Spread trading dans Meta Trader - page 13
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..... Au fait, avez-vous un mécanisme de verrouillage des pertes pour les haies ouvertes ?
Non.
Sauf pour les arrêts - un tel mécanisme n'existe pas encore.... 
Eh bien, vous devriez... Je n'y ai pas encore pensé...
Bien qu'en deux semaines et demie d'expériences avec les instruments à terme susmentionnés, ma couverture a enregistré des pertes considérables, mais j'ai attendu ces pertes pendant trois jours ouvrables au maximum, après quoi j'ai clôturé avec des bénéfices (ou j'ai atteint le seuil de rentabilité manuellement).
Vous pouvez voir des approches non conventionnelles dans Trade-Arbitrage. La couverture (la vraie) et les outils et statistiques synthétiques absolument corrélés y sont disponibles.
Oui, -
a depuis longtemps pris note de votre conseiller, - je vais à l'adresse, je lis les commentaires.
Mais je n'arrive toujours pas à mettre la main dessus
. Bien que j'aie essayé de le faire plusieurs fois...
Et la conception des maisons est en quelque sorte plus "native" et plus rapidement reconstruite pour s'adapter aux réalités du marché actuel...
J'aimerais voir ce qu'un fonds spéculatif pourrait vendre à découvert.
? ?? De quoi peut-on vous parler après ça ?
Les fonds spéculatifs sont presque tous courts, c'est leur nature, et ils peuvent vendre à découvert presque tous les actifs négociés.
rid, в любом случае идея хорошая, и работа тобою немалая сделана
Eh bien, l'idée n'est pas du tout de moi. C'est Fduch qui a lancé le sujet et il a répondu à ma question à la page 4-5 sur la nature exacte de la tactique et a exposé l'écart moyen entre les statistiques.
Нестандартные подходы можете посмотреть в Trade-Arbitrage. Там и хэдж (настоящий) и абсолютно коррелируемые синтетические инструменты и статистика...
L'idée est bonne, mais...
Vous essayez de trouver des situations d'arbitrage réel, mais c'est aussi le cas des grands oncles de Goldman, etc. Ils les trouveront toujours et les mangeront en premier. Il ne vous reste plus qu'à voler des centimes dans les poches du DC de la cuisine, en rattrapant les erreurs de sa machine à coter. Cela ne peut pas durer longtemps pour des raisons évidentes.
Il convient de l'accepter comme une règle - l'arbitrage est impossible - et de passer à autre chose.
PS À propos, la corrélation entre les éléments d'une paire n'est pas nécessaire.
Ты пытаешься найти ситуации для реального арбитража, но тоже самое делают большие дяди из голдмана и пр. Они всегда найдут их и скушают первыми. Eдинственное, что тебе остается, это тырить копейки из кармана кухонного ДЦ, ловя погрешности его котировочного аппарата. Долго это продолжаться не может по понятным причинам.
Стоит принять как правило - арбитраж невосможен - и идти дальше.
je ne suis pas d'accord ici.... ça vaut la peine de renoncer au trading en bourse par principe... et c'est contre nos souhaits)))))))))))
et le spread trading n'est peut-être pas follement rentable, mais il l'est quand même..... c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi risqué que n'importe quelle autre opération boursière (bien que cela ne soit vrai que si vous choisissez les bons instruments). Si quelqu'un suit les commentaires de Bortz - il l'a bien montré dans ses transactions.
Une autre chose que le trading sérieux n'est pas prévu dans MT malheureusement... Mais pourquoi ne pas pratiquer la méthodologie en MT, et plus tard, quand elle sera prête, la transférer à Ninja, par exemple...
"Чужая МАшка" или как?
Je n'ai pas bien compris pour l'AM de quelqu'un d'autre.
J'ai chargé mon indicateur "préféré" (Sem Sem Sem analogique) sur ces paires et j'ai pensé,
- que si les lignes vont parfois en sens inverse, pourquoi ne pas essayer ? Voici le tableau :
(vert - dollarrien, bleu - euro-yen)
тут я не соглашусь.... из таких соображений стоит пройти мимо торговли на бирже в принципе... а это против нашего желания)))))))))))
а торговля спредом пускай не дико прибыльня но все же прибыльная.... и главное, не такая рискованная как любая другая торговля на бирже (правда это справедливо только при правильном подборе инструментов). Если ктото следит за комментариями Борца - он это хорошо показал в своей торговле.
Другое дело, что серьезная торговля подразумевается не в МТ к сожалению... Но почему бы не отработать методику в МТ, и позже, когда она будет готова, перенести ее на нинзю, например...
C'est à cela que mène l'utilisation de définitions artisanales pour toutes sortes de transactions. "Je vais l'appeler ..." Ne l'inventez pas, les gens ne comprennent pas...
Le spread trading (trading de paires), à ne pas confondre avec le spread bid/ask, n'est pas un arbitrage. L'arbitrage est un profit sans risque, un repas gratuit comme disent les Américains. La couverture est une petite perte garantie sans le risque de grandes pertes, une assurance. Les opérations sur écart comportent un risque de perte, parfois important. Le nombre d'options d'arbitrage est assez limité, car les instruments doivent être entièrement répétitifs. Les options de spread sont illimitées car le spread peut être construit à partir de n'importe quel nombre de presque n'importe quel assortiment. Aucun Goldman ne peut les suivre tous.
Я не совсем понял про чужую МАшку.
Я зарядил свой "любимый" индюк (аналог кластерного по Сем-Сем-у) на эти пары и подумал, - что если линии иногда идут встречно/противоположно, то почему-бы и не попробовать ? Вот график:
(зел. - доллариена, син. - евроиена)
"Alien Mashka" est encore une expérience sur le principe de la superposition d'un Mashka de B sur le graphique A
et voir ce que vous en tirez ...
;)
Je vois. C'est donc comme ça que ça fonctionne ici - "Les mash-ups des autres" (réduits à un "dénominateur commun") dans la même fenêtre.