Corrélation des indicateurs
Я бы все-таки определял коррелированность индикаторов с учетом их полезных свойств - то есть обрабатывать не сами индикаторы, а их сигналы (например, "сиди кури", "покупай", "продавай", "стоп"). Тогда можно четко сформулировать коэффициент корреляции математически.
Que faire si les signaux des indicateurs ne sont pas discrets mais continus ? Disons que si leurs lectures changent de -1 à 1 (nous ne parlons pas d'oscillateurs), serait-il possible de calculer ?
Je continuerais à déterminer la corrélation des indicateurs en tenant compte de leurs propriétés utiles - c'est-à-dire à traiter non pas les indicateurs eux-mêmes, mais leurs signaux (par exemple, "sit smoking", "buy", "sell", "stop"). Le coefficient de corrélation peut alors être clairement formulé mathématiquement.
Vous devez donc d'abord convertir les signaux de l'indicateur en un système "binaire", tel que : 1-achat, 0-attente.
À mon avis, il y a deux façons de procéder :
1 - la manière que les programmeurs choisissent - test sur l'histoire ;
2-ème - la voie des mathématiciens - description mathématique, qui pourrait être utilisée dans la fabrication de votre propre indicateur.
Vous devez donc d'abord convertir les signaux de l'indicateur en un système "binaire", tel que : 1-achat, 0-attente.
À mon avis, il y a deux façons de procéder :
1 - la manière que les programmeurs choisissent - test sur l'histoire ;
2 - la voie des mathématiciens - la description mathématique, qui pourrait être utilisée dans la construction de leur propre dinde.
Alors pas en binaire, mais en ternaire. Acheter, vendre, attendre.
Et ce, s'il n'y a qu'un seul indicateur. Et s'il y en a deux - un pour acheter, l'autre pour vendre. En tout cas, c'est différent pour chacun.
En général, le passage au 2e, 3e ou 4e système dégrise fortement les amateurs des indices "standards". Il devient clairement visible
la "qualité" de leur travail dans tous leurs contextes.
Combien de discussions telles que "quand ce graphique traversera cette stochastique.... de bas en haut" ou "la grille de Fibonacci est construite comme ceci...", mais ici
il est facile de voir que rien ne fonctionne :))))
Voici à quoi devrait ressembler un bon indicateur, indiquant clairement et distinctement où vendre, sans tous les "croisements" :
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Значит, сначала необходимо перевести сигналы индикаторов в "двоичную" систему, типа: 1- покупать, 0- ждать.
На мой взгляд тут 2 пути:
1-й - путь, который выбирают программисты - тестирование на истории;
2-й - путь математиков - математическое описание, которое можно было бы использовать при изготовлении своего индюка.
Je dirais que la voie 1 est celle de l'analyse, pour laquelle il existe des outils théoriques - la théorie des probabilités, les matstatiques, et autres. En principe, une connaissance technique de leurs appareils suffit pour effectuer cette analyse. La deuxième voie - créer un modèle mathématique, qui pourrait être utilisé pour estampiller des indicateurs avec des caractéristiques de corrélation données - est une voie de synthèse, elle est non triviale et presque impossible à formaliser, en fait, seules la pensée irrationnelle et l'intuition peuvent aider ici, ce qui, si vous voulez, est une communication avec l'espace :)
Il y a un autre problème avec cette corrélation. Supposons que nous ayons une grande histoire - la montre depuis 1999.
Supposons en outre que notre objectif soit aussi simple qu'une bassine : étudier la corrélation de deux mouches simples ayant des périodes de 7 et 13. Pas même les signaux (qui sont ici tirés uniquement de l'interaction des baguettes), mais les rangées d'indices elles-mêmes.
Bien sûr, nous n'allons pas compter cette corrélation sur l'ensemble de l'histoire. Nous ne sommes pas intéressés par une telle corrélation car elle ne reflète pas le moment présent. Nous devons déterminer la fenêtre dans laquelle calculer cette corrélation. Il peut s'agir de 10 barres ou de 100. Quels critères devons-nous utiliser pour déterminer cette fenêtre ?
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Richie, tu as promis de faire peur à tout le monde aujourd'hui avec une nouvelle question - dépêche-toi, avant que la communauté scientifique ne s'emballe :))))
Joyeuses fêtes à tous !
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Non, je ne veux effrayer personne, je pense qu'il a "mûri", j'ai beaucoup de questions mais celle-ci n'a pas encore mûri, je dois encore y réfléchir. Cependant, je voudrais soulever une question importante, à mon avis, qui a été soulignée par Vinin hier :
Je me demande comment prendre en compte la corrélation des indicateurs. Tous les indicateurs dépendent du prix, c'est juste que l'algorithme de traitement peut être différent pour chacun d'entre eux.
Mais la corrélation ne va nulle part.
Ma question est donc la suivante : comment déterminer dans quelle mesure les indicateurs sont "corrélés". C'est la suite du sujet d'hier sur la corrélation des indicateurs, car on m'a accusé de ne pas prendre en compte beaucoup de choses et c'est vrai. Je pense qu'il est clair que je ne parle pas de "deux vagues avec des périodes de 51 et 52" au sens figuré.
Qui a une opinion sur ce sujet, il serait intéressant d'entendre des mathématiciens......