Réflexions sur l'absurdité de l'analyse multidevises. - page 2

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Il y a exactement la même quantité d'informations dans 20 croix et 8 majeures que dans 8 majeures.

Approche groupée :

L'indicateur cluster montre quelle paire de devises a changé de combien. Et l'indicateur de cluster CC le montre de manière très ambiguë - par le filtrage des"bruits" par les MA.

L'identification de la paire la plus mobile ou la plus lente à une certaine période de l'histoire ne dit rien. Par conséquent, il est inutile d'avoir des indicateurs en grappes.

Par exemple, vous avez réalisé (relativement) plus de bénéfices aujourd'hui que n'importe qui d'autre. Est-ce que ça dit quelque chose sur les résultats de demain ?

Quantité de monnaie :

En connaissant les volumes et les prix de transaction de chacune des 28 paires de devises, vous pouvez calculer la quantité de chaque devise.

Après avoir analysé les changements dans la quantité de chaque paire de devises, je suis arrivé à la conclusion précédemment supposée que toutes les transactions, par exemple, EUR/GBP sont entièrement comptabilisées dans les majors EUR/USD et GBP/USD.

En d'autres termes, en connaissant toutes les majors et leurs transactions, vous pouvez parler avec une grande précision de la quantité actuelle de chaque devise sur le marché FOREX dès le moment de l'observation.

Les devises autres que lamonnaie mondiale(USD) ne résident que sur le FOREX. Le reste des marchés mondiaux n'ont que le dollar américain.

Sachant (à partir de l'historique des transactions EUR/USD) qu'au cours des 3 derniers mois, le montant de l'EUR a augmenté de 1 trillion en raison des transactions FOREX, nous ne pouvons pas parler du comportement de l'EUR/USD car le montant de l'USD ne peut pas être calculé, non seulement en raison des débordements d'autres marchés, mais aussi en raison des émissions non déclarées de trillions d'USD par le système de la Réserve fédérale américaine.

L'indicateur de quantité EUR/GBP peut indiquer un mouvement futur du taux de change EUR/GBP == EUR/USD / GBP/USD.

Les informations sur le comportement du majeur sont entièrement contenues dans le majeur. Autrement dit, si vous négociez l'EUR/USD, il est inutile d'analyser d'autres paires.

 

Je vais ajouter

La corrélation a un sens sur le marché boursier, où les actions d'un secteur sont liées aux fondamentaux communs d'une économie ou les actions d'un pays sont liées à l'économie de ce pays ou par exemple au même risque de change qui est commun à tout le pays.

En ce qui concerne les monnaies, elles sont le reflet de différentes économies. Il ne s'agit même pas de parts d'industries différentes, mais d'économies complètement différentes avec des chefs d'État différents situés dans des territoires différents.

Si vous voulez diversifier votre risque pays, vous ne pouvez rien trouver de mieux que les devises.

Les devises sont les moins corrélées de tout ce qui est possible dans l'économie, car elles dépendent de facteurs politiques, économiques et sociaux totalement indépendants .

Corrélation Les paires de devises se produisent lorsque la devise de deux pays différents est exprimée par la devise d'un pays, et pour les paires de devises, cela ressemble effectivement à une corrélation.

 
getch писал(а) >>

C'est une question de "poule et d'œuf" :

Panier bi-monnaie CBRF == 0,45 * RUB/EUR + 0,55 * RUB/USD == RUB/USD * (0,55 + 0,45 / EUR/USD)

Au total, le panier bicurrency de la CBRF = RUB/USD * (0,55 + 0,45 / EUR/USD).

En d'autres termes, en connaissant la valeur du panier de devises, vous pouvez toujours calculer la valeur du RUB/USD. Et vice versa : en connaissant le taux RUB/USD, vous pouvez toujours calculer la valeur du panier à double monnaie.

Si la banque se concentre sur le panier de devises lorsqu'elle analyse le taux de change RUB/USD, elle se concentre sur le taux RUB/USD lui-même.

