Mashki et moi. Capturé par l'illusion... - page 4

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Sorento >>:

---- это не шутка. отчёт прикладываю.

вот теперь стоит потестить стратегию на тесторе. ;)

Intéressant.

Je pense que les résultats seront pires - sans regarder vers le "futur".

 
Sorento писал(а) >>

2) S'il existe un algorithme (aussi rudimentaire soit-il) pour marquer les points avant de tourner, (peut-être même en regardant vers l'avenir), nous aimerions maintenant voir des différences dans le comportement des déviations. - S'il vous plaît, faites-le, cela nous permettra de passer à autre chose.

4) si nous parvenons à diviser l'ensemble, les quatre tranches seront encore plus informatives.

---

5) La "représentativité" statistique du matériel n'a de sens que si l'on suggère le niveau nécessaire de ces représentations. J'ai donné tous les paramètres dans les illustrations, y compris N - taille de l'échantillon.

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6) Mais votre affirmation sur l'impossibilité de diviser l'ensemble me met dans une position délicate.

Et que - que même essayer de le faire contredit le sens même de l'idée.

Je ne sais pas quoi penser.

Comment résoudre le problème des "devoirs" ?

6) Vous devez m'avoir mal compris. Il n'y a que 4 images, chacune d'entre elles faisant référence à un objet différent. L'idée est de séparer les États ayant des contextes différents. Dans votre cas particulier - en utilisant la distribution des écarts de prix par rapport à la MA.

Vous donnez une image qui est générée pour l'ensemble de l'histoire. Tous les contextes y sont mélangés et moyennés. Et ainsi de 4 côtés différents. Et ensuite ?

Ici (et dans les 2 posts suivants), tout a été dit sur ce sujet https://www.mql5.com/ru/forum/123154, mais il n'y a pas eu de réponse de votre part.

Essayez de construire une distribution pour la fenêtre. Si vous voulez jouer sur H1, alors, avec un temps d'attente moyen de 5 heures, sur minutes ce serait une fenêtre de 300 et sur M5 une fenêtre de 120. 300, c'est mieux, mais 120, c'est aussi un peu exagéré.

De plus, comme l'écart de la distribution par rapport à la distribution normale n'est pas exprimé par un seul nombre, il ne peut être traité comme un paramètre normal. Il vous suffit de dessiner manuellement de telles distributions pour les régions pivots et pour les régions de tendance et d'essayer de les classer de vos propres yeux. Et ensuite, essayer de trouver des critères formels pour leur reconnaissance et leur séparation. Et puis écrire du code et collecter des statistiques de ces reconnaissances.

IMHO, vous êtes trop compliqué "devoirs".

2) Si vous ne disposez pas de votre propre algorithme d'E/S, utilisez des sommets en zigzag. Choisissez le paramètre ZZ à raison de 2*TR.

5) La taille de l'échantillon dans ce cas est la taille de la fenêtre. C'est ce qui donne l'ensemble des données pour construire la distribution. Et, bien sûr, il est judicieux de le choisir de manière à ce que la distribution ait une forme plus ou moins claire, mais aussi pas trop grande pour réduire le décalage. Il n'est logique de totaliser toute la séquence pour résoudre le problème de cloisonnement que lorsque ce cloisonnement est déjà effectué, de manière fine ou fine. Ensuite, les statistiques de réussite/échec de la reconnaissance apparaîtront également.

4) L'ensemble ne peut être divisé (si cela est possible) que lors de la comparaison d'images avec le même outil, et non avec des outils différents. Et pour cela, vous avez besoin d'un grand nombre de ces photos, et elles doivent représenter tous les contextes. Vous verrez alors si vous pouvez les classer sur la base de ces photos.

 
Yurixx >>:

4) Множество удастся разделить (если удастся) только при сравнении картинок с одним инструментом, а не с разными. И для этого нужно достаточно много этих картинок, и они должны представлять все контексты. Тогда и станет ясно сможете ли вы их классифицировать на основании этих картинок.

Merci...

Mais vous devriez regarder les photos dans la pièce jointe...

Vous pouvez y voir deux états, selon l'algorithme de découpage "croisement des masques". Comme l'a dit Alexey ;)

J'ai peur de creuser plus loin.

 
Yurixx >>:

6) Наверное вы меня не поняли.

Вы приводите картинку, которая сформирована для всей истории. В ней все контексты смешаны в кучу и усреднены. И так с 4-х разных сторон. Что дальше ?

Avez-vous vu le rapport ?

Il y a beaucoup de choses auxquelles on peut le comparer après le fractionnement.

il faut un "tas" pour définir "pas un tas". (c) Jardinier


 

pour ceux qui n'aiment pas les "images" et les "excuses".

txt remplacer par htm !

