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Продавая USDCAD и покупая DX вы покупаете индекс канадца. На поведение индекса можно посмотреть с помощью того же СС - его динамика ничем не отличается от других индексов. Так что такая торговля на мой взгляд - будет 50/50.
C'est possible ! Je ne vais pas discuter.
Nous allons donc continuer à chercher. Je cherche d'autres outils appropriés.
Au fait. Hier, près de la fin de la négociation sur l'indice Fduch, j'ai entré (BUY ZC + SELL ZW).
Maintenant il y a {+300 pips (maïs) -175 pips (blé) }
Продавая USDCAD и покупая DX вы покупаете индекс канадца. На поведение индекса можно посмотреть с помощью того же СС - его динамика ничем не отличается от других индексов. Так что такая торговля на мой взгляд - будет 50/50.
Veuillez ensuite calculer la formule de l'indice canadien. Si elle existe, bien sûr ;))) ... En fait, il est préférable de prendre bien sûr l'eur en "tandem". Comme il a plus de poids dans l'indice. Il suffit de mettre un signe moins dans la formule de l'indy pour son affichage normal. Et pouvez-vous nous dire comment vous calculez le coefficient du "tandem", c'est-à-dire le poids des paires dans l'opération ?
Je n'ai pas encore fait de calculs sérieux. C'est-à-dire - jusqu'à présent, à l'œil, - en gros.
Pour (Dax/Futsi) - le rapport des lots 1,2/3 et delta pas moins de 200 T, - j'ai déduit à la suite de nombreuses semaines d'observation.
EURIPY+USDJPY - Je prends les mêmes tailles de lot. Pendant 2,5 semaines de travail en ligne (delta = 20-30 pips), ce "hedge" n'a pas passé plus de 2-3 jours.
Je l'ai clôturé avec un profit total de 5 à 20 pips.
Peu probable que ça marche. "Crazy Dax"(c) et "Pretty Footsie"(c) dans la "version discutée" sont négociés sur des plateformes différentes.
Futsi commence une heure plus tard que Dax sur une base quotidienne. De plus, il y a un certain nombre de jours dans l'histoire où le dax était négocié et le futsi était "éteint", ou vice versa. L'histoire de ces instruments est donc décalée plusieurs fois les uns par rapport aux autres et, pour cette raison, elle est peu crédible.
Вряд ли получится. "Бешеный Дакс"(с) и "красотка Футси"(с) в "обсуждаемом варианте" торгуются на разных площадках.
Ежедневно футси стартует на час позже дакса. Более того, на истории достаточно много дней, когда дакс торговался, а футси был(а) "на выходных", или наоборот. Так что, история этих инструментов многократно сдвинута относительно др-друга и, по этой причине, мало достоверна.
C'est bien. Nous ne jouerons jamais mieux que les grands oncles sur leur terrain. Et sur un terrain comme celui-ci, les grands oncles n'ont rien à faire.
C'est notre pain et notre beurre.
По открытиям баров
Je suis en train de créer un EA de "quasi-arbitrage" qui peut être exécuté dans le testeur sur les deux instruments de "couverture" avec des transactions virtuelles simulées sur le deuxième symbole.
Il y a une question.
Veuillez me conseiller.
Comment modifier votre fonction
Il ne retournerait pas l'écart moyen des derniers NBars ?
Mais pour l'avant-dernier NBars.
C'est-à-dire pour une période allant de la(2*NBars)-ème barre à la NBars?
Question à tous ceux qui peuvent répondre.
Parce que je suis assis ici, je n'arrive pas à comprendre.
Merci, getch! Je vais le mettre en action maintenant.
Il s'est avéré plus facile de mettre en œuvre des transactions virtuelles du deuxième instrument de couverture dans le testeur que je ne le pensais initialement.
J'ai construit le travail par les prix d'ouverture parce que le testeur ne renvoie pas MarketInfo(Symbol_2,MODE_BID) Bids et Asks ; mais les prix d'ouverture et de clôture sont renvoyés par le testeur normalement.
Maintenant je le teste avec tf=m1 pour une meilleure précision
Pour ceux qui sont intéressés et qui en ont besoin, voici des fragments de la solution de notre programme (rid+leonid553).
Ouverture de couverture d'un type (c'est-à-dire vente1+by2) :
Je serais heureux de recevoir des commentaires critiques.
Ensuite, en fait - le mécanisme des transactions virtuelles lui-même dans le bloc de clôture "hedge" :
Ensuite, le mécanisme de transaction virtuelle lui-même dans le bloc de clôture "hedge" :
La clôture et le calcul du bénéfice total sont probablement d'une importance capitale ici !
C'est tout ce qu'il y a à faire...
De la même manière que nous faisons la fermeture du deuxième instrument dans une exécution de test(if ( Symbol()== Symbol_2 )
Utilisé f-et Igor Kim(chapeau bas à lui) :
OpenPosition(); - ouverture d'une pose.
ModifyOrder(); - modification des positions.
NumberOfPositions() - nombre de positions
PriceOpenLastPos() - prix ouvert de la dernière position
ClosePosFirstProfit() - fermeture des positions
NumberOfBarOpenLastPos() - renvoie le nombre de barres de la dernière position ouverte