Spread trading dans Meta Trader - page 7

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Bonjour à tous. Observation intéressante sur les contrats de matières premières.

(Brent et LightSweet).

Juste sur le sujet de l'arbitrage.

Vous trouverez ci-dessous l'indicateur - réalisé par mes soins par analogie avec les dindes complexes de Sem Semenych.

Ligne verte - LightSweet.

Ligne de péché - Brent (BRN).

Vous pouvez voir - que (souvent) ils se déplacent même en phase opposée. Bien que (très probablement) il soit nécessaire de suivre le prix avec de tels indices sur les téléscripteurs de ces instruments.

 
rid писал(а) >>

Bonjour à tous. Observation intéressante sur les contrats de matières premières.

(Brent et LightSweet).

Juste sur le sujet de l'arbitrage...

Vous trouverez ci-dessous un indicateur - réalisé par mes soins par analogie avec les indices complexes de Semyonych.

Ligne verte - LightSweet.

Ligne bleue - Brent

Il est visible que (souvent) ils vont même dans la direction opposée. Mais (très probablement) ces symboles devraient être basés sur leurs téléscripteurs.

Lisse sur le papier, mais ils ont oublié l'ovga.

 

Oui, bien sûr. Je ne garantis pas du tout un profit sûr ici. Je ne fais que proposer des "informations auxquelles réfléchir".

Vous feriez mieux de proposer une option constructive similaire.

 
Une observation intéressante, cependant !
 

Voici un dessin plus illustratif.


 

Si vous attrapez le spread (arbitrage) sur M1, je pense que les coûts ne seront jamais couverts.

 

Если ловить спред (арбитражный) на М1, то имхо издержки не покрыть никогда.

Je le pense aussi.... Mais en général, l'idée n'est pas mauvaise - automatiser la "capture" des écarts de prix...

J'ai essayé de faire la même chose, mais j'en suis arrivé à la conclusion suivante : j'ai besoin d'instruments où l'écart entre les symboles normaux et les symboles avec #I est minimal (le courtier dont je parle est clair, je pense).


Voici le même graphique, uniquement en TOS, son avantage est qu'il est construit sous forme de chandeliers, et non de lignes...


р

L'entrée dans les extrêmes, les déviations de l'écart central et moyen. Sortir lors d'un retour à cette moyenne, ou même d'un départ du spread dans la direction opposée... Malheureusement, dans le TOC, les chandeliers sont énormes, on peut dire qu'il semble couper les choux... Dans la vie réelle, les ombres du chandelier sont grandes simplement à cause des grands écarts entre les offres et les demandes ; en bref, le chandelier montre une grande ombre, mais si vous essayez de fermer la position, elle sera fermée à un prix complètement différent. Mais il y a encore du profit, mais pas sur des données d'une minute, il faut parfois attendre une journée. Malheureusement, j'ai du mal avec la programmation, donc j'ai juste pris un EA, qui ferme toutes les positions quand il atteint un certain profit (par exemple, celui de KIM) et quand le profit atteint, disons, +150 dollars (positions de 1 lot), il se ferme, laissant environ 100 $. (une fois qu'après avoir fermé +150, il reste 0). Idéalement, j'aurais besoin de corriger le conseiller expert, afin qu'il vérifie le profit au bon prix (symbole #I) et ferme ensuite la position, mais je ne peux pas le faire..... Mais le fait que le bénéfice sera là est un fait. Cependant, vous devez également tenir compte de la saisonnalité. Et les spreads devraient être généralement négociés auprès des courtiers en contrats à terme normaux. Il n'y aura pas d'excuses avec des paiements de sommes importantes, et la marge sur les spreads est plusieurs fois plus petite que dans Br......

 
Den2000 >> :

...... Idéalement, le conseiller expert devrait être corrigé pour vérifier le profit au bon prix (symbole #I) et ensuite il fermera la position, mais je ne peux pas le faire..... Mais le fait, que le bénéfice sera...



