Combinaison de plusieurs indicateurs dans un EA - page 3
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50% étaient dans le chemin de l'autre !
Ou quoi ?
Quel est l'intérêt de négocier sur ces titres si vous allez perdre autant que vous avez négocié sur eux ?
Nous parlons de probabilités.
Soyez clair.
Je répète - croyez tous les signaux.
C'est 80%.
Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?
avatara, dans ce cas vous ne devez croire que 30% des signaux, et vous devez soit oublier les 70% restants soit les filtrer
et les faire travailler par une autre partie du système. D'où viennent les 80% ? 30%.
avatara, в данном случае надо верить только 30% сигналов, а про остальные 70% надо либо забыть, либо фильтровать их
другими индюками и уже работать с ними по другой части системы. Откуда 80% то взялось? 30 процентов.
Pour pouvoir filtrer, ces indicateurs filtrés doivent en savoir PLUS que les indicateurs filtrés. Et pourquoi diable avons-nous besoin de filtres alors ?
Pour pouvoir filtrer, ces indicateurs filtrés doivent en savoir PLUS que les indicateurs filtrés. Et pourquoi diable avons-nous besoin de filtres ?
Plusieurs stratégies peuvent être combinées dans un seul EA. Mais, c'est si un seul n'est pas suffisant. Bien que, si chacun d'entre eux est mauvais - alors augmenter la
.
avatara, в данном случае надо верить только 30% сигналов, а про остальные 70% надо либо забыть, либо фильтровать их
другими индюками и уже работать с ними по другой части системы. Откуда 80% то взялось? 30 процентов.
Richie 06.01.2010 18:07
avatara a écrit >>
50% étaient dans le chemin de l'autre !
Ou quoi ?
Quel est l'intérêt de trader sur eux si vous perdez ensuite autant que vous avez tradé sur eux ?
Je me répète. Donc :
Ils sont couchés ensemble - 20%.
ils se contredisent, mais l'un d'eux dit la bonne chose - 50%.
Ensemble, ils le disent correctement - 30%.
D'où la conclusion - 80% si l'on croit chacun - séparément et ensemble.
;)
Ce que je veux dire, c'est qu'il est logique d'abandonner complètement le concept de "justesse" du signal.
Il est généralement admis, et je pense que c'est ce que l'on veut dire ici, qu'un signal sera considéré comme correct si après avoir ouvert sur un signal pour ouvrir une position, la position est fermée sur l'inverse du signal de l'indicateur avec un profit. Cette "discrétion" des signaux, oui ou non, + ou -, est à mon avis la raison pour laquelle certains camarades prétendent que l'AT ne fonctionne pas. Avec cette approche combinant toutes les combinaisons possibles d'indicateurs, nous obtiendrons des résultats moins bons que les performances des indicateurs pris individuellement.
Maintenant je comprends d'où vient 80%. Mais, le principe "ET" implique l'utilisation d'exactement 30%. Et 80% est
un principe très différent : le "OU".
Я клоню всё к тому, что имеет смысл отказатся вообще от понятия "правильность" сигнала.
Общепринято, и здесь, я думаю, именно это имелось ввиду, что правильным будет считатся сигнал, если после открытия по сигналу на открытие позиции позиция закроется по обратному сигналу индикатора с прибылью. Эта "дискретность" сигналов, да или нет, + или -, по моему, и является причиной утверждений некоторых товарисчей, что ТА не работает. С этим подходм объединяя любые из возможных комбинаций индикаторов, мы будем получать результат хуже, чем работа индикаторов по отдельности.
Cela n'a pas été discuté précisément.
Nous étudions les probabilités. L'auteur du sujet doit prouver sa conclusion.
Sinon, ce n'est pas clair pour les nouveaux arrivants. ;)
Это не обсуждалось как раз.
Мы вероятности изучаем. Свой вывод топикстартеру следует доказать.
А то новичкам не понятно. ;)
Et je pensais que le sujet concernait les aspects pratiques du croisement des indicateurs. OTV, je pense, n'est d'aucune aide dans cette affaire.