Corrélation des indicateurs - page 2
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Richie писал(а) >>
La question est donc la suivante : comment déterminer le degré de "corrélation" des indicateurs?
La question est complètement inutile et ringarde.
Les bonnes questions devraient être les suivantes :
1. Quelle est l'étroite corrélation entre les premières différences de prix de la barre actuelle et les premières différences de l'indicateur de la barre précédente ?
2. Quelle est la corrélation entre les premiers écarts de prix de la barre actuelle et les valeurs de l'oscillateur de la barre précédente ?
Voici une autre question incorrecte :
1. Quelle est la corrélation entre les prix de la barre actuelle et les valeurs de l'oscillateur de la barre précédente ?
Incorrect, car la BP elle-même, contrairement aux premières différences de la BP, est inutile à examiner. Les corrélations entre les prix et les valeurs des indicateurs précédents seront toujours présentes, mais elles n'auront pas de sens. L'étude de la BP en elle-même est une perte de temps et une erreur majeure pour les débutants.
Bien sûr, les premières différences sont ce dont on parle, de quoi d'autre y a-t-il à parler.
Sur la profondeur de l'histoire lors de l'analyse de la corrélation des indicateurs.
Voici le graphique qui affiche le coefficient de corrélation entre les premières différences de l'EMA5 et de l'EMA7 (prises au hasard) en fonction de la profondeur de l'historique des données analysées (le moment initial du temps est le même pour tous les échantillons)) Je pense que le "vrai" coefficient de corrélation entre ces deux valeurs est apparent - l'écart par rapport à celui-ci peut être considéré comme un "bruit de corrélation" (j'invente de nouveaux termes récemment :)))
le script dans la pièce jointe
Coefficient de corrélation de Pearson
Voilà. Exelka s'est accommodé de l'approximation linéaire. Mais il s'agit du cas le plus simple - les indicateurs sont linéaires, et la ligne horizontale était en principe attendue. Mais dans des cas plus complexes, nous pouvons utiliser d'autres approximations - exponentielle, polynomiale et Dieu sait quoi encore.
Qu'en pensez-vous, messieurs ?
Вот, пожалуйста. Экселька с линейным приближением справилась. Но это простейший случай - индикаторы линейные, и горизонтальная линия в принципе была ожидаема. Но ведь в более сложных случаях можно пользоваться и другими приближениями - экспоненциальным, полиномиальным и бог его еще знает каким.
Ваши соображения, господа?
Personne n'a besoin de botanique. Et il est évident, sans aucun Exel, que les premières différences entre les deux vagues seront corrélées entre elles. Parce que la forme d'onde avec une période plus grande contient partiellement la forme d'onde avec une période plus petite. Quiconque est familier avec Exel ou tout autre logiciel pourra facilement s'amuser et dessiner de beaux graphiques. La tâche est donc orientée dans une autre direction :
1. Quelle est l'étroite corrélation entre les premières différences de prix de la barre actuelle et les premières différences de l'indicateur de la barre précédente ?
S'ils ne sont pas corrélés, l'indicateur peut être mis à la poubelle, car ses relevés ne sont pas adaptés au commerce. Ou bien donnez-la aux geeks : laissez-les calculer les corrélations entre des indices futiles dans le but de renforcer l'ego de chacun. Si la corrélation est positive, alors une première différence positive signale un achat, tandis qu'une première différence négative signale une vente. Si la corrélation est négative, une première différence positive signale une vente et une première différence négative signale un achat.
Итак вопрос такой: как определить, насколько индикаторы "коррелированны". Это продолжение вчерашней темы про объединение индикаторов, поскольку меня упрекнули в том, что я не учитываю многие вещи и это так. Я думаю понятно, что я говорю не о "двух машках с периодами 51 и 52" образно говоря.
У кого какие мнения по этому воводу, было бы интересно выслушать мнения математиков.....
PCA - https://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis
Bien que je ne sois pas mathématicien, je pense que le module du coefficient de corrélation F1(prix1) avec F2(prix1) sera de 1.
***
Soit y=f(x). Quelle devrait être la valeur de F pour que le coefficient de corrélation de f(x) et F(y) soit nul ?
En d'autres termes : quelle doit être la formule de l'indicateur pour que ce dernier ne soit pas en corrélation avec les données sur lesquelles il est basé ?
Ботаника нафиг никому не нужная. И ежу понятно, без всякого Exel, что первые разности двух машек будут между собой коррелировать. Потому что машка с большим периодом частично содержит в себе машку с периодом меньшим. Любой, кто знаком с Exel или другим пакетом запросто сможет повыдрючиваться и нарисовать красивые графики. Поэтому задача ставится в другом направлении:
1. Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?
Если не коррелированы, то индикатор можно выкинуть на помойку, т.к. его показания не годятся для трейдинга. Или подарить ботаникам: пущай они вычисляют корреляции между фуфельными индюками ради удовлетворения ЧСВ. Если корреляция положительная, то положительная первая разность сигнализирует о покупке, а отрицательная о продаже. Если корреляция отрицательная, то положительная первая разность сигнализирует о продаже, а отрицательная о покупке.
M. Reshetov, si vous avez suivi la discussion de ces trois derniers jours, vous auriez remarqué que nous parlons de la synthèse des systèmes de trading à partir de plusieurs indicateurs, ou plutôt, des moyens possibles d'évaluer leur performance future, et non de l'efficacité de chaque indicateur déjà existant individuellement. La question de la prise en compte des corrélations entre les indicateurs ayant été soulevée au cours de la discussion, c'est ce qui a été analysé. Si vous êtes personnellement intéressé par une autre question, vous pouvez la résoudre, d'ailleurs il suffit de changer une ligne dans le script ci-dessus.
P.S. Je voulais vous demander depuis longtemps, mais j'étais trop timide pour le faire : est-ce qu'un nerd vous a fait du mal quand vous étiez enfant ?