Cela peut être mis en œuvre (dans sa forme la plus simple) comme suit :

extern int     Magic = 1111;int Magic2;
extern string  Symbol_1 = "FTSEH0";
extern string  Symbol_2 = "FDAXH0";
extern string  Symbol_1t = "FTSEH0#I";
extern string  Symbol_2t = "FDAXH0#I";
extern string  __ = "=== Ф-я закрытия по заданному профиту ==="; 
extern bool    Close_Profit = true;
extern int     CloseProfit = 50;//в пунктах

//--------------------------------------------------
int start()
{

double Ask_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_BID); 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_BID);
double POINT_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_POINT); 
Magic2 = (Magic+1);

//жжжжж Закрытие позиций жжжжжжжжж

if ( Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//если первый символ продан, а второй куплен 
if (    ( ( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1 +
   ( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2 )
>= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 1-го символа и OP_BUY второго симвлоа
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic);
                         }
//если первый символ куплен, а второй продан
if ( (( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2 +
      ( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1 ) 
   >= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 2-го символа и OP_BUY первого симвлоа
ClosePosFirstProfit( Symbol_2,OP_SELL, Magic2);
ClosePosFirstProfit( Symbol_1, OP_BUY, Magic2);
                         }                     
       }//if (Close_Profit == true)

return (0);
 //-------Конец функции int start()------
     }
//Далее вставить указанные в коде пользовательские
 ф- и И. Кима и обратить внимание на  магики

Les positions peuvent être ouvertes manuellement avec le script de I. Kim (disponible sur son site web), qui permet de définir une magie lors de l'ouverture d'une position.

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=47 et

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=46

Puisque j'ai mis le type de couverture Magic et Magic2 dans le code, c'est nécessaire, parce que différentes positions dans les deux types de couverture sont calculées et fermées à différents prix, - par les deux ticker bids et Ascs #I.

 
Den2000 писал(а) >>

.... Mais le fait qu'il y aura un bénéfice est un fait.

Ce n'est pas un fait, il est presque garanti que ce ne sera pas le cas.

Si le graphique linéaire de MT4 peut encore susciter au moins une certaine confiance (et même dans ce cas, nous devons examiner l'algorithme de sa création), alors TOS (de TOS natif ! !!)

Fais chier ! Est-il manifestement automatique ? Qu'est-ce qu'un chandelier ? Le haut de l'instrument à spread est défini comme le haut du spot moins le haut du future.

Et le fait que ces prix se produisent à des moments différents ne vous dérange pas ? Dans la pratique, ce n'est pas comme ça. Vous devez synchroniser l'historique des tics

pour recréer le graphique correct, et ce n'est pas une tâche facile. Sans la synchronisation des flux de données, il est plus ou moins possible

construire un graphique linéaire sur les cours de clôture comme celui de MT4 (s'il est rendu par les cours de clôture, et non par les hawks par exemple).

Vous pouvez gagner de l'argent avec l'arbitrage spot/futures, mais très peu et très rarement - c'est le type d'arbitrage le plus populaire,

couverts par la plupart des commerçants.

 

Je me risquerais même à penser qu'il pourrait bien y avoir un logiciel de "protection" sur les serveurs du DC qui empêche physiquement les traders de gagner de l'argent sur de tels arbitrages (devises + contrats à terme du même nom). Ils ne laissent pas les citations diverger à ce point.

J'ai suivi plusieurs de ces couvertures pendant une semaine et demie en utilisant le conseiller expert spécialement conçu pour MT4.

Et la différence n'a jamais été assez importante pour pouvoir fermer ne serait-ce qu'un minable pip du bénéfice total.

Mais pour des instruments différents (mais apparentés), c'est tout à fait possible ! Par exemple - lors de la couverture sur les indices, indiqué - dans mon code ci-dessus. En tenant compte du fait que la taille des lots du Footsie et du Dax devrait être fixée à 3:1 (environ).

Soit, sur différentes catégories de produits .

Mais bien sûr, dans la plupart des cas, ce n'est pas une "question" de minutes . C'est une question de longues heures, voire de jours .....

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