Qu'est-ce que c'est ? - page 4
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Neutron писал(а) >>
Je suppose que oui... Bien que je maintienne mon opinion sur l'inutilité de Martin en tant que stratégie et son échec en tant que méthode de MM (par rapport à la méthode optimale).
C'est stopouff quelque chose comme Martin. Et dans ce cas particulier, tous les autres MM se détraquent, car il n'y a pas de profit en pips nets.
Je me demande ce que signifie la ligne verticale sur de nombreux graphiques ?
Début de la surveillance. Ensuite, il y a le drawdown, la marge et les fonds propres. Devant elle, il n'y a que la balance.
Quelqu'un peut-il commenter comment il est possible d'avoir un revenu en pips sur un compte sous la forme d'une fluctuation aléatoire et un si beau total en roubles sur un compte ?
Des miracles !
Entrée distribuée avec accumulation de volume pour une commande ultérieure.
Neutron, c'est un martin et les drawdowns sont visibles.
En effet, si la position est constituée d'un groupe d'ordres de tailles différentes, dans une position rentable, il y aura souvent des ordres perdants, et donc des rabattements sur le graphique, bien que sur l'ensemble de la position, les rabattements puissent ne pas exister, ou ne pas être aussi importants que ce qui est montré sur le graphique.
Je suppose que oui... Bien que je maintienne mon opinion sur l'inutilité de martin en tant que stratégie et son incohérence en tant que méthode MM (par rapport à optimale).
Oui, presque tout le monde utilise une modification ou une combinaison de Martin et d'autres méthodes de MM, même s'ils n'en sont pas conscients. C'est juste que Martin peut être différent et même agressif.
Il existe 3 principales méthodes de MM : la part fixe, la martingale et l'anti-martingale. Les autres sont leurs combinaisons.
Par exemple : négociation avec un lot fixe. Après des pertes, le dépôt est réduit et le lot fixe devient une part plus importante du dépôt. En fait, c'est une martingale, car l'augmentation relative du lot à la perte se produit. Et quand on gagne, c'est le contraire qui se produit : réduction du lot relatif (antimartingale). C'est-à-dire que le trading avec un lot fixe combine martin et anti-martin. Et il est logique de parler de la taille du lot en MM uniquement par rapport au dépôt ou au capital-risque total du trader.
La ligne de démarcation entre M et AM est la négociation de lots fixes.
Je me demande ce que signifie la ligne verticale sur de nombreux graphiques ?
Début de la surveillance.
Oui, pratiquement tout le monde utilise une modification de Martin ou une combinaison avec d'autres méthodes de MM, même s'ils ne s'en rendent pas compte. C'est juste que Martin varie aussi en agressivité.
Il existe 3 principales méthodes de MM : la part fixe, la martingale et l'anti-martingale. Les autres sont leurs combinaisons.
Par exemple : négociation avec un lot fixe. Après des pertes, le dépôt est réduit et le lot fixe devient une part plus importante du dépôt. En fait, c'est une martingale, car l'augmentation relative du lot à la perte se produit. Et quand on gagne, c'est le contraire qui se produit : réduction du lot relatif (antimartingale). C'est-à-dire que le trading avec un lot fixe combine martin et anti-martin. Et il est logique de parler de la taille du lot en MM uniquement par rapport au dépôt ou au capital-risque total du trader.
La ligne de démarcation entre MM et AM est la négociation avec un lot fixe.
Est-ce que cela est censé réduire le commerce à un jeu de pièces de monnaie ?
Et si vous imaginez le problème différemment - il y a une part fixe du dépôt pour le bénéfice attendu.
Après tout, c'est ce qu'il faut faire ! :)
Et c'est ici que l'estimation du bénéfice attendu et de la probabilité d'une entrée correcte change...
Comment alors ?
La ligne de démarcation entre M et AM est la négociation d'actions fixes.
Il semble que nous confondions les concepts définis pour le CT et le sens mis dans le MM. Par définition, le TS optimal maximise le nombre de pips pris par unité de temps humain, tandis que le MM maximise la conversion de ces pips en roubles. Martin et Anti-Martin sont essentiellement une mise en œuvre d'une stratégie de tendance et de contre-tendance (le choix du TS), dans le Martin lui-même, il s'agit d'un MM voilé différent de l'optimal (pour le pire bien sûr).
De ce point de vue, il n'est pas nécessaire de s'embrouiller avec les complexités et les subtilités de la chaîne M-f-AM, il suffit de comprendre la relation entre un TS particulier et son MM optimal.
PapaYozh a écrit(a) >> Début de la surveillance.
Je vois.
En fait, si la position est constituée d'un groupe d'ordres de tailles différentes, nous verrons souvent des ordres perdants dans le cas d'une position rentable et, par conséquent, le drawdown apparaîtra sur le graphique, bien que le drawdown de l'ensemble de la position puisse ne pas exister ou ne pas être aussi important qu'il est indiqué sur le graphique.
Je ne sais pas s'il s'agit d'ordres de tailles différentes, mais sur le compte en question, les fonds propres et les fonds libres diminuent fortement lorsque le volume d'une position ouverte augmente. Dans le même temps, le solde ne diminue pas et les pertes sont maintenues jusqu'à ce que le solde soit fixé à un bénéfice. Ce sont tous des signes évidents de Martin. imha.
Mais l'estimation des bénéfices attendus et la probabilité d'une entrée correcte changent...
Comment alors ?
Eh bien, qu'est-ce qui n'est pas clair ici ? On devrait, comme prévu, modifier la proportion du dépôt impliqué dans le jeu.
c'est de réduire le commerce à un jeu de pièces de monnaie, est-ce fait ?
Et si vous imaginez la tâche différemment - il y a une part fixe du dépôt pour le bénéfice attendu.
Ce serait plus correct ! :)
Mais l'estimation du bénéfice attendu et de la probabilité d'une entrée correcte change...
Comment alors ?
Pas tout à fait sûr de ce que cela signifie :(
Je pense que nous confondons les concepts définis pour le TS et la signification du MM. Par définition, le TS optimal maximise le nombre de points pris par unité de temps, et le MM maximise la conversion de ces points en roubles. Martin et Anti-Martin sont essentiellement des implémentations d'une stratégie de tendance et de contre-tendance (le choix du TS), dans le Martin lui-même, il s'agit d'un MM voilé différent de l'optimum (pour le pire bien sûr).