Spread trading dans Meta Trader - page 22
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Немного доработал индикатор спредов, теперь отображение удобней (бид и аск спердов, так сразу видно "где профит будет"):
Je ne suis pas tout à fait clair sur ce point. Pourquoi ai-je besoin du paramètre
extern int Timeframe = 1 ;
Ne serait-il pas préférable de prévoir un réglage automatique de l'horizon temporel actuel ?
Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.
Prenons l'exemple de l'écart entre le blé et le maïs. Il sera plus volatile que le futsi/dex. Mais nous devons être clairs sur ce que nous voulons.
Il existe des schémas de mouvements saisonniers dans cette propagation. Vous pouvez l'acheter ou le vendre pendant certains mois de l'année et vous faire embobiner par la fumée.
mois de l'année et aller fumer du bambou. Dans un mois ou deux, vous pourrez fermer. Si vous n'êtes intéressé que par une spéculation rapide, je pense que le trading intraday sur une machine correctement configurée
day sur une machine correctement configurée donnera de bonnes entrées... si les dérapages ne tuent pas tout. Alors 2 options. Le prix continue
va dans la bonne direction, nous réalisons un profit rapide... ou nous entrons en drawdown pendant 1,2,3 jours. Mais ce retrait sera beaucoup moins important
que dans les exemples ci-dessus avec les paires de devises. Et à mon avis, le prix reviendra plus rapidement à certaines valeurs moyennes. Bien sûr, il y a un MM très strict.
Si vous fermez immédiatement, en fixant la perte contre vous... alors le trade ira probablement à 0.
Корреляция зерновых даже без исследований, вроде, как очевидна. Вопрос в поиске неочевидных корреляций.
Ah... c'est aussi bon que ça en a l'air. Or+pétrole+indices étaient très bien corrélés jusqu'à début décembre et inversement corrélés au dollar.
Maintenant, cette tendance s'est effondrée... juste après les nouvelles de Dubaï.
Or+argent. Du grand art pour les spéculateurs aux nerfs solides. Regardez ça. Mais les gros profits sont liés
avec de grosses pertes.
Честно говоря, подобные корреляции нахожу скорее краткосрочными, чем постоянными.
Eh bien, je ne sais pas pourquoi la question a été posée. Parlons de quelque chose de plus intéressant.
L'indice RS (force relative), et non RSI, vous dit-il quelque chose ? Ce n'est pas dans MT4.
Договаривайте.
Consultez l'internet, vous y trouverez des informations. Je pense que vous pouvez faire un indicateur pour MT4.
Calculé comme suit. En divisant un instrument par un autre, on obtient le résultat suivant
il est appliqué au graphique des prix. Il se peut que je me trompe en expliquant exactement comment il est calculé,
Les mathématiques appartiennent au passé depuis longtemps, nous n'en sommes qu'au niveau de l'utilisateur dans la programmation.
Que nous apporte-t-il ? Nous pouvons comparer le mouvement du prix de l'or par rapport au mouvement
et avoir l'opportunité d'entrer dans le spread si par exemple la ligne de tendance est cassée.
Il s'agit d'une méthode de détermination visuelle plus pratique des corrélations, qui présente, par conséquent, un grand nombre d'inconvénients.
Il y a quelque temps, j'ai également pensé que je devais examiner le changement relatif des instruments. Mais après avoir écrit Trade-Arbitrage où j'ai été confronté au problème de la détermination de la taille des points pour les outils synthétiques, j'ai douté que l'approche relative soit correcte.
Je ne l'ai pas vérifié, mais j'ai l'impression que l'EURUSD zigzague avec un mouvement minimal, par exemple de 10 pips lorsque le taux de change était de 1,0000, ainsi que lorsqu'il était de 1,5000. Pas 1,5 fois plus que ce qu'il aurait dû être si l'hypothèse de l'approche relative avait été correcte.
Par conséquent, l'évaluation de la corrélation sur la base de la relation entre les deux instruments semble également discutable.