Avalanche - page 120

 
khorosh >>:

Вы сейчас как закрываетесь ?

Je termine avec un takeprofit calculé à partir de données statistiques.

 
genfed писал(а) >>
Pour l'instant, je ne l'utilise pas, mais j'ai l'intention d'en choisir un approprié. C'est déprimant de voir le prix ramper encore plus sans moi. Que conseillez-vous ?

Essayez un simple KimIV de queue. Vous devez aussi le ramasser. Mais cela n'augmente pas forcément les bénéfices. Avec un gros stop suiveur, on perd beaucoup, et avec un petit stop suiveur, on gagne moins.

 
coaster писал(а) >>

Quelle avalanche, quelle avalanche !!!! Je pensais qu'on faisait quelque chose de sérieux ici, mais c'est des conneries. :)))))))
J'ai fait 10 fois mon dépôt la semaine dernière sur un seul trade aussi. Et alors ? La semaine dernière, j'ai fait 50 en une seule transaction. C'est pas cool ça ? C'est quoi toutes ces conneries que vous avez par ici ? Quelle est votre chimie ?

Pour la diversification du portefeuille de l'Expert Advisor, il peut être utile,, même si vous ne le considérez pas avec une rentabilité très élevée. Vous devez avoir beaucoup, beaucoup d'EA.
с 01.01.08 -01.04.10

 
khorosh >>:

Попробуйте простой трейлинг KimIV. Тоже надо подбирать. Но прибыль он может и не увеличит. При большом трейлингстопе много теряем, при маленьком раннее срабатывание-тоже недополучаем.

Veuillez me donner un lien vers ce site

 
genfed >>:
Вчера наткнулся на эту ветку и узнал, что стратегия, по которой я успешно работаю на торговом счете уже в течение года называется "Лавина". За год мне удалось поднять начальный депозит в 16000 руб примерно в три раза. У меня несколько иной вход. В промежутке от 0 до 6 часов по максимуму и минимуму цены я провожу две параллельные линии и включаю советник, который, при пересечении ценой линии открывает ордер и одновременно на противоположной стороне канала ставит отложенный ордер лотом в 2 раза больше. При перевороте цены лотов удваиваются.
Эта стратегия рискованная, но имеет право на жизнь. Попробуйте на EURUSD проторгуйте вручную на истории примерно год и убедитесь сами.

Quel genre de nerfs avez-vous ? 00.00-06.00 n'a rien de nouveau. Prise de décision passive. J'ai eu d'assez bons résultats. J'ai laissé tomber. J'ai abandonné précisément parce que je devais "rattraper" les lots croissants (multiples de).

 
nikat97 писал(а) >>

Veuillez me donner un lien vers ce site.

Voir https://www.mql5.com/go?link=http://www.kimiv.ru//
 
Mathemat >>:

Об оценке любой пипсовки я вообще не говорю, т.к. тут слишком много нерыночных факторов (политики ДЦ).

Il semble que, sans ces facteurs non liés au marché, il serait très facile de gagner de l'argent en négociant.
Donnez-moi un exemple d'une stratégie unique qui rapporte de l'argent sur le marché.
Laissez-le ouvrir des centaines d'ordres à chaque tick et faire des milliers de requêtes.
Je suis étonné qu'après tant de temps sur le sujet du forex, les gens se battent encore en plus avec des facteurs hors marché au lieu de se battre uniquement avec le marché.
Apparemment, ils sont obligés de faire du commerce dans les cuisines.
 
getch писал(а) >>
J'ai l'impression que si ces facteurs hors marché n'existaient pas, il serait très facile de gagner de l'argent en négociant.
Donnez-moi un exemple d'une stratégie unique qui rapporte de l'argent sur le marché.
Laissez-le ouvrir des centaines d'ordres à chaque tick et faire des milliers de requêtes.
Je suis étonné qu'après tant de temps passé sur le sujet du forex, les gens se battent encore en plus avec des facteurs hors marché au lieu de se battre uniquement avec le marché.
Apparemment, ils sont obligés de faire du commerce dans les cuisines.


Je suis tout à fait d'accord.
 
khorosh >>:

Смотрите на сайте https://www.mql5.com/go?link=http://www.kimiv.ru//

Merci.

 
nikat97 писал(а) >>

Veuillez me donner un lien vers ce site.


Vous pouvez essayer le piège à chalut que j'ai fabriqué en introduisant un petit ajout (une ligne) au chalut simple KimIV. https://www.mql5.com/ru/forum/121869 dernier message.
Le stop suiveur ne doit pas être saisi dans des variables externes, il est calculé à l'intérieur de la fonction. Ce n'est que dans ce cas que le bénéfice net doit être nécessairement appliqué et qu'il doit être choisi ou calculé. Vous pouvez voir sur la démo comment le snare trawl resserre la boucle de façon magnifique :-))))