Le panier bi-monnaie du CBRF, en tant que cas particulier d'un indice monétaire, n'a aucun sens en tant qu'indice monétaire.

"Si la banque analyse le taux de change RUB/USD en examinant le panier bimensuel, elle examine le taux de change RUB/USD.

Vous avez prouvé que ce n'est pas le cas : il est orienté sur le RUB/USD et l' EUR/USD, selon la formule : CBRF Bi-currency basket = RUB/USD * (0,55 + 0,45 / EUR/USD).

Dans tous les cas, il y a 3 monnaies (RUB, EUR, USD) et non 2. Bien sûr, elles peuvent être exprimées l'une dans l'autre et la formule changera, mais les 3 devises resteront les mêmes.

 
Avals:

Le taux de change EUR/USD ne dépend en aucun cas du rouble. Je pense que vous savez ce que je veux dire.

 

Mathemat писал(а) >>

Nous n'échangeons pas des devises, mais des paires. Quelle paire devons-nous ouvrir ?

Il est probable que c'est là que réside la plus grande tragédie, car ILS échangent des devises... contrairement à la plupart d'entre nous :)

 
alexx_v >>:

Вполне вероятно предположить, что как раз в этом и кроется самая большая трагедия, ибо ОНИ-то как раз торгуют валютами.. в отличии от большинства нас :)

On peut trouver la tragédie dans n'importe quoi - si on le veut ;)

 
MetaDriver >>:

Трагедию мона найти в чём угодно - было б желание ;)

C'est compréhensible, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit :)

 

Je voudrais insister sur la distinction entre les principes de convertibilité des monnaies et la causalité par laquelle ils s'influencent mutuellement. Et si la convertibilité est quasi instantanée, l'impact est inertiel et sujet à des fluctuations. L'hégémonie de l'USD ne signifie qu'un moyen de convertibilité, et en ce qui concerne les facteurs, n'importe quelle monnaie peut initier une vague. Il est commode de le considérer à ce stade comme une "base" pour la formation de taux "majeurs" temporaires et d'observer le mouvement de cet amas.

 
marketeer >>:

Я б подчеркнул различие между принципами конвертируемости валют и причинно-следственных связей, за счет которых они влияют друг на друга. Причем, если конвертируемость почти моментальная, то воздействие - инерционно и подвержено колебаниям. Гегемония USD означает лишь способ конвертации, а по части факторов - любая валюта может выступить инициатором волны. Её в этот момент удобно рассматривать "базовой" для формирования временных "мажорных" курсов и наблюдать за движением этого кластера.

Oui, je suis d'accord avec vous. Il me semble que si vous "désignez" une monnaie mondiale autre que le quidam, mais une autre ( dans des limites raisonnables. ;) quelque chose comme l'efro ou la livre), vous pourriez écrire la même chose que getch, avec le même résultat pour l'émotion. L'article se contente de mettre un point sur le thème de l'arbitrage, mais ne touche en aucun cas à la logique du jeu du portefeuille.

 
MetaDriver >>:

Да, я с вами согласен. Мне кажется, если "назначить" мировой валютой не бакс, а другую ( в разумных пределах. ;) что-нибудь типа ефро или фунта), то можно будет написать то же самое что и getch, с тем же результатом для эмоций. Статья просто ставит точку на арбитражной теме, но никак не затрагивает логику портфельной игры.

L'arbitrage à court terme sur les devises est une réalité. Et il n'y a rien de contradictoire à cela.

Vous ne pouvez pas remplacer l'USD par une autre monnaie avec le même raisonnement. Il doit y avoir une monnaie mondiale. Actuellement, le dollar américain est cette monnaie.

Ce que j'ai écrit concerne directement le sens de la création d'un portefeuille de paires de devises. Un tel portefeuille n'a aucun sens, car un portefeuille de paires de devises ne permet pas de diversifier les risques, ou plutôt de les réduire.

Autrement dit, la probabilité qu'une paire en "arrache" une autre est égale à la probabilité qu'elle s'aggrave encore plus.

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