JE DEMANDE LA COOPÉRATION D'UN NÉGOCIANT-PROGRAMMEUR - page 12
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https://www.mql5.com/ru/articles/1530
Merci ! Intéressant. Je vais également lire vos autres articles.
Эта система дает прибыль и на других парах. Но там меняется параметр N для входа (один из 2 параметров) и значение тейка и стопа. Это думаю понятно, так как волатильность пар разная. Что хорошо для евро/доллар, то ужасно для фунт/йена.
Поэтому не могу протестировать все пары с общим значением N и общим значением тейка и профита. Для каждой пары они будут свои.
Qui a parlé de valeurs communes pour toutes les paires ? Si les paramètres sont différents pour chacun, vous pouvez les tester indépendamment. L'essentiel est d'intégrer le tout dans un concept de système unique. Peut-être n'aurons-nous pas besoin de filtres.
Mon analyse expresse avait pour but de vous montrer qu'il y a aussi le problème de l'évaluation du système, qui n'est pas facile du tout. Mais on peut aussi y faire face si l'on est débrouillard, même si l'on n'a aucun antécédent depuis 20 ans.
...et vos autres articles.
Bon, comment se fait-il que j'ai oublié mes sandwichs volants...
Программист у меня на работе не является трейдером.Поэтому писал предложение для трейдера, так как
нам обоим было бы полезно сотрудничество. Он мог в ТС внести те идеи или открыть мне глаза на то,
на что я не обратил внимание.
Oh, eh bien, vous auriez dû le dire tout de suite : je cherche une personne expérimentée qui accepte de vérifier gratuitement si mes idées fonctionnent ou sont nulles. En guise de récompense, j'offre l'idée elle-même, au cas où il s'avérerait qu'elle n'est pas absurde.
Questions supprimées, merci :)
А, ну тогда так сразу и надо было: ищу опытного человека, который за бесплатно согласится проверить, работают мои идеи или это чушь. В качестве вознаграждения предлагаю саму идею в случае, если она окажется не бредом.
+1
Lisez ce qui est écrit ci-dessus. Si vous ne le lisez pas, je vais le répéter. 1. Je ne vois rien de brillant ici. C'est comme la recherche de L. Williams
pour les modèles avec des attentes positives. Il en a beaucoup. Selon la situation, l'un ou l'autre est appliqué.
J'ai donné l'exemple d'un seul système simple. Je n'en ai pas qu'un seul. Et tous les systèmes ont des idées
comment les améliorer. Comme ce nouvel an, je suis en fait à la retraite, j'ai 32 ans)), j'ai décidé de commencer un programme plus détaillé.
ces idées dans la réalité.
Je suis maintenant dans la trentaine,
C'est le bon moment pour rêver.
De mondes lointains, de cadeaux magiques,
Qu'un jour, ils tomberont à mes pieds.
Вот мне и стало за тридцать,
Самое время мечтать.
О далеких мирах, О волшебных дарах,
Что когда-нибудь под ноги мне упадут.
Bon anniversaire ! :))))
Кто говорил об общих значениях для всех пар? Для каждой пусть будут свои параметры, тестировать их можно независимо. Главное, чтобы все это укладывалось в единую концепцию системы. Может, и фильтров не надо будет никаких.
Мой экспресс-анализ был предназначен для того, чтобы показать Вам, что существует еще и проблема оценки системы, которая совсем непроста. Но и с ней можно справиться, если проявить изобретательность, даже если у Вас нет истории за 20 лет.
Alors, voici l'affaire. J'y comprends moins de choses que vous. Mais j'essaie de comprendre). Tel que je le comprends pour le moment. Tout système.
Il a des entrées et des sorties. J'ai lu quelque part qu'il est préférable d'étudier les deux séparément. La meilleure façon de regarder les entrées, comme je l'ai écrit
ci-dessus, juste en fermant après N barres... Les sorties sont plus compliquées. Il n'y a pas de contrôle standard. Dans ce TS la sortie n'est pas le signal indicateur
mais valeur de TP et SL. Avec de telles sorties, il est inutile de tester le système pendant 20 ans... cela me semble inutile... car la volatilité
de la même paire il y a 20 ans et maintenant est très différente. Oui, si la même prise et le même arrêt dans le testeur montrent une rentabilité
pour 1, 6 ou 20 ans, c'est bien. Mais il me semble qu'il est préférable de sortir uniquement sur la base des prises et des profits.
Sinon, il est préférable de tester les sorties pendant 20 ans sur la base, par exemple, de l'indicateur ATR. Moins de volatilité - moins d'arrêts et
et vice versa. Là encore, c'est l'affaire du programmeur.
Votre avis ?
Il semble que ce soit vrai, ATR est presque une norme pour ce genre de choses. Mais la volatilité peut être mesurée d'autres manières. Dans mon système, le problème du choix du bon arrêt se pose aussi, je me demande donc quoi choisir.
...Входы лучше всего смотреть, как написал выше, просто закрытием через N баров...с выходами сложнее. Стандартной проверки нет. ...
Les entrées sont mieux étudiées statistiquement avec des sorties aléatoires. Les sorties sont le contraire - avec des entrées aléatoires.
Je conseille de toujours garder le nombre de paramètres "gauchers" au minimum.
alors regardez audnzd à thanksgiving, mettez enveloppe sur le gafik minute et calculez combien vous pourriez gagner....
Dimeon, veuillez développer. Quelle période "antilope" est souhaitable, à laquelle il est préférable de s'appliquer, quel est le % d'écart, quelles sont les conditions optimalesd'entrée et de sortie selon vous ? Et, j'ai compris que les pourcentages sont annuels ?