Combinaison de plusieurs indicateurs dans un EA - page 8

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Chaque indicateur a un décalage. La combinaison d'indicateurs accroît ce décalage. Avez-vous pensé à cela ?
 
avatara >>:

Плохая формула. ;)

Объединение индикаторов не означает их пересечение.

U

Posez les cornes partout, ça ne rend pas la formule fausse.

 

Nous ne discutons pas de la formule. Mais la formulation du problème aurait dû être clarifiée.

Le programme complet des événements a été rédigé plus tôt (pour l'association).

Maintenant, si vous voulez utiliser la formule - peut-être devez-vous trouver la fréquence à laquelle ces indices génèrent des signaux ?

;)

 

Je me demande comment tenir compte de la corrélation des indicateurs. Tous les indicateurs dépendent du prix, mais l'algorithme de traitement peut être différent pour chacun d'eux.

Mais la corrélation ne va nulle part.

 

Il s'agit probablement d'un autre sujet. La corrélation tient compte de la cohérence des processus, et les formules bayésiennes ci-dessus donnent un instantané intégral statique du comportement mutuel des deux indicateurs.

En principe, la dépendance à une même variable (le prix) ne signifie pas corrélation.

 
joo писал(а) >>

N'as-tu pas dit, Simon, l'autre jour :

?

Oui, je l'ai fait. Mais il n'y a aucune contradiction ici, ni aucune autre déclaration... vous ne pouvez pas gagner tout l'argent, mais ce n'est pas une raison pour ne pas travailler... on ne peut pas nettoyer toutes les ordures, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire...

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JOYEUX NOËL !

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DDFedor >>:

да, говорил. но противоречия здесь нет. как и в других высказываниях... всех денег не заработать, но это не повод - не работать... весь мусор не убрать, но это не повод - не делать уборку...

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С РОЖДЕСТВОМ!!!

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Je n'ai pas cité ici pour montrer les contradictions, ni pour les réfuter. Les gens ici se sont exprimés, chacun du mieux qu'il peut. Toutes les opinions sont précieuses. Ceux qui souhaitent trouver la vérité devront cracher l'écorce de temps en temps.


> JOYEUX NOËL ! !!

De même !


 

L'avatar du fil de discussion a, à juste titre, remis en question l'idéologie de la prise de décision lors de la combinaison d'indusers, en posant une question directe sur les armes à feu tirées simultanément. J'y ai donné la même réponse, qui semble plaider en faveur du fait qu'il est plus rentable de multiplier les indus que de ne pas le faire. Contradiction.

Nous avons ici une logique différente de celle du tir simultané des armes à feu sur la cible.

Les traders estiment que pour prendre une décision en utilisant deux indicateurs, chacun d'entre eux doit montrer la même direction, et non pas un seul. D'une manière générale, cette prémisse est facultative.

Pour un examen complet et exhaustif de notre situation, il faudrait considérer les probabilités d'un nombre beaucoup plus important de combinaisons de signaux. Prenons par exemple un exemple exotique comme (A+ OU B-).

Si nous supposons que le marché ne peut aller que dans deux directions (hausse ou baisse), alors les conditions similaires, dont les probabilités a posteriori devront être comptées, ne seront pas deux, mais 16 (à nouveau, si le faisceau logique peut être deux - AND ou OR). Personne ne vous interdit de les calculer. Mais vous ne pouvez pas vous passer des formules de Bayes. Voici le début d'une liste complète :

M+ | (A+ OU C-)

M- | (A+ OU C-)

M+ | (A+ ET B-)

M- | (A+ ET B-)

etc.

 

Les probabilités a posteriori peuvent n'être nécessaires que parce que ces indicateurs se déclenchent à des fréquences différentes.

Je l'ai déjà dit.

Sinon, il suffit d'écrire une série complète d'événements.

 

Eh bien, voilà la réponse.

Je ne vais pas écrire un anneau complet ici. Celui qui en a besoin, l'écrira. Mais le sujet, étant donné cette complication dans la logique de la prise de décision, devient déjà très curieux.

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