Mashki et moi. Capturé par l'illusion... - page 2
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Но скорее всего получится, что перед разворотом бывает флет или непонятно что (иногда тренд иногда флет - средняя температура по больнице)
Hélas, cela arrive aussi avant qu'une tendance ne se poursuive :)
Hélas, cela arrive aussi avant la poursuite de la tendance :)
Si le calcul porte sur des trames intraday, le résultat sera le même. La volatilité varie beaucoup au cours de la journée et la même période de temps n'en tient pas compte. Dans les périodes moins volatiles, le prix se concentrera invariablement sur une période plus longue. Ainsi, nous devrions soit considérer le quotidien, soit prendre en compte la variation de la volatilité. Par exemple, en modifiant la période de la Pipeline. Nous devrions envisager des cas pour chaque heure de la journée.
Или отдельно рассматривать случаи для каждого часа суток.
L'heure de la journée est un paramètre distinct.
...
или надо рассматривать дневки, или учитывать изменение волатильности.
Vous ne pouvez pas tirer de conclusions à partir des voyages d'un jour, quel genre de statistiques y a-t-il ? Mais pour chercher des contextes, oui, je suis d'accord.
Je faisais juste une allusion subtile aux avantages de l'approche RWB par rapport à la TRS. :)
Это можно проверить.Время суток отдельный параметр.
Pour être plus précis, pas le temps, mais la volatilité de l'instrument lui-même. Il possède d'ailleurs une propriété remarquable - un coefficient de corrélation positif entre les échantillons voisins dans le RRR. Par conséquent, elle est facilement prévisible, ce qui permet réellement de créer des indicateurs avancés ou de lisser la volatilité elle-même sans FZ notable.Plus précisément, pas le moment, mais la volatilité de l'instrument lui-même. Il possède d'ailleurs une propriété remarquable - un coefficient de corrélation positif entre les échantillons voisins dans le RRR. Par conséquent, elle est facilement prévisible, ce qui permet réellement de créer des indicateurs avancés ou de lisser la volatilité elle-même sans FZ notable.
C'est mieux à l'heure. Car en plus de la volatilité, il existe d'autres propriétés du temps. Certaines heures sont plus plates, d'autres ont une tendance. Bien sûr, le concept de "tendance" et de "plat" dans leur définition spécifique, mais il peut toujours affecter le comportement des prix par rapport aux moyennes.
J'ai parcouru à la hâte les minutes du 29/09/2009 à aujourd'hui. La fenêtre marquée MV est l'ondulation avec une période de 15, MV est 5.
Les observations sont au nombre de 98300. La "chambre" ressemble à ça.
Collègues !
Que pensez-vous de la répartition des observations en classes?
Cet ensemble n'est pas réparti en classes. Et même tenter de le faire contredit le sens même de l'idée.
Quelle est l'association entre ces images et les états du marché ?
Où se trouve le matériel réel qui est statistiquement représentatif ?
Que voulez-vous obtenir en "classant" ces 4 photos, qui font également référence à des objets complètement différents ?
Essayons d'utiliser la logique plutôt que les statistiques. Quelle est la différence entre le MA et le prix ouvert?
MA(0 ; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
Comment cette valeur peut-elle être liée à la tendance de la barre de zéro ?
P.S. Je ne suis pas narquois, j'essaie simplement de comprendre le choix de cette valeur particulière. Les excuses du type "les photos montrent untel ou untel" ne seront pas acceptées. Sur les photos, il semble que les croisements des barres donnent de bons signaux - mais ce n'est pas le cas.