:)

Dossiers :
p1.txt  128 kb
 
Sorento писал(а) >>

Mais vous devriez regarder les photos dans la pièce jointe...

Vous pouvez y voir deux états, selon l'algorithme de séparation par "chevauchement des masques". Comme l'a dit Alexey ;)

J'ai peur de creuser plus loin.

Est-il dans la pièce jointe de la page précédente ?

Je ne l'ai vraiment pas vu.

 

Que sont CZZ et FC ?

Qu'y a-t-il sur le diagramme supérieur gauche et sur les deux diagrammes qui le divisent ? Principe de la division ?

En quelles unités sont les axes ?

 

Alors, quel est le résultat final ?

Preuve que dans une série de 100 000 observations, les wagons et zigzags "croisés" produisent 14% de signaux rentables en rendement parfait ?

Où sont les chercheurs curieux, les adversaires acharnés du Jardinier et les simples commerçants ?

;)

Un simple algorithme n'est-il pas

1) Ищем по модулю расстояния между машками MaV_MaS. (200 и 15)

2) если оно меньше 10 пунктов, и последняя вершина 33 выше текущей цены не менее 25 пунктов - смело продавайте.

если последняя вершина 33 ниже текущей цены не менее 25 пунктов - смело покупайте.

Стоплоссы = 125 пунктов, ТР =600 пунктов ;) Оптимальнее в случае противоположного сигнала закрывать.

Quelqu'un d'inspiré ?

Zigzag avec les paramètres (du script) 20,1,3.

M5 timeframe eurodollar.

;)

 
Yurixx >>:

Что такое CZZ и FC ?

Что на верхней левой диаграмме и на тех двух на которые она разделяется ? Принцип разделения ?

В каких единицах оси ?

Si vous êtes trop paresseux pour lire tous les posts, voyez le code -

FileWrite(hFile,"date","Time",
"<O>","<C>","<L>","<H>","<V>",
"DirectH","Forecast","ZZ","Direct",
" F-ZZ"," |F-<C>|"," |<C>-ZZ|","maV100","maS33", "МаV_O",
"MaS_O","MaV_MaS","dVaR","Std","Dstd"
);
for (i=Records;i>=0;i--)
{
ZZ=iCustom(NameVal,Tf1,"ZigZag",20,1,3,0,i);
if (ZZ!=0)
{
bS=!bS;
if (!HTF && MathAbs(ZZ-aForecast[i])>Point)
ZZ0=ZZ;
else if (MathAbs(ZZ-aForecast[i])<Point)
ZZ0=aForecast[i];
}
else if (i==Records) {Records--;continue;}
if (aForecast[i]>=10000) {break;}
aZZ=ZZ0;
aVol=iMA(NameVal,Tf1,15,0,0,1,i);
aSpeed=iMA(NameVal,Tf1,200,0,0,1,i);

FileWrite(hFile,dataConv(iTime(NameVal,Tf1,i)),
iOpen(NameVal,Tf1,i),iClose(NameVal,Tf1,i),
iLow(NameVal,Tf1,i),iHigh(NameVal,Tf1,i),
iVolume(NameVal,Tf1,i),aS[i],
aForecast[i],aZZ,bS
, (aForecast[i]-aZZ),
(aForecast[i]-iClose(NameVal,Tf1,i)),
(aZZ-iClose(NameVal,Tf1,i)),
aVol,aSpeed,
aVol-iOpen(NameVal,Tf1,i),
aSpeed-iOpen(NameVal,Tf1,i),
aVol-aSpeed,
iCustom(NameVal,Tf1,"D_Var",N1+120,15,7,2,false,0,i),
iStdDev(NameVal,Tf1,15,0,0,1,i),
iStdDev(NameVal,Tf1,15,0,0,1,i+1)-iStdDev(NameVal,Tf1,15,0,0,1,i)


COMPUTER filter_$=(Abs(MaV_MaS)<=0.001 & CZZ>0.0025). Contexte B

COMPUTER filter_$=(Abs(MaV_MaS)<=0.001 & CZZ<-0.0025). Contexte S

points et fréquence. Graphique de fréquence normale. :)

Je suis personnellement choqué. Putain de statistiques, la science !

Ou est-ce de l'auto-illusion ?

 
avatara >>:

Я лично в шоке. Статистика блин, наука!

Или самообман?

Les statistiques vont précisément à l'encontre du but recherché. Dans ce cas, la science est la contextualisation (c'est-à-dire la clarification des conditions).

Les opposants enragés ruminent dans les coins.

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