Réflexions sur l'absurdité de l'analyse multidevises. - page 8
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На мой взгляд это не так. Диверсификация эффективна в любых случаях, когда мы используем не один и тот же инструмент для создания портфеля. Эта вещь работает почти всегда.
Если есть какие то аргументы против ее применения - выкладывайте, будет интересно почитать.
Exemple :
Profit :
Diversification :
поставщики ликвидности могут как угодно рассчитывать свои биды и оффера, хоть через мажоры - это их дело и нет никакого на то регламента. На ECN и бирже каждый может создавать ликвидность выставляя ордера внутри текущего спреда (сужая его). Поэтому спред на кроссах не зависит на прямую от мажоров и м.б. гораздо меньше чем сумма спредов на соответсвующих мажорах
Exact, c'est ce que j'ai écrit. Seule la somme des principaux écarts n'a rien à voir avec l'écart de même le croisement synthétique correspondant.
La liquidité sur les crosses est toujours maintenue par la liquidité des majors. Les spreads étroits sur les crosses sont, comme je l'ai déjà écrit, le résultat des ordres passés sur ces crosses par les participants ECN. Mais la liquidité croisée créée par ces participants ECN n'est rien en comparaison de la liquidité fournie par les majors pour le cross.
Exemple :
Profit :
Exact, c'est ce que j'ai écrit. Seule la somme des principaux écarts n'a rien à voir avec l'écart de même le croisement synthétique correspondant.
La liquidité sur les crosses est toujours maintenue par la liquidité des majors. Les spreads étroits sur les crosses sont, comme je l'ai déjà écrit, le résultat des ordres passés sur ces crosses par les participants ECN. Mais la liquidité croisée créée par ces participants ECN n'est rien en comparaison de la liquidité que les majors fournissent pour le cross.
c'est possible, je n'ai pas comparé ces liquidités parce que ce n'est pas clair comment le faire
Exemple :
Profit :
Diversification :
En général, l'intérêt de la diversification est que les bruits supposés présents dans les taux de change ne s'additionnent pas en amplitude lors de la création d'un portefeuille. Les bruits se superposent en fait les uns aux autres. Mais la part des devises dans le portefeuille diminue. En d'autres termes, dans l'idéal, un portefeuille composé de 2 paires de devises a une amplitude de bruit 2 fois inférieure à celle d'une seule devise.
En d'autres termes, une perte de 200 pips sur l'Euro, vous n'avez pas cette perte sur d'autres paires, donc, le portefeuille entier n'est pas affecté autant que si vous n'aviez qu'une seule paire de devises dans votre portefeuille. Par conséquent, le drawdown du portefeuille est inférieur au drawdown d'une paire particulière.
Par conséquent, plus il y a de paires dans le portefeuille, mieux c'est pour réduire le risque - mais il s'agit bien sûr d'une hypothèse grossière qui ne fonctionne pas toujours.
Exemple :
Je ne sais pas si cette hypothèse est importante pour vous, mais elle est fausse, car vous ne disposez que d'une quantité constante de GBP et d'EUR. Le yen et le quidam varient en volume.
Не знаю на сколько важно для вас это предположение, но оно не верно, поскольку у вас неизменное количество лишь фунта и евро. Йена и бакс изменяются в своем объеме.
Justifiez. Mon affirmation est vraie pour n'importe quelle épaule.
Sur le marché interbancaire, probablement oui, sur le marché du courtage... Cela dépend de la fiabilité. Si la fiabilité de la CB est tolérable, il est plus rentable d'utiliser des croisements.