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Sorento писал(а) >>
странные манипуляции с депозитом : 7322779.42 | -4705792.18
Pourquoi, Sorento, l'homme a déposé plus dans l'agrégat qu'il n'en a retiré. Mais au moins, on ne peut pas dire que la cupidité a tué un voleur (ou vice versa).
>>> Heh-heh-heh :) Donc c'est avancé et ça n'a pas atteint le tirage au sort. Et la martin peut très bien s'adapter aux paramètres du marché. C'est un secret, mais maintenant les hirondelles courent autour du marché, grosses et bien nourries. La saison de la chasse n'a pas encore commencé.
>> Je vais tout laisser tomber et commencer à y croire.
Je vais commencer... enfin, un peu plus longtemps et je le ferai. Je meurs d'envie de commencer.
Un canular est un canular sur le forum MQL4 aussi ! (c) Jardinier.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire de la publicité pour eux ?
Ou vous avez des idées brillantes ? Comme celui de Reshetov ?
Ils sont inadéquats, si vous voulez mon avis.
Ce n'est pas une Martin !
Il est clair que dans un processus aléatoire, il y aura des échecs importants sur un échantillon aussi important. Mais il n'y en a pas ! Ainsi, la personne parvient d'une manière ou d'une autre à éviter les fausses entrées et ce point est le plus important, car ce n'est pas un Martin qui gagne de l'argent, mais un algorithme avancé qui détermine la direction du mouvement attendu du taux. Et Martin... ...est un moyen inutile de changer le MM.
Sorento писал(а) >>
Лохотрон - он и на MQL4 форуме лохотрон! (с) Садовник.
А Вам с какого"рожна" пиарить их вздумалось? Или светые идеи появились? Как у Решетова? Неадекватно, как по мне.
Vous voyez, Sorento, dans toutes mes recherches sur le trading rentable sur le Forex, le point principal est de comparer la rentabilité, qui fournit le TS optimal (dans un sens) avec la commission des sociétés de courtage. Il s'avère donc que le dépassement de l'écart n'est que parfois possible (non-stationnarité du marché). Ce fait me tue. Mais il y a un soupçon que certaines sociétés de courtage offrent la possibilité de stationner au-delà de leurs frais. C'est la raison pour laquelle on a étudié la rentabilité du TS présenté sur Onyx.
Je comprends maintenant la raison de mon intérêt et à quel point il est éloigné ou proche des intérêts de Reshetov.
Lepremier compte est un Martin.
Le deuxième compte est un non-martin. Un peu de description.
A propos de l'envie de lumière - moins de raisonnement académique, plus de pratique.
Tu vois, Sorento, dans toutes mes recherches sur le thème du trading forex rentable, le point principal est de comparer la rentabilité que procure le TS optimal (dans un sens) avec la commission DC. Il s'avère donc que le dépassement de l'écart n'est que parfois possible (non-stationnarité du marché). Ce fait me tue. Mais on soupçonne que certaines sociétés de courtage ont la possibilité de dépasser leurs frais de façon stationnaire. C'est ce qui a motivé l'étude de la rentabilité des TS présentées sur Onyx.
Comprenez-vous maintenant la raison de mon intérêt et à quel point il est éloigné ou proche de l'intérêt de Reshetov ?
Alors lequel des deux TS nous discutons ? et lequel avec qui ?
Je pense que le simple Martin est inhérent au premier, et que le second utilise le jeu avec le remplissage du dépôt, le chevauchement et la moyenne.
C'est là que je le vois.
Neutron, c'est le martin et les drawdowns sont visibles.
Lepremier compte est un Martin.
Le deuxième compte n' est pas un Martin.
A propos de l'envie de lumière - moins de raisonnement académique, plus de pratique.
Vous avez l'esprit pratique !
Getch, vous comprenez qu'un même phénomène peut être décrit (connu) selon différentes approches et manières. Il peut s'agir de mathématiques, de philosophie, d'amour en fin de compte ou même de foi. Chacun utilise ce qui lui convient le mieux et ce dont il a le plus d'expérience. Quant à votre conseil sur l'augmentation de la pratique, je ne suis pas d'accord avec vous car il existe un nombre infini d'étapes pratiques et un nombre fini de bonnes - en bref, une vie entière ne suffit pas si vous essayez tout en pratique. Personnellement, je préfère d'abord réfléchir et calculer, puis agir (si cela est bénéfique).
Vous êtes si pratique !
Getch, vous devez comprendre qu'un même phénomène peut être décrit (compris) en utilisant différentes approches et méthodes. Il peut s'agir de mathématiques, de philosophie, d'amour ou même de foi. Chacun utilise ce qui lui convient le mieux et ce dont il a le plus d'expérience. Quant à votre conseil sur l'augmentation de la pratique, je ne suis pas d'accord avec vous car il existe un nombre infini d'étapes pratiques et un nombre fini de bonnes - en bref, une vie entière ne suffit pas si vous essayez tout en pratique. Personnellement, je préfère d'abord réfléchir et calculer, puis agir (si c'est rentable).
Et vous finissez par parler de la façon de faire des bénéfices, pas de la façon de les augmenter. La seconde est plus intéressante.
Il faut parfois faire quelque chose, même mal, mal.