Réflexions sur l'absurdité de l'analyse multidevises. - page 37
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Malheureusement, tout n'a pas été décrit et dit. Il y a encore beaucoup de choses à discuter. En particulier le calcul des degrés d'influence de manière formelle. Jusqu'à présent, les abstractions
Abstraction....
Ce n'est pas un forum en langue russe
Tout change à chaque instant. Y compris les ratios. Je ne considère pas ce que vous avez comme étant préventif. Bien sûr, vous recevrez les signaux à temps, mais il n'y aura pas de réelle anticipation.
Essayez de faire de vos indices des synthétiques. Va-t-il devancer la paire naturelle ? À quelle fréquence ? Parce que cet effet ne se produit pas toujours. Bien que ce soit compréhensible. Les accords semi-criminels ne sont pas toujours conclus.
Je pense que pour obtenir un véritable effet préventif, nous devrions abandonner complètement les principales paires. Seuls les exotiques doivent être utilisés. Seulement, il n'est disponible nulle part dans son intégralité.
Mais alors à quoi bon se compliquer la vie en calculant les coefficients si on reçoit déjà les signaux à temps ?
des pensées de l'absurdité de certaines des pensées...
pardonnez le trollage flagrant de votre, Valera, absurdité.
C'est facile de dire qu'il s'agit d'un non-sens.......... Si vous dites que ça n'a pas de sens, alors pourquoi prendre la peine d'écrire en premier lieu ?
Ok, je m'explique : il y a des objectifs et il y a des moyens pour les atteindre, avec les objectifs, je pense que tout est plus ou moins clair - au final gagner de l'argent, et les moyens pour atteindre ces objectifs ont chacun le leur.
Dans vos messages, je ne vois personnellement pas le moindre signe de progrès vers l'objectif - juste des "pensées à haute voix" décousues (et presque dans chaque fil de discussion), sans questions ni réponses spécifiques.
C'est ce que j'appelle des conneries - compréhensibles ?
Ouvrez MSWord et écrivez vos pensées, si cela vous permet de réfléchir plus facilement.
Concernant les modules incrémentaux. Si vous les analysez, vous pouvez voir qu'ils ne sont pas les mêmes pour 2 processus stochastiques - SB et Forex. C'est probablement la manifestation de queues de distribution épaisses des citations. Il est nécessaire de transformer cette différence en un avantage lorsque l'on travaille sur des processus stochastiques. Peut-être faut-il d'abord isoler, obtenir ou réduire à une distribution normale si l'on sait comment tirer parti de la distribution normale et comment en tirer profit. Vous pouvez travailler avec un seul rang, vous devez penser... Je pensais à une distribution normale multidevises. Après tout, les informations sur la monnaie sont stockées dans toutes les paires auxquelles elle appartient. Cela signifie que nous pouvons obtenir une distribution non pas par paires, mais par devises - le composite des paires, et travailler avec lui, puis repasser aux paires par l'analyse des devises, après en avoir tiré sa composante utile. En principe, cela peut s'appliquer à un fonds. En sélectionnant les instruments par groupes (une certaine analogie des devises), puis en créant des symboles synthétiques (faisant une certaine analogie des paires de devises), le trading de la même paire ou de sa similarité dans le futur. C'est d'ailleurs de là que proviennent les indicateurs de spread de Leonid, le spread jouant là aussi un rôle important. Il est même possible d'effectuer une analyse supplémentaire des variations des spreads, mais les opérations sur les spreads sont importantes sur les marchés des matières premières. Ou encore, après la distribution normale composite, nous faisons une distribution synthétique pour une monnaie synthétique à partir de 2 monnaies, puis nous comparons la paire réelle avec une distribution à queue épaisse et la paire synthétique avec une distribution déjà normale obtenue à partir de l'analyse de 2 monnaies.
