Spread trading dans Meta Trader - page 25
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Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.
Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.
Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.
Vous n'avez pas du tout compris le sens du message que vous avez cité. C'est un point complètement différent là...
Pour le reste, pour éviter toute confusion, il existe deux concepts différents : le spread trading (arbitrage statistique) et le pair trading. Il existe de nombreuses similitudes entre eux, mais aussi des différences.
La première nécessite une corrélation, la seconde non.
Ce sujet porte sur le spread trading, mais vous pouvez aussi le mélanger avec le pair trading.
Sur l'utilisation des logarithmes pour déterminer les interdépendances entre les instruments de trading :
Il est courant d'examiner des instruments de négociation qui ont la même valeur de variation de prix (ajustée par un coefficient). En règle générale, cette valeur change de façon insignifiante, mais tout de même.
Mais il est possible d'étudier des instruments de trading qui sont libellés dans des devises différentes. Par exemple, EURJPY et GBPCHF. Le taux de change des devises des bénéfices change également. Par exemple, c'est CHFJPY.
Les écarts additifs et multiplicatifs peuvent être étudiés. En reprenant le même exemple, le spread additif = EURJPY - GBPCHF * CHFJPY, le spread multiplicatif = EURJPY / (GBPCHF * CHFJPY).
Pour des raisons de commodité, le spread multiplicatif est considéré à l'échelle logarithmique : ln(EURJPY / (GBPCHF * CHFJPY)). = ln(EURJPY) - ln(GBPCHF) - ln(CHFJPY). D'où le logarithme.
Mais tout cela n'est qu'une question de commodité et de méthodes de recherche des relations entre les instruments commerciaux. Ils ne sont donc pas fondamentaux. L'importance du rôle des concepts de corrélation et de cointégration ne l'est pas non plus. Nous parlons toujours de la recherche d'interrelations, et la manipulation domestique de définitions mathématiques strictes réduit la discussion à l'aspect pratique plutôt qu'à l'aspect académique.
int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2, 0 ,iTime(Symbol_1,0,k),true); ( и далее - при замене Timeframe нулём)
Remplacer le zéro par Period().
Ok ! Merci ! Ça a aidé.
Fenêtre du bas :
Curieuse "corrélation" de l'EURUSD (MA rouge) avec les futures sur le pétrole - CL, BRN
En gros, l'euro baisse plus vite que le pétrole. Et monte plus lentement.
EURUSD (ligne vert clair) et or (ligne rouge)
FUTSI - DAX
Voici la situation actuelle. Vous pouvez voir que la convergence maximale des indices a été observée aujourd'hui peu après l'ouverture de la session de Londres = -5080 pips, - par Fduch-a, le tiret inférieur
Au même moment, le Dax(turquoise) était en dessous du Futsi(vert vif) - voir l'indicateur du haut.
C'était un bon moment pour entrer (acheter le Dax + vendre le Footsie).
En ce moment, nous voyons la divergence de prix maximale, environ = -5465 points.
Cela dit, le Dax turquoise est juste au-dessus du Footsie vert.
Essayons de vendre le Dax et d'acheter le Footsie maintenant (- si je ne me trompe pas), et voyons ce que nous obtiendrons demain.
Ou peut-être que nous obtiendrons quelque chose aujourd'hui -
, mince ou mince - pour clore .....
Telle est la situation actuelle :
En gros, = +15 $ (y compris les cours ascendant et descendant du téléscripteur)
Mais, bien sûr, nous attendrons un résultat plus substantiel.
Blé+maïs.
Maintenant, voici une bonne entrée vue sur l'histoire d'aujourd'hui. Acheter ZW + Vendre ZC sur le pic ZC du maïs (ligne verte).
De plus, après la convergence maximale (-136.85) - la ligne verte ZC a soudainement, comme prévu, croisé vers le bas la ligne bleue ZW et est restée en dessous de la bleue jusqu'à la fin de la divergence.
Et le spread au même moment, est descendu à -145.65 !
Il semble que B. ait des rapports hebdomadaires sur les céréales, les produits laitiers, etc. sur le calendrier. Nous devrions suivre la façon dont le marché "économique" réagit à cette nouvelle.
Un dernier message, avant de se coucher...
Voici comment s'est déroulé le marché lors de la séance d'aujourd'hui aux États-Unis.
FDAX
FTSE
YM (mini DJ - rouge)
ES (sp500)
FCE (SAS français)
NQ (NASDAQ)
GC (or)
EURUSD
Il est intéressant de noter que l'or (jaune) et l'euro (vert foncé), - sur les dernières barres, sont allés contre tous les indices - en hausse !
Вы совсем не уловили мысль моего поста, что процитировали. Там речь идет о совершенно другом...
По остальному: чтобы не было путаницы, есть два разных понятия: торговля спредом (статистический арбитраж) и парный трейдинг. Между ними много общего, но есть и отличия.
Для первого варианта необходима корреляция, для второго - нет.
Тема, вроде, о торговле спредом, но можно и парную торговлю намешать...
Quelle est donc la différence selon votre version ? Et avez-vous lu les versions alternatives ou s'agit-il de vos développements "originaux", comme "Je vais appeler ça une haie..." ?