "gagné d'avance", ça s'appelle.
Et cela s'appelle : " l'optimisation par la tricherie a ajouté une période de temps supplémentaire ". :-)bien dit
En général, l'idée de négocier la courbe d'équilibre n'est pas nouvelle - elle est décrite par Vince.
Qui veut un grail de test sur parabolique?
L'optimisation pour 2000-2006, passe avec succès le cap pour 2006-2010 !
Test pour 2000-2010 EURUSD H4 :
Intéressant ?
Ou pensez-vous que l'on ne peut pas faire confiance à un tel attaquant de toute façon ?
Forward pour 2006-2010 (l'optimisation portait sur 2000-2006) :
Intéressant ?
Ou pensez-vous que l'on ne peut pas faire confiance à un tel attaquant de toute façon ?
Optimisez en une seule fois de 2000 à 2010 selon le critère min drotown et découvrez vos paramètres "bon pour le test". C'est beaucoup plus rapide que de menotter les tests avant.
Зачем так усложнять процесс? :)
Оптимизируйте сразу с 2000 по 2010 по критерию мин дродауна и обнаружьте свои "гуд-форвард-тестовые" параметры. Это гораздо быстрее, чем наручнике отсеивать форвардные тесты.
Je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire que si je tamise les paramètres manuellement, alors implicitement l'optimisation a été faite sur l'ensemble de l'échantillon. Le problème est que j'ai pris l'ensemble de paramètres le plus élevé - et j'ai obtenu ce que j'ai obtenu. J'ai peut-être eu de la chance.La question est donc de savoir comment on peut même juger que l'EA n'est pas adapté à l'histoire.
Je n'ai pas besoin de "grails" sur-optimisés moi-même, je suis passé par là, je sais.
Я понимаю, о чём вы говорите. Т.е. если бы я отсеивал параметры вручную, то неявно оптимизация проводилась по всей выборке. Проблема в том, что я взял самый верхний набор параметров - и получил то, что получил. Возможно, повезло.Вопрос в том, как тогда вообще судить о том, что советник не подогнан под историю?
Переоптимизированные "граали" мне и самому не нужны, плавал, знаю.