Spread trading dans Meta Trader - page 198
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Un autre signal intéressant pour l'entrée en arbitrage a été trouvé. Vendre le spread cuivre-argent:
VENDRE HGG2 - ACHETER SIH2 = 2^1
Les lignes de prix ici ont divergé et sont sur le point de converger. Et la ligne de l'indicateur de spread a dévié vers le haut et semble se préparer à un retournement à la baisse :
Nous verrons comment cela se termine ici lundi ! Bonne chance à tous !
Je me suis levée trop tard aujourd'hui et mon entrée est donc trop tardive. Néanmoins, j'ai maintenant fermé des positions avec un profit total. Vraiment minuscule....
Idéalement, j'aurais dû entrer dans le spread le vendredi, avant la fermeture du marché. Mais je l'ai manqué - j'ai remarqué ce signal trop tard !
À partir de la fin janvier, le spread de soja est censé être acheté : acheter ZSK2 - vendre ZMK2 (farine-féverole). Pour rendre le spread plus équilibré m réduire le risque - j'utilise ici, dans MT4 pas le ratio d'échange de 1:1, mais prendre ZSK2-ZMK2=2^3!
La figure ci-dessous est un graphique plus détaillé des tendances saisonnières pluriannuelles (1-2-3-5-8-12) pour le ratio de taille de position spécifié. Ici, nous voyons clairement que nous ferions mieux de diviser l'achat de ce spread de soja en 2 étapes :
La première étape est l'achat de demain avant le 12 février. Et la deuxième étape, - acheter à partir du 22 février jusqu'à environ le 5 mars !
Fermé ce spread maintenant avec un profit ! Depuis la fin de la saisonnalité, outre le bénéfice moyen à long terme de la première moitié de février, ce spread a déjà porté ses fruits :
Il reste à regretter que j'aie été avare et que je sois entré avec de petits montants sur ce spread !
Maintenant nous attendons le 22 février et nous évaluerons à nouveau la situation pour un autre achat saisonnier de l'écart ZS-ZM=2^3!
À propos, la page d'accueil du site web du MRSI propose aujourd'hui même les nouvelles entrées saisonnières en libre accès :
achat d'huile de soja et ...... http://www.mrci.com/web/index.php
Pour des statistiques détaillées, cliquez sur l'un des tableaux et attendez 10 à 15 secondes pour que les tableaux détaillés se chargent !
Pas vraiment dans le sujet. Mais puisqu'il y a eu une annonce ici, nous devrions mettre un point ! L'huile de soja s'est très bien comportée dans la saisonnalité de la première moitié de février (première flèche) ! Mais maintenant, une correction se prépare (et elle a déjà commencé la nuit), il est donc logique de fermer temporairement les achats de pétrole et de les reprendre après le 18-20 février, en fonction de la situation :
La situation actuelle du pétrole ZL se trouve sur le graphique ci-dessous. Le prix a cassé la ligne de tendance de soutien et est clairement prêt pour une nouvelle correction ou un mouvement latéral :
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Une situation d'arbitrage s'est produite au niveau de l'écart argent-or, XAGUSD - XAUUSD = 1^2.
Attendez que les lignes de prix convergent (le triangle tournera latéralement vers la droite) et achetez le spread : BUY SIH2 - SELL GCJ2 = 1^2
Bonne chance à tous !
Une situation d'arbitrage s'est produite dans le spread argent-or, XAGUSD - XAUUSD = 1^2. Attendez que les lignes de prix convergent (le triangle va tourner latéralement vers la droite) et achetez le spread : BUY SIH2 - SELL GCJ2 = 1^2 . Bonne chance à tous !
Les lignes de prix ont presque convergé ! Et la ligne de dispersion a atteint (enfin, presque !) la limite supérieure du canal. Je ferme des positions avec un petit profit total, - comme prévu !
Félicitations à ceux qui ont profité de la recommandation !
Les lignes de prix ont pratiquement convergé ! Et la ligne de dispersion a atteint (enfin, presque !) la limite supérieure du canal. Je ferme les positions avec un petit profit total, - comme prévu !
Félicitations à ceux qui ont profité de la recommandation !
Bonjour, Leonid - J'ai regardé chez Broco - aucun contrat avec un mois de livraison aussi long pour le moment... Je n'utilise donc pas toutes les possibilités, même celles que vous avez suggérées.
Des options... Tant que je trade avec eux en mode démo, c'est un peu inconfortable de demander à leur équipe de support des cotations pour des mois comme J-Avril....
Peut-être alors venir ici pour tester les approches de négociation des écarts, alors que dans la démo - options ... Recommandez... Merci.
Bon après-midi.
Vous auriez dû écrire sur ce problème il y a longtemps. Le problème est résolu en quelques minutes. Sur une simple démo, il n'y a vraiment que des contrats à court terme (souvent illiquides). Pour l'instant, ouvrez un nouveau compte de démonstration, mais réglez le serveur sur "Concours" (n'importe lequel des deux). Il y a au moins 2 ou 3 contrats pour chaque instrument !
Au fait. L'écart sur le jus d'orange est maintenant un achat potentiel possible jusqu'au 25-26 février :
Voici le tableau des écarts saisonniers :
Oui et individuellement, le jus est en train de se retourner - vous pouvez le voir clairement dans le graphique ci-dessus. La tendance à la baisse de la saisonnalité devrait se transformer en une tendance à la hausse d'ici la fin du mois de février (les échanges de jus de fruits de JO commencent à 17 heures, heure de Moscou) :
Vous auriez dû écrire sur ce problème il y a longtemps. Le problème est résolu en quelques minutes. Sur une simple démo, il n'y a vraiment que des contrats à court terme (souvent illiquides). Pour l'instant, ouvrez un nouveau compte de démonstration, mais réglez le serveur sur "Concours" (n'importe lequel des deux). Il y a au moins 2 ou 3 contrats pour chaque instrument !
Au fait. La pâte à tartiner Orange Juice est maintenant disponible pour les achats potentiels jusqu'au 25 février :
Voici le tableau des écarts saisonniers :
Oui et le jus de célibataire est en train de s'inverser - vous pouvez le voir clairement sur le graphique. La tendance à la hausse de la saisonnalité devrait se transformer en une tendance à la hausse d'ici la fin du mois de février (la négociation du JO-juice commence à 17 heures, heure de Moscou) :
Oh ! Merci, Leonid (je croyais qu'on s'appelait par nos prénoms). Je le fais. Je m'en occupe.
Tout est fait. Merci, Leonid.
Pourriez-vous me montrer les paramètres de l'indicateur avec une capture d'écran ou une description - mon indicateur refuse de dessiner les canaux...
Et quel est le ratio des volumes ouverts... Si vous ne le spécifiez pas, est-ce 1:1 par défaut ?
C'est vrai, sur "vous", je me suis souvenu !
Oui, - les spreads calendaires (c'est-à-dire pour différents contrats du même instrument) sont toujours pris 1:1 (et EquityScale = FALSE pour les spreads calendaires).
Largeur du canal ( Env.Show = true; // Afficher Env.
sélectionné par le paramètre Env.Dev // Déviation Env en pourcentages
Chargez l'indicateur de spread sur le graphique ticker #I (et l'indicateur de ligne de prix n'est pas du tout nécessaire ici) :