En fait, en SB, nous devons travailler exactement avec des distributions, avec la dynamique de ces distributions de modèles (c'est-à-dire les moments d'apparition de certaines conditions), en regroupant des modèles (similarité des paires de devises et des devises) de manière à obtenir la distribution finale souhaitée avec des propriétés souhaitées qui changent lentement. Amen. J'ai oublié d'ajouter que pour faire cela (en ce qui concerne SB), vous devriez obtenir plusieurs jeux à partir du jeu auquel vous jouez actuellement. pour rechercher des modèles à partir de chacun de ces jeux séparément. Ce n'est pas logique, mais de cette façon, vous obtenez des modèles incohérents pour ici et maintenant, et non pour un endroit très rarement dans le futur. Et la distribution de composite avec les propriétés nécessaires est construite à partir des modèles de ces ensembles de jeux existant ici et maintenant.
Il est même possible de l'essayer de cette manière. Obtenir une distribution composite des monnaies à partir de leurs dérivés, puis tracer la différence entre les lignes de distribution des enveloppes de 2 monnaies et en obtenir une distribution synthétique en retournant les signes de la paire naturelle ou en retournant les signes de la ligne d'équilibre entre deux monnaies. Certaines personnes définissent la volatilité comme la longueur en pips sur une période de temps donnée. Lors de la construction d'indices, des formules statiques et communément connues calculent l'indice dans le temps. Mais nous avons besoin de dynamique, et les indices doivent donc être construits à partir d'incréments, c'est-à-dire de la taille des mouvements, et non à partir de valeurs absolues statiques des cotations. Cependant, la liquidité des paires de devises est différente. Par conséquent, cela signifie que les instruments passent de différentes manières au cours d'une même période de temps (peu importe que cette manière soit à la hausse ou à la baisse, 1 tick est de 1 à 5, 10 points, et un point est un petit pas du chemin, et peu importe où il a été fait. Par conséquent, il serait préférable de ne pas calculer les indices à partir du temps (qui présente une dispersion des chemins), mais à partir de longueurs de chemin égales. En bref, nous construisons des barres à volume égal (c'est-à-dire égal au nombre de points à chaque tick), sur tous les symboles, puis nous construisons l'indice. Par exemple, nous prenons des barres de 500 ticks, nous prenons le début et la fin de ces barres et nous calculons les incréments entre les ABS (open-close) ou high-low. A partir de ces incréments, nous construisons un indice, puis nous prenons des barres de 1000 ticks et construisons un indice à partir de ces incréments. Et ainsi de suite. Nous calculons à partir de la fin - du dernier tick vers le passé, ou au moins à partir de la fin de la dernière barre de minutes ou d'heures. Nous construisons donc des barres à volume égal avec une modulation réglée d'abord sur le chemin - c'est-à-dire 500 ticks, 1000, 2000 ..... Et ainsi de suite. Par conséquent, nous construirons des distributions de devises à partir de barres à volume égal d'instruments composés où la base n'est pas l'uniformité du temps, mais l'uniformité de la distance parcourue. Et tout ce qui précède sera pour comparer exactement ces distributions m/o monnaies. PS : Plus le nombre de paires d'une devise est élevé, plus la ligne de distribution finale de peut être rassemblée avec précision et sans heurts sur l'indice de la devise.
Bonjour. Je pense que l'on sait depuis longtemps que les instruments ont des effets différents les uns sur les autres, lors du calcul de l'indice les poids des paires d'influence sont différents, comment avez-vous calculé les poids, en fait il est idiot de penser qu'une certaine couronne affecte le quid plus que l'euro ou l'unte ou quelque chose de plus commun. J'essaierai de joindre une image plus tard avec une description complète (au niveau de la compréhension de l'idée) de l'essence, mais il faut des barres à volume égal, et le nombre d'instruments dans le calcul de l'indice doit être aussi grand que possible pour obtenir la transition de la quantité à la qualité.
Certaines personnes disent que oui, mais comment passer du temps à des volumes égaux, puis comment synchroniser les paires ? Vous n'êtes pas obligé de les synchroniser, ou plutôt non, vous devriez, mais pas plus que sur des barres de temps normales. La profondeur de la fenêtre glissante temporelle ne changera pas et sera égale pour tous les symboles, mais le nombre de points de cette fenêtre glissante sera différent pour les différentes paires, et variera. En conséquence, "l'énergie accumulée à l'intérieur de la fenêtre coulissante (entre égaux) avec un plus grand nombre de points aura une plus grande possibilité d'influence" . et l'hormonique aura non seulement un maître et un esclave, mais aussi les forces de ces curseurs et esclaves.