Réflexions sur l'absurdité de l'analyse multidevises. - page 26
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Je ne comprends pas grand-chose... quel troisième chiffre est celui dont nous parlons ?
En connaissant l'ouverture et la fermeture de l'EURUSD et du GBPUSD, vous pouvez facilement calculer l'ouverture et la fermeture de l'EURGBP.
En connaissant l'ouverture et la fermeture de l'EURUSD et de l'EURGBP, vous pouvez facilement calculer l'ouverture et la fermeture du GBPUSD.
Connaissant l'ouverture et la fermeture de l'EURGBP et du GBPUSD, il est facile de calculer l'ouverture et la fermeture de l'EURUSD.
Êtes-vous d'accord avec cela ?
Je suis d'accord avec cela.
Je voulais dire EURGBP(0.00978) et GBPUSD(0.00879) - calculer EURUSD(0.00417), obtenir ce chiffre comme 0.00417 (pas d'ouverture ou de fermeture). Si c'est le cas, je devrai admettre qu'il existe une relation rigide entre les mouvements des devises et que l'analyse multidevises peut être mise au rebut.
Réponse à l'auteur du fil de discussion, sur l'absurdité de l'analyse multi-devises, et la construction d'indices. Je tiens à dire que je ne vois rien de mal ou de redoutable ici. Elle a sa place, et si cette approche donne le moindre avantage, il faut l'utiliser. L'approche de l'analyse multidevise décrite ci-dessus n'est pas la seule, il y en a beaucoup ... et les rejeter toutes est un peu présomptueux ...
Je suis d'accord avec cela.
Je voulais avoir 2 chiffres (delta) EURGBP(0.00978) et GBPUSD(0.00879) - calculer le chemin parcouru par EURUSD(0.00417), obtenir ce chiffre 0.00417(pas d'ouvreur ou de clause). Si je peux le calculer, je devrai admettre qu'il existe une relation rigide entre les mouvements des devises et que l'analyse multidevise peut être mise au rebut.
Quelle est la formule correcte pour calculer l'indice de la monnaie ? Comment calculer correctement les indices USD et EUR pour voir comment ils évoluent par rapport à ceux-ci ?
Prival:
Réponse à l'auteur du fil de discussion, sur l'absurdité de l'analyse multi-devises, et la construction d'indices. Je tiens à dire que je ne vois rien de mal ou de redoutable ici. Elle a sa place, et si cette approche donne le moindre avantage, il faut l'utiliser. L'approche de l'analyse multidevise décrite ci-dessus n'est pas la seule, il y en a beaucoup ... et il est un peu présomptueux de les rejeter toutes ...
Une approche intéressante, Sergey, exactement aux calculs. J'y pense depuis longtemps, depuis l'époque du scalp (mouvement de groupe, sa source, etc.).
J'ai même commencé à fabriquer des outils comme celui-ci : https://www.mql5.com/ru/code/9246
Un tel calcul, à mon avis, devrait être effectué en temps réel et en tic-tac. Il est probable que cela donnera de bons résultats... Je vais devoir y réfléchir.
Une approche intéressante, Sergey, qui correspond exactement aux calculs. J'y pense depuis longtemps, depuis l'époque du scalp (mouvement de groupe, sa source, etc.).
J'ai même commencé à fabriquer des outils comme celui-ci : https://www.mql5.com/ru/code/9246
Un tel calcul, à mon avis, devrait être effectué en temps réel et en tic-tac. Les résultats ne sont probablement pas mauvais... Je vais devoir y réfléchir.
Je ne suis toujours pas sûr que je calcule tout correctement, bien que je fasse tout cela dans mon logiciel préféré, Matcad. Je ne suis toujours pas sûr que je calcule tout correctement, même si je fais tout cela dans mon logiciel préféré, Matcad. J'ai choisi la loi de distribution de l'équation de Rayleigh-Ryan pour vérifier les hypothèses. Il y a quelques recherches dans ce domaine (malheureusement je ne peux pas les trouver) faites par un mathématicien sur le forum, cela a à voir avec le décalage des ticks. J'ai choisi la loi de Rayleigh-Rice, il y a aussi des études sur ce sujet, je pense que vous pouvez aussi utiliser la loi lognormale.
Z.I. Bien qu'il soit probablement possible de faire quelque chose avec la combinatoire, je ne l'ai pas vérifié.
Je ne suis toujours pas sûr que je calcule tout correctement, même si je fais tout cela dans mon matcad préféré. Je ne suis toujours pas sûr que je calcule tout correctement, même si je fais tout cela dans mon logiciel préféré, Matcad. J'ai choisi la loi de distribution de l'équation de Rayleigh-Ryan pour vérifier les hypothèses. Il y a quelques recherches dans ce domaine (malheureusement je ne peux pas les trouver) faites par un mathématicien sur le forum, cela a à voir avec le décalage des ticks. J'ai choisi la loi de Rayleigh-Rice, il y a aussi des études sur ce sujet, je pense que vous pouvez aussi utiliser la loi lognormale.
Z.I. Bien que je suppose que vous pouvez le faire d'une manière ou d'une autre avec la combinatoire, je n'ai pas vérifié.
Je pense que nous devrions d'abord normaliser le flux de ticks par temps pour les symboles sélectionnés. C'est-à-dire que le débit doit être régulier - toutes les 0,1 - 1 seconde. Nous aurons alors une synchronisation de ces cotations artificielles de différents symboles. Normaliser ensuite sur l'amplitude - c'est-à-dire passer du prix à sa variation (probablement en utilisant le logarithme). Ensuite, le flux de tic-tac résultant peut être traité... IMHO.
Tics : distributions des amplitudes et des retards.
Mais j'ai abandonné ce sujet il y a longtemps.
Tics : distributions de l'amplitude et du délai.
Mais j'ai abandonné ce sujet il y a longtemps.
Vous ne devez pas distribuer les ticks ni par temps ni par amplitude - les ticks importants sont ceux qui, par leur impulsion, forment la direction du mouvement de la barre - les ticks aléatoires sont généralement singuliers dans une barre, mais ils peuvent former un haut ou un bas de barre - au moins dans une tendance active.