Spread trading dans Meta Trader - page 24
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Le milieu de gamme est probablement le moyen le plus élémentaire et loin d'être le plus efficace d'analyser le plat.
Среднестатистический диапазон - наверное, самое элементарное и далеко не самое эффективное средство анализа флэта.
En fait, il s'agit d'autre chose.
Comment fonctionnent les grands fonds spéculatifs ? Une option. Ils achètent 100 solides (croissance
des actions qui sont fortes par rapport à l'ensemble du marché pour le même RS) et vendre 100 actions faibles.
C'est ça, la couverture est fermée. Quelle que soit l'évolution du marché global, à la hausse ou à la baisse, le fonds espère rester
de bénéfices... parce qu'en montant, les actions fortes augmenteront plus vite que les actions faibles, et en montant...
à la baisse, les actions faibles chuteront plus rapidement que les actions fortes.
Il en va de même pour les contrats à terme. Disons qu'il y a 50 contrats à terme importants. Les fonds sont assis
dans la cachette... et regarder.) Ils voient une hausse de l'un des contrats à terme. En fait, c'est génial
s'il franchit le cap de, disons, 26 semaines. Ensuite, vous pourrez expliquer aux actionnaires du fonds
qu'ils ne sont pas juste assis sur la barrière... ils ont un système.) Ils l'achètent. Et exactement de la même manière qu'ils gardent un œil sur
les contrats à terme qui baissent. Ils essaient de trouver le plus faible et de le vendre.
Disons que nous cherchons une paire à écarter. N'importe quoi. Futsi/Dax ou boeuf/Franc suisse.
Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de trouver les futurs les plus forts et les plus faibles, ou 2 ou 3.
d'entre eux. Et entrez dans la répartition. Une bonne machine pourrait être capable de détecter ces mouvements.
intraday et entrer dans ce même spread. Pas dans le but d'attraper une variation statistique... mais dans le but de
pour attraper un mouvement, même s'il n'est pas long, mais il peut chevaucher une semaine ou un mois.
ou "écart statistique" mensuel.
.. Стараются найти самый слабый и продать.
Допустим мы ищем пару для хэджа. Любую. футси/дакс или говядина/швейцарский франк.
Думаю что гораздо интереснее найти самый сильный фьючерс и самый слабый или по 2-3
из них. И войти в хэдж..
Il semble que le terme "couverture" ait définitivement perdu son sens premier...
La couverture est une position à terme établie sur un marché pour compenser l'impact des risques de prix par une position à terme (position à terme) égale, mais opposée, sur un autre marché. Les opérations de couverture ont pour but de couvrir les risques de prix en effectuant des transactions sur les marchés à terme.
Expliquez-moi, s'il vous plaît, comment un bœuf compense-t-il le risque d'une position en francs suisses ?
Только мне не совсем понятно. Зачем нужен параметр
extern int Timeframe = 1;
Не лучше ли - просто предусмотреть автоматическую установку текущего тф ?
Je n'y ai pas pensé =)
Il semble avoir l'habitude de tout régler à la main pour plus de fiabilité...
Не проверял, но есть некоторая догадка, что зигзагов с минимальным движением, например, на 10 пунктов столько же у EURUSD, когда курс был 1.0000, как и при курсе 1.5000. А не в 1.5 раза больше, как это должно было быть, если бы гипотеза об относительном подходе была верна.
Поэтому оценка корреляции на основании отношений двух инструментов видится тоже сомнительной.
Vous devriez lire un manuel, cela vous ferait gagner beaucoup de temps et d'efforts. Tu es en train d'enfoncer une porte ouverte. Vous devez compter les logarithmes du prix, et non le prix ou les points eux-mêmes, et vous serez heureux.
Et il n'y a qu'une seule corrélation, celle qui est académique. Ce que vous inventez n'est pas une corrélation, c'est une coïntégration. Elle est également académique.
N'utilisez pas de termes dont vous ne connaissez pas la signification.
Похоже понятие "хедж" окончательно утратило свой первоначальный смысл..
...
Объясните мне пожалуйста, как говядина компенсирует риски по позиции "швейцарский франк"?
Ce n'est pas le mot qui a perdu son sens, il est ici mal utilisé, comme beaucoup d'autres mots.
Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.
Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.
Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.
Puis-je avoir une liste de lectures recommandées ? Corrélation, coïntégration - ces concepts sont-ils liés à la théorie des probabilités ? Je ne veux pas commencer avec wikipedia...
А можно список рекомендуемой литературы? Корреляция, коинтеграция - эти понятия относятся к теории вероятности? Не хочется начинать знакомство с ними из википедии..
Il s'agit du domaine de l'analyse des séries chronologiques. Principalement financière. Je ne recommande pas beaucoup Wikipédia sur ce sujet. Je ne sais pas pourquoi, mais les articles sur ce sujet sont très faibles.
Il y a beaucoup de livres différents. J'aime personnellement Market Models : A Guide to Financial Data Analysis de Carol Alexander . Bien sûr, ce n'est pas le seul manuel. Il y en a beaucoup, et des bons aussi.
Il est également utile de lire des articles universitaires. Beaucoup sont disponibles gratuitement - Google ou Google Scholar, -> Gatev, Vidyamurthy, Robert Elliott & van der Hoek - vous devriez commencer à lire sur le trading de paires avec eux.
Объясните мне пожалуйста, как говядина компенсирует риски по позиции "швейцарский франк"?
Lisez attentivement le message duquel est tirée la phrase "beef/frank". Rédigé
Exactement pour expliquer un peu le fonctionnement des fonds. (Ceux qui recherchent
systèmes de diffusion). Si après avoir LU, vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer à nouveau.
Pour une raison quelconque, tout le monde aime lire et arracher des morceaux de texte.
Не пришло в голову =)
Похоже уже привык задавать все руками для надежности..
"...Et à juste titre !"
Vraiment, à
int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2, 0 ,iTime(Symbol_1,0,k),true) ; ( et plus loin - en remplaçant Timeframe par zéro)
Parfois, l'indicateur se ralentit avec l'affichage du deuxième symbole dans le cadre temporel actuel, ou montre (pour le deuxième symbole) un quoi incompréhensible !
Donc, - il est préférable de le laisser tel quel.
Bien que, peut-être que c'est juste moi...