Avalanche - page 442
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JonKatana 12.03.2010 21:39
A propos, les auteurs d'EA, au lieu de messages sans signification presque continus, nous ferions mieux d'écrire un EA auxiliaire avec des paramètres d'entrée "Distance entre les niveaux", "Bénéfice spécifié en pips".
Comment cela fonctionne - nous créons un couloir horizontal infini, par exemple du prix vers le haut +20 points et vers le bas -20 points. Puis, à partir de ses bords, des niveaux de profit sont dessinés vers le haut et vers le bas (dans cet exemple, 40+profit, par exemple 40+10). Ensuite, l'EA, se déplaçant séquentiellement le long de la ligne de temps, commence à compter les contacts successifs des niveaux initiaux. Il arrête de compter lorsque le prix a touché un niveau de profit de la même direction. Si le prix va immédiatement dans une direction, le conseiller expert arrête de compter non pas après 50 points, mais après le niveau de profit, c'est-à-dire 10 points - c'est un cas sans aucun renversement. Ensuite, le nombre d'inversions est écrit dans le fichier journal (de préférence avec indication de la date), les niveaux sont déplacés vers le moment où le niveau de profit est touché et le cycle continue.
A la fin de l'exécution, il est souhaitable de montrer les statistiques. Par exemple, profit immédiat (sans tourner) - 600 fois, avec un tour - 900 fois, avec deux - 700, avec trois - 200, avec quatre - 30, avec cinq - 3, avec six - 1, avec sept - 0, etc.
Cela permettra de choisir le couloir le plus rentable et de trouver le nombre de tours possibles à cette distance. Ajouter "juste au cas où" à zéro (c'est-à-dire n'existent pas dans ce couloir), le nombre de tours 3-5 pièces - et vous pouvez gagner en toute sécurité.
JonKatana 12.03.2010 21:49
arnautov >>:
Je ne suis pas sûr que tu aies raison, tu as raison.
Je suis juste vos recommandations sur le poundbucks droit sur la première manche a reçu 11 inversions.
Si vous avez un robot simple, essayez-le sur l'histoire et discutez ensuite des probabilités.
Je comprends que vous savez programmer. Eh bien, poussez les critiques à leur gorge avec le test de 1999 avec un maximum de 4 demi-tours.
Si vous avez fait un "run-through", cela signifie que vous avez déjà un "robot". Pourquoi l'aurais-je écrit alors ? Ou avez-vous " couru " autre chose ?
Je ne prête attention qu'aux critiques constructives - les autres messages sont ignorés.
Il est judicieux d'effectuer des tests sur des périodes proches du présent - mois, trimestre, année. Le comportement du prix en 1999 ne nous dira rien aujourd'hui. Le marché évolue trop vite - cela me semble évident pour tout le monde.
JonKatana 12.03.2010 22:01
arnautov >>:
Et je pensais que tu savais comment programmer......
Désolé, je ne voulais pas vous insulter en soupçonnant que vous savez écrire des experts. C'est clair - votre destin est de vous élever dans les hautes sphères.
Vous vous trompez. Ce n'est pas du tout le sujet. Je sais comment le DC fonctionne "de l'intérieur", pas du côté client. Il existe plusieurs moyens légaux de perturber ou de mettre fin à une EE à l'épreuve des erreurs maximales. Même si le terminal se trouve sur un serveur dédié et non sur un ordinateur normal. Et si un ordre en attente ne se déclenche pas après plusieurs renversements de prix, il effacera rapidement la totalité du dépôt.
Avalanche ne peut être négocié que manuellement, avec un contrôle constant. Le Conseiller Expert n'est nécessaire que comme je l'ai décrit ci-dessus - uniquement pour le calcul du volume initial et de la distance entre les niveaux.
JonKatana 12.03.2010 22:08
arnautov >>:
Si le marché change très rapidement, vous ne pouvez pas utiliser l'historique pour déterminer la distance dans le futur. Tout change.
Mais si vous pouvez le déterminer, le test doit être effectif depuis 1999.
J'ai écrit des périodes pour les tests - un mois, un trimestre, un an. Veuillez lire attentivement. Pour le test de 1999, nous devons calculer la distance entre les niveaux pour 1998. Comment - j'ai écrit ci-dessus, en utilisant l'indicateur Average True Range.
Vous essayez de faire fonctionner "Avalanche" (si vous le testez - personne n'a vu votre Expert Advisor, donc jusqu'à présent toutes vos affirmations ne sont prouvées par rien) en 1999, en utilisant le corridor calculé en 2009-2010. "Retour vers le futur" ? Et si, en 2011, le mouvement quotidien moyen de l'EURUSD est de 900 pips et que l'écart entre les niveaux est de 300 pips, allez-vous également affirmer que "cela devrait fonctionner en 1999" ? Ce n'est pas correct.
