Avalanche - page 365
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Avalanche est un système de trading gagnant-gagnant qui vous permet d'entrer sur le marché à tout moment et sur n'importe quel instrument. Description :
Deux ordres - BuyStop et SellStop de volume égal sont placés à distance égale du prix actuel. Lorsque l'un d'entre eux se déclenche, l'autre est retiré et le même ordre est placé à sa place mais le volume est égal au double (peut être triplé, quadruplé, etc.) du taux initial.
Lorsque le prix s'inverse et que le deuxième ordre se déclenche, un troisième ordre est ajouté au prix du premier ordre. Son volume additionné à celui de la première commande doit être deux fois plus important que celui de la seconde (moins) commande. Lors d'un demi-tour consécutif, un quatrième ordre s'ajoute au deuxième. Son volume doit également être deux fois plus important que la somme des premier et troisième ordres négatifs. Et ainsi de suite. Par exemple, pour le volume initial de 0,0
La différence est que lorsqu'un des deux ordres se déclenche, le deuxième ordre est complètement supprimé et nous devons le fermer avec un stop loss ou un profit.
Mais comment cela fonctionne-t-il ? Vous ne l'avez pas écrit ?
....................
Lorsque le prix atteint l'un de ces niveaux, un ordre est ouvert.
Lorsque l'un de ces PREMIERS ordres se déclenche, le deuxième ordre est supprimé ! A sa place, un ordre similaire mais avec un lot en 0.02* est établi.
De plus, si le prix atteint un take profit, tous les ordres sont supprimés et le conseiller ne négocie pas jusqu'au jour suivant.
.........
OÙ SE TROUVE QUELQUE CHOSE DE SIMILAIRE À CE QUE J'AI SUGGÉRÉ ?
<DIV class=fquote><STRONG><SPAN style="COLOR : #42639c" title=Vitali>lasso</SPAN> :</STRONG><BR>.
J'ai encore raté quelque chose d'important ???
C'est quoi ces conneries de colon ? Et où est le lien vers le message cité ???
Parfois, dans la vie, il faut se décider... ) )Et ça ? Vous ne l'avez pas écrit ?
Les autres systèmes que j'ai cités ne sont pas les miens. Ils me disent qu'il existe déjà de tels experts et me donnent des liens, mais les stratégies ne sont pas comme ça.
J'ai écrit ceci. L'essence du système. Si quelque chose n'est pas clair, je devrais le clarifier davantage.
1) Nous avons placé 2 ordres et SellStop avec des lots égaux (0.1). Nous l'avons mis sur
a) un certain nombre de points par rapport au prix actuel ou (à choisir dans les paramètres de l'EA)
b) au niveau du haut et du bas des N dernières barres (à inclure dans les paramètres).
2) Lorsque l'un des ordres se déclenche, supprimez l'autre. Nous attendons le résultat, s'ils ont atteint un profit, sinon, la position sera fermée en utilisant un stop loss.
3) S'il a été fermé au niveau du stop-loss, nous procédons au point 1, mais avec un lot double (0.2 ; 0.4, etc., il est préférable de vérifier les paramètres comme dans Cheburashka).
4) La position de profit est un trailing stop avec un trailing stop standard.
5) Si nous avons clôturé en profit, nous recommençons avec un seul lot (0,1).
Mettez les paramètres stop, take-profit et trailing stop dans les paramètres.Je vois. C'est toujours une Martin, juste la vue de côté. Avec les risques que cela comporte.
Les autres systèmes que j'ai cités ne sont pas les miens. Ils me disent qu'il existe déjà des experts de ce genre et me donnent des liens, mais les stratégies ne sont pas les mêmes.
J'ai écrit ceci. L'essentiel du système. Clarifier davantage, si quelque chose n'est pas clair
..........................
..........................Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'experts de ce genre.
Si vous avez essayé plus d'une douzaine d'expositions similaires et analysé leur travail, choisissez celle qui est la plus proche de votre TS et adaptez-la à vos besoins.
Vous pouvez aussi le poster ici (ou mieux encore, dans un nouveau fil de discussion), avec une description complète et claire des améliorations. Peut-être quelqu'un répondra-t-il à votre demande.
Je peux dire que vous pouvez créer une variante qui n'a pas de pertes dans un courant de 0,5-1 an, mais pas avec une telle rentabilité et pas avec un tel montant de transactions par mois. Et avant sur de telles variantes j'ai exposé les résultats. Je m'efforce maintenant d'atteindre des relations optimales entre la rentabilité, le volume de tirage et la stabilité dans un intervalle d'au moins six mois.
Illustration. Le drawdown est important, donc je continue à travailler. Comme le nombre de transactions dans la variante initiale (précédente) est assez important, il est possible de trouver un filtre pour diminuer le drawdown, en ayant filtré les cycles avec un grand drawdown.
Abattement maximal 310,77 (57,63%)
pertes continues (perte)1 (-41,11)
? ?? Ainsi, il n'y a pas eu de drawdown au début, selon le graphique, c'est-à-dire après la 80ème transaction.
Comment se fait-il que le drawdown soit important et qu'un seul trade soit perdant à la suite ?
Illustration. Le drawdown est important, donc je continue à travailler. Comme le nombre de transactions dans la variante initiale (précédente) est suffisamment important, il est possible de trouver un filtre pour réduire le drawdown, en éliminant les cycles qui entraînent un drawdown important.
Yuri, merci pour le travail que vous avez fait. Mais quelques questions tout de suite :
1) Comparons cette image sur 1 mois, et celle-ci sur 1 an. Le nombre de transactions est resté à peu près le même, c'est-à-dire qu'il a diminué d'environ 12 fois. Bénéfices (relatifs) - réduits de 2 fois. MO = 3.05 avec lot max. = 6.4 lots ! (si j'ai bien déchiffré l'image).
Qu'est-ce que cela prouve ? Que vous avez ajusté au maximum et de façon magistrale les paramètres de votre TS pour cette période ? Même le drawdown absolu est à la limite.
Tout a été serti jusqu'à la limite. Qui en a besoin ? ( Poste de Kombat, troisième en partant du bas)
.....................................................................................................................................................................................
2) Tout au long de l'existence de ce fil, il a été exprimé de nombreuses fois par vous et Katana, à peu près ce qui suit :
" -- Oui, les prunes sont légitimes. Mais entre la vidange d'un dépôt, on arrive à faire plusieurs dépôts. --"
Vérifions donc cette affirmation en utilisant une période "normale" de l'histoire (au moins du 01.01.2007 à aujourd'hui).
---- Vous disposez de l'Expert Advisor, sur la base duquel l'image à 1 mois a été réalisée.
---- On vous a expliqué comment l'améliorer, sans changer la logique de l'Expert Advisor.
..............
Quel est donc le problème ?
Testons cette hypothèse et si nous prouvons qu'elle est vraie, tous les "crétins" se tairont automatiquement.
Et vous obtiendrez une vie entière de respect et de considération !
Vitaly, qui sont les crétins ici, d'après vous ? Et surtout, qui devrait se taire ? Overkill clairement, le dernier était clairement hors-sujet...
Oh, mon Dieu ! La baltique a fait surface.)) Salutations, matelot ! Tout comme le drapeau d'Andreev.
Pour répondre à votre question qui fâche : si on peut le prouver, je serai le premier à me taire.
En conséquence, il s'ensuit que .... )))