Réflexions sur l'absurdité de l'analyse multidevises. - page 17
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P.S.
La base sans perte d'information en compression est un seul chandelier.
Vous pouvez le comprimer simplement : ne pas stocker pour chaque chandelier des informations sur le taux, mais seulement les incréments en ponctuations par rapport au chandelier précédent et en considérant que H>O,C et L<O,C. Pour stocker un chandelier HLOC, 4 octets suffisent, mais vous ne pouvez pas le compresser. Au début d'un graphique ou lorsqu'un gap est supérieur à 2^8 pips, nous devons ajouter un symbole spécial qui fixe un nouveau point de référence. Il est également possible de le comprimer si l'on tient compte des changements de volatilité et que l'on insère périodiquement un symbole indiquant la dimension en bits à utiliser pour stocker les incréments HLOC suivants. Le temps est également comprimé - s'il y a un écart, un symbole spécial avec un nouveau point de lecture est inséré, sinon les incréments de temps par les chandeliers sont pris en compte selon le TF.
Quoi qu'il en soit, la compression sans perte utilise des régularités, qui ne peuvent pas être directement utilisées dans la prévision. Sinon, MetaQuotes Software Corp. cesserait d'être une société de logiciels pour se confondre avec Goldman :)
L'hypothèse d'un débit binaire constant, l'utilisation de la compression pour la prédiction - tout cela n'est à ce stade qu'une réflexion à voix haute.
Cependant, le raisonnement était qu'il existait un critère absolument concret pour déterminer la meilleure base pour trouver des motifs - la compressibilité.
Pas à pas :
Valeurs aléatoires :
P.S.
Vous pouvez passer beaucoup de temps à vous inquiéter de l'utilité (ou non) des échanges multidevises. Mais il vaut mieux voir une fois que s'épancher cent fois.
J'ai finalisé Spreader_v7. Aujourd'hui, j'ai créé un compte pour lui et mis en place une sortie vers le site via FTP.
Les rapports seront disponibles sur https://www.mql5.com/go?link=http://spreader.heigh.ru/statement/statement.htm
Mal expliqué, puisque vous n'avez pas compris le premier message.
Votre Spreader négocie un cross sur la base des informations des paires qui le composent. Il n'y a rien de mal à cela.
Exemple :
Écarteur :
Можно долго лясы точить по поводу (бес)полезности мультивалютников. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз флудить
Я допилил Spreader_v7. Сегодня создал ему счет и настроил вывод на сайт через FTP
Отчеты можно будет смотреть по ссылке https://www.mql5.com/go?link=http://spreader.heigh.ru/statement/statement.htm
Quelles sont les nouveautés de la version 7 par rapport aux versions précédentes ?
en bref, son essence est qu'une trajectoire ou un ensemble de points inscrits dans l'espace peut avoir une dimensionnalité non entière.Si vous avez une ligne, la dimensionnalité est de 1, si vous avez un plan, la dimensionnalité est de 2, le volume est de 3 et ainsi de suite. La dimension d'un ensemble peut être 1,3, 2,5, n'importe quel nombre. En fait, la dimensionnalité signifie le nombre de variables indépendantes.
Par exemple, vous avez 8 paires de devises et la question "Toutes ces cotations correspondent-elles les unes aux autres ?" Pour répondre à la question, vous devez imposer (en quelque sorte) toutes ces cotations dans un espace multidimensionnel et définir la dimensionnalité de cet ensemble. S'il est égal à 1, alors les 8 paires peuvent être réduites à une seule, s'il est égal à 2, alors deux paires sont "réelles" (indépendantes), etc. Je l'ai fait il y a longtemps, je ne me souviens pas du résultat, mais quelque chose comme 1 et quelque chose. C'est-à-dire que toutes ces données ne représentent guère plus qu'une série temporelle scalaire (une citation). En fait, cela ne signifie pas que vous ne pouvez regarder que l'EURUSD et connaître tous les autres taux.
Si c'est intéressant, googlez ce sujet, si ce n'est pas clair du tout, vous pouvez regarder ici une pop-up scientifique http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2690789
Vous pouvez aussi me demander, je vous aiderai de toutes les manières possibles.
À l'école, j'avais une bonne idée et une bonne compréhension de la signification de la dimensionnalité abstraite des espaces et de la relation avec les fractales. Il n'y a presque plus rien dans ma tête. Merci pour le conseil et le lien. Pour l'instant, je ne comprends toujours pas pourquoi la dimensionnalité des espaces de citation dit qu'ils sont dépendants.
Mon hypothèse botanique, en revanche, se résume à l'indépendance des majors les unes par rapport aux autres.
В школе хорошо чувствовал и понимал смысл абстрактной размерности пространств и взаимосвязь с фракталами. В голове почти ничего не осталось. Спасибо за наводку и ссылку. На данный момент еще не понимаю, почему размерность пространства котировок говорит о их зависимости.
Моя же ботаническая гипотеза сводится к независимости мажоров друг от друга.
Les majeures sont probablement aussi indépendantes que les "mineures", mais la seule question est de savoir dans quoi vous pouvez exprimer leur valeur. Si vous exprimez tout en dollars, par exemple, la corrélation entre les paires sera présente, car l'influence du dollar est évidente dans chaque paire.
À mon avis, les "mineurs" ne sont pas beaucoup plus mauvais que les "majeurs" à cet égard. Le seul problème est de construire un indice objectif de chaque devise, afin de diversifier l'influence des autres devises dans la paire.