JonKatana 12.03.2010 22:15
Roger >>:
Et là, si je peux m'étendre un peu plus (et je pense que les collègues me soutiendront), c'est un sujet très chaud.
Cela n'a rien à voir avec la discussion sur l'Avalanche - il y a déjà 80% des déchets du fil de discussion. En outre, puisque vous et vos "collègues" trouvez le sujet "brûlant", cela signifie que vous l'avez déjà rencontré dans la pratique et que vous comprenez que j'ai raison. Les méthodes spécifiques ne sont pas si importantes - il y en a probablement plus que je n'en connais, et de nouvelles sont inventées en permanence. L'important est que vous ne pouvez négocier sur Avalanche que manuellement.
JonKatana 13.03.2010 12:59
arnautov >>:
Je n'ai pas d'historique ininterrompu des minutes. C'est pourquoi le test avec 20 pips n'a aucun sens, car il sera inexact.
Mon conseiller expert triple les lots, tandis que votre version les double.
Comme il n'y a pas d'historique continu de périodes d'une minute, que testez-vous ? Renversement des chandeliers d'une heure ? Et qui en a besoin ?
Lorsque le volume est triplé, on ne sait pas comment on a pu réunir 10 ou même 11 revirements. Au triple, il suffit que le prix passe par la MOITIÉ de la distance entre les niveaux pour que le seuil de rentabilité soit atteint. De plus, vous pouvez prendre le volume opposé pour sortir de l'"Avalanche" plus rapidement, et le seuil de rentabilité commence à 14 pips (pour une distance initiale de 40 pips). Vous voulez aller encore plus vite ? Multipliez le volume par cinq - le seuil de rentabilité est atteint à partir de 10 points (avec les mêmes 40 initiaux). Et ainsi de suite. Et il faut avoir une chance très négative pour permettre au prix de ne pas dépasser 10 points, de se retourner et d'aller dans la direction opposée. Si vous le souhaitez, vous pouvez définir un volume tel qu'un seuil de rentabilité est ouvert après le dépassement d'UN point. Qu'entendez-vous par 10 renversements ?
Et je suis sûr que votre EA ne considère pas la variante la plus simple et la plus naturelle - lorsque le prix a touché le premier niveau, il continue dans la même direction, réalisant un profit IMMÉDIATEMENT. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'attendre la distance entre les niveaux, car vous n'êtes pas désavantagé. Et l'ordre peut être fermé après 5 points après le niveau - ils sont rentables.
"Avalanche" est conçu pour les cas extrêmes - lorsque le prix, touchant l'ordre, va immédiatement dans la direction opposée - c'est seulement à ce moment-là que vous activez mon algorithme. Et dans la grande majorité des cas, le prix passera quelque distance après le niveau, vous apportant un bénéfice sans un seul retournement.
Merde, je suis dans les inondateurs aussi...
que suggère Gogi lui-même ?
JonKatana 13.03.2010 13:11
Mathématiques >>:
Votre affirmation n'est absolument pas étayée. Que votre "majorité écrasante" est exactement de 50% (s'il n'y a pas d'autre idée dans l'entrée originale).
Prouvez-le, sinon je citerai le vôtre : "Votre affirmation est totalement infondée".
JonKatana 13.03.2010 13:37
Mathématiques >>:
Qu'est-ce qu'il y a à prouver. La probabilité que le prix, ayant atteint un niveau non justifié techniquement ou fondamentalement, sera plus élevé après une certaine période de temps, est simplement égale à la probabilité d'être plus bas.
Le prix ne regardera pas à ce niveau fixé par JonKatana lui-même pour aller où vous voulez.
Je ne vais pas entrer dans votre système d'ordres et de paris, je ne veux pas perdre mon temps et mon attention.
Votre meilleure preuve est le système rentable "Avalanche".
D'après vos propos, il s'ensuit qu'en plaçant un ordre au hasard à une distance aléatoire du prix actuel (dans l'exemple 20 points), vous atteindrez, avec une chance sur deux (ce sont vos propos), le niveau pour lequel le prix ne dépasse pas 5 points immédiatement ou entre les ordres (dans l'exemple 40 points), mais se retourne, rebondit depuis le niveau placé au hasard et passe au moins 40 points (dans l'exemple) dans la direction opposée. Pourquoi auriez-vous besoin de systèmes de trading alors ? Si vous avez la chance de deviner avec une probabilité de 50 % le niveau après lequel le prix est assuré de passer par 40 points, alors il suffit de définir une BuyLimit ou SellLimit avec un TakeProfit connu (40 points) et par sécurité (au cas où vous n'auriez pas deviné - la probabilité est de 50 %) des StopLoss à 20 points. Après 20 ordres déclenchés, vous aurez 10 (50% du total) ordres rentables de 40 points (400 points au total) et 10 ordres perdants de 20 points (-200 au total). Le résultat est un bénéfice constant. C'est ce que vous pensez ? Ce n'est pas correct.
