Réflexions sur l'absurdité de l'analyse multidevises. - page 4

 
BLACK_BOX >>:

Пусть D есть валюта вашего депозита. Ваше торговое плечо равно 1:1.

Почему нет, практически, ни какой выгоды если вы купили растущую пару X/Y, если при этом растет пара D/Y ?

En achetant X/Y, vous êtes devenu propriétaire de :

  • MontantX/Y de la monnaie X
  • -1 montant de la devise Y

Si le couple D/Y augmente, le montant négatif de la devise D par Y diminue. Le montant positif de la devise D à travers X dépend du taux de change de X/D

 
MetaDriver >>:

Это показывает только, что существует единая валюта для пересчётов. Но не означает её причинной "влиятельности".

// Американцы могут гордиться, если хотят. Но выгоды с этого им никакой нету.

L'avantage est précisément la grande liquidité de leur monnaie, c'est-à-dire la minimisation du coût des transactions internationales, ainsi qu'une réserve courante pratiquement illimitée.

 
BLACK_BOX >>:

Выгода как раз таки есть, это высокая ликвидность их валюты, т.е. минимизация издержек при международных трансакциях, плюс практически безлимитный текущий резерв.

Je suis d'accord avec ça. :) Je faisais référence à l'avantage du "commerçant". des fluctuations des autres monnaies par rapport à "leur" monnaie.

 
MetaDriver >>:

Это показывает только, что существует единая валюта для пересчётов. Но не означает её причинной "влиятельности".

Pour échanger des EUR en GBP, il faut que des USD soient impliqués.

L'échange d'EUR en USD n'implique JAMAIS aucune autre devise.

Par définition, EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Mathématiquement, vous pouvez manipuler les paires dans cette expression, mais le principal est la façon dont elle est écrite.

C'est notamment pour cette raison que les spreads croisés réels sont toujours plus larges que les spreads majeurs. Nous ne parlons pas des spreads qui sont affichés même sur le marché interbancaire, mais des spreads réels avec lesquels les transactions sont exécutées. Et par conséquent, les grands écarts synthétiques (à partir de croisements) sont toujours plus larges que les grands écarts réels.

 
getch >>:

Для того, чтобы обменять EUR на GBP необходимо участие USD.

При обмене же EUR на USD НИКОГДА никакая другая валюта не принимает участие.

По определению EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Математически в этом выражении можно манипулировать парами, но первично то, как написал.

Именно по этой причине, в частности, реальные спреды кроссов всегда шире спредов мажоров. Речь идет не о спредах, которые показываются даже на межбанке, а о реальных спредах, с которыми осуществляются сделки. И, соответственно, спреды синтетических мажоров (из кроссов) всегда шире спредов реальных мажоров.

Je suis d'accord sur le fait que les spreads croisés dépendent des spreads majeurs. Écarts. Mais pas de mouvements notables.

 
MetaDriver >>:

Я согласен здесь с тем, что спреды кроссов зависимы от спредов мажоров. Спреды. Но не заметные движения.

Je ne vous comprends pas.

 
getch >>:

Не понимаю вас.

Je veux dire que dans le trading multidevises, vous devez tenir compte de la différence de spreads, mais cela n'affecte pas la prédiction des grands mouvements.

C'est-à-dire qu'en principe, toute base est bonne pour l'analyse multidevise. Mais dans les transactions, il faut tenir compte des pertes sur le spread, ce qui rend probablement la base "dollar" plus pratique que les autres, car à partir de cette base, le spread est calculé au niveau interbancaire.

// Votre raisonnement va probablement réduire l'excitation sur le forum autour du "spread trading". Mais je ne souffre pas de ces conneries, donc le sujet que vous avez soulevé ne me passionne probablement pas.

 
J'ai exprimé mes pensées sur l'absurdité de l'analyse multi-devises dans le premier post. Le reste est une conséquence des réactions des adversaires de la discussion.
 
getch >>:
Высказал свои мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа в первом посте. Остальное - следствие реакции оппонентов обсуждения.

J'ai (me semble-t-il) compris votre premier message à 100%. Mais. Pour voir l'intérêt de l'analyse multidevises, il faut tenir compte des modèles techniques dans le mouvement des indices eux-mêmes (et non des paires). Je ne peux pas les "prouver", et je ne le ferai pas. J'essaie juste de vous expliquer quelle peut être la logique ici.

 

À ce stade, je ne vois aucune faiblesse dans la logique du raisonnement que j'ai cité dans le premier message. L'analyse multi-devises semble absurde à première vue.

Certains pensent que la stratégie idéale doit être multidevises, ou plutôt que la logique de ses décisions doit dépendre de plusieurs paires de devises à la fois.

Et il ne s'agit pas d'une stratégie d'arbitrage.