Combinaison de plusieurs indicateurs dans un EA - page 2
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Cette mathématique n'a aucune valeur, car elle ne tient pas compte de la relation entre les signaux.
Cette mathématique n'a aucune valeur car elle ne tient pas compte de la relation entre les signaux.
Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il ne prend pas en compte, mais il devrait.
Mais quel est le "bon" signal ? Tous les indicateurs donnent le "bon" signal. Mais pour une raison ou une autre, le résultat n'est généralement pas celui que vous souhaitez obtenir. Je vais en dire plus. Tous les indicateurs donnent TOUJOURS les "bons" signaux.
Même si vous entrez sans aucun indicateur, vous pouvez réaliser un bénéfice dans 99% des cas !
La question est de savoir où placer les arrêts. Mais il n'y a rien sur les arrêts ici.
Même si vous partez de zéro, sans aucun indicateur, vous pouvez réaliser des bénéfices dans 99 % des cas !
Ce n'est pas vraiment une question d'arrêts. La question est de savoir combien de bénéfices vous allez réaliser et sur quelle période. Et ceci
"Le rapport peut ne pas vous convenir, c'est le moins qu'on puisse dire.
Un signal qui fournit le rapport suivant peut être considéré comme correct
(période de travail de l'ordre) et la taille du drawdown que vous souhaitez.
Не совсем в стопах. Вопрос в том, сколько вы прибыли получите и через какой промежуток времени. И это
"соотношение" вас может и не устроить мягко говоря.
Правильным сигналом можно считать сигнал, который обеспечивает такое соотношение
(размер прибыли \ срок работы ордера) и такой размер просадки, которые вас устраивают.
C'est de ça que je parle. Et c'est une question d'arrêts. C'est l'endroit où ils sont placés qui déterminera la justesse du signal.
PS Par conséquent, comme l'a correctement souligné Mathemat, l'approche qui calcule les probabilités de déterminer la justesse des signaux sans tenir compte de leurs relations mutuelles ne serait pas correcte.
C'est de ça que je parle. Et c'est une question d'arrêts. C'est l'endroit où ils sont placés qui déterminera la justesse du signal.
PS Par conséquent, comme l'a noté à juste titre Mathemat, l'approche qui calcule les probabilités de déterminer la justesse des signaux sans tenir compte de leurs relations mutuelles ne serait pas correcte.
Bien sûr, il faut prendre en compte, je suis absolument d'accord avec le respecté Mathemat. Mais, ces mathématiques que j'ai citées ne sont pas destinées aux mathématiciens professionnels,
mais pour les débutants qui croient qu'il est possible de créer un indicateur utile à partir de 10 indicateurs inutiles que tout le monde utilise.
Mettons 20 écoliers ensemble dans une pile. Peuvent-ils concevoir un missile intercontinental ? Non. Il faut une tête intelligente pour ça, au moins une.
Et pour ce qui est de l'influence mutuelle, voici une autre erreur de débutant : une autre tentative de croiser quelques magiciens ou stochastiques.
если перевести "правильность" в вероятность - то умножение их "сигналов", что нам покажет?
;)
один врёт с вероятностью 50%, второй - 40%.
Вместе врут на 20%.
:)))))
Но - правильно предсказывают 0,5х0,6 =0,30.
Итого правильно предсказывают на 30%.
---
Разве не так?
только 50% куда то делось... :(
Les "gourous" l'ont balayé d'un revers de main... :(
Mais - 0.5x0.4=0.2 le premier l'a dit correctement et le second non.
0.5x0.6=0.3 le premier a menti...
:о)))
50% ont interféré les uns avec les autres !
Ou quoi ?
;)
Il s'avère que si nous croyons tous les signaux positifs - la probabilité de chance est déjà de 30+50=80%.
Le Graal est proche.
avatara,
Selon le principe "ET" : si le 1er indicateur donne des signaux corrects à 50% et le 2ème à 60% seulement,
alors les deux, selon ce principe, ne donneront que 30% de signaux corrects. Dans le même temps, 70 % des
Les signaux seront incorrects. Ces 70% sont les situations où un indicateur donne des signaux erronés.
et les situations où les deux donnent de mauvais signaux. Les deux indicateurs ne donneront des signaux erronés que dans
dans seulement 20 % des cas. La corrélation entre les indicateurs n'est pas du tout prise en compte.
avatara,
По принципу "И": если 1-й индикатор даёт 50% правильных сигналов, а второй только 60% правильных,
то оба они по этому принципу будут давать только 30% правильных сигналов. При этом 70% остальных
сигналов будут неправильными. Эти 70% - это и те ситуации когда один индикатор даёт неправильный
сигнал, и те ситуации, когда оба дают неправильный сигнал. Оба индикатора будут давать неправильные
сигналы только в 20% случаев. Взаимосвязь между индикаторами не учитывается вообще.
Supposons qu'il n'y ait pas de multicolinéarité.
30% c'est les deux. Et à part, c'est encore 50%.
Quelle est la suite, Maître ?
;)