JonKatana 13.03.2010 13:44
kharko >>:
Il faut plus de 11000 livres de dépôt pour survivre à 10 renversements extrêmes avec une distance de 40 pips entre les niveaux. C'est un jeu d'enfant d'être pris dans un appartement prolongé. Salut Kolya !
Exactement. Seulement, personne ne vous oblige à tolérer 10 inversions. Vous pouvez limiter le nombre d'inversions à trois par vous-même. Si la troisième volte-face se produit, vous fermez simplement tous les ordres. Tous les dépôts vous seront rendus, et vous ne perdrez que le mou qui se trouve entre les niveaux. Bien sûr, c'est désagréable, mais cela vous permet d'avoir un petit dépôt et d'effectuer des transactions de manière plus dynamique.
JonKatana 13.03.2010 13:51
Mathématiques >>:
Une fois encore, votre meilleure preuve sera un système fonctionnel avec un facteur de récupération décent. On peut théoriser à l'infini (j'aime bien le faire moi-même parfois), mais le marché est beaucoup plus délicat que nous.
Le marché est en fait assez primitif. Malgré les contrôles stricts. La preuve en est mon indicateur Rabbit, aux niveaux duquel le prix est tout simplement "magnétisé".
JonKatana 13.03.2010 15:11
Svinozavr >>:
Alexei. Êtes-vous membre de la Croix-Rouge ou de Médecins sans frontières ? ))) Eh bien, ça ne se soigne pas !
Alors, vous avez dû manquer que cette stratégie est exclusivement (selon subjmaker) pour le trading à la main.
Cela semble très touchant sur le forum "Mechanical Trading Systems" en combinaison avec les accusations constantes de tout et de tous par subjmaker en inondation.
En bref, en avez-vous besoin ? )))
Faux. Lisez le titre. Si vous ne pouvez pas, je vais le faire pour vous : "MQL4 : un forum pour les systèmes de trading mécaniques et les tests de stratégies". "Avalanche" est une stratégie, pas un "système de trading mécanique". Donnez-moi une citation où j'ai appelé "Avalanche" un "système de trading mécanique". Si vous ne pouvez pas, vous mentez.
JonKatana 13.03.2010 17:08
Svinozavr >>:
Êtes-vous complètement dans une zone d'équilibre mental ou quoi ? Où, beep beep, est ton, beep beep, test ? Où le MTS doit-il être testé ?
Encore une fois : citez où j'ai appelé Avalanche un "système de trading mécanique".
Les auteurs ont créé ce forum pour discuter de deux sujets globaux :
1. Systèmes de trading mécanique. Aka Expert Advisors.
2. Stratégies de test. Ce sont aussi des systèmes de trading.
"Avalanche" est une stratégie. J'ai décrit son algorithme dans son intégralité. Vous êtes le bienvenu pour le tester. Si vous souhaitez qu'un conseiller expert utilise cette stratégie pour vous, commandez-le ou créez-le vous-même. Et vous obtiendrez "MTS, que vous pouvez tester.
C'est tout maintenant. Les bases ont été posées, il est temps de distribuer les chefs-d'œuvre. Je suis très content d'être un inondateur ici aussi.
Goga, nous sommes impatients de vous voir.
les gars, vous répondez à la question et puis vous continuez à faire des erreurs :
disons que j'ai fermé les ordres de vente rentables et à une distance de 10 pips du prix, j'ai placé un ordre de vente stop pour 8+4+2+1=15 lots. Le prix baisse, on choisit cet ordre, l'ordre s'ouvre, puis le prix monte, il s'avère que le couloir a même légèrement augmenté de ces 10 pips. Si vous n'avez aucun problème, envoyez-moi un ICQ ou un Skype, j'aimerais vous poser quelques questions en privé.
que faire ?
Les gars, vous répondez à la question et puis vous continuez à faire des erreurs :
disons que j'ai fermé les ordres de vente rentables et à une distance de 10 pips du prix, j'ai placé un ordre de vente stop pour 8+4+2+1=15 lots. Le prix baisse, on choisit cet ordre, l'ordre s'ouvre, puis le prix monte, il s'avère que le couloir a même légèrement augmenté de ces 10 pips. Si vous le voulez bien, envoyez-moi un message dans ICQ ou Skype et j'aimerais vous poser quelques questions.
Que faire ?
Tu n'es pas perdu ?
Il y a une nouvelle étoile qui s'ouvre sur le Hollywood Walk of Fame, John Katana.
Je suppose que ça fait plus d'un an. Où est le millionnaire JohnKatana ?