Doubler son dépôt avec la martingale en trois jours - une réalité ? - page 8
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>> La martingale consiste à tirer le moins par les oreilles - et cette traction doit être visible. Tout le reste vient du malin.
Oui, et en général, après un certain temps, les oreilles se détachent :)
Oui, et en général, après un certain temps, les oreilles se détachent :)
C'est vrai, c'est là que je suis d'accord :)
Cela est toutefois compréhensible si l'on considère que l'on utilise une seule taille de lot, différents stops et différents prix par pip,
ainsi que le fait que les paires compensent les pertes de l'autre sur les parcours relativement peu fructueux et multiplient les profits sur les parcours relativement fructueux.
pour toutes les paires en même temps, vous obtenez le graphique ci-dessus...
Ce n'est pas le cas. Saisissez une paire de devises. Exécutez un trade martingale sur l'historique et même dans ce cas vous n'obtiendrez pas un graphique correct, je vous l'assure (comparez-le plus tard avec celui que j'ai envoyé dans les liens). Vous ne calculez pas quelque chose là.
Les différents arrêts n'ont rien à voir avec cela, ils ne font qu'aggraver la situation - les pics vers le bas seront plus nets et plus profonds. Il n'y aura pas non plus de déséquilibre entre les différentes paires - c'est une fausse perception.
D'une part, vous écrivez : "c'est clair, c'est compréhensible", mais d'autre part, vous continuez avec des déclarations erronées. S'il est construit correctement, le graphique se présentera uniquement comme indiqué dans les liens. Ne seriez-vous pas intéressé à creuser vous-même au lieu de vous y opposer ? ...
Je vois ce qui est négocié sur le graphique, cela peut ne pas ressembler à une martingale (je veux dire, doubler la position pour regagner les pertes précédentes), mais un tel système est utilisé, utilisé comme je l'ai écrit plus haut avec une limite de temps dans la série cela affecte aussi la nature du graphique....
En outre, il est trop tôt pour l'analyser de si près, car le nombre de transactions est faible...
Si vous voyez quelques baisses et quelques sorties, dans six mois cet endroit sera droit sur le graphique ...
Si j'ai une paire qui rebondit à la baisse et ressort à la hausse, dans certains cas, ce sera directement sur le graphique... Pourquoi les stops ne jouent-ils pas un rôle ?
Quant à la fausse notion de nivellement, elle sera fausse lorsque toutes les paires donneront simultanément des pertes ou des plus, cela n'arrive pas car les paires sont négociées indépendamment les unes des autres, leur dépendance est basée sur le dépôt uniquement....
je peux me tromper a priori, mais j'expose ce que je vois...
Je pense que le temps va changer, parce que nous avons besoin de bonnes statistiques, mais pour l'instant il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, nous pouvons seulement affirmer...
Et où est le doublement de la dépo par un martin en un jour ????
voilà qu'ils doublent et doublent en trois jours, j'en suis sûr :)
Mais il serait intéressant de voir les résultats après trois mois.
Je vois ce qui est négocié sur le graphique, cela peut ne pas ressembler à une martingale (je veux dire, doubler une position pour regagner les pertes précédentes), mais un tel système est utilisé, utilisé comme je l'ai écrit ci-dessus avec une limite de temps dans la série, cela affecte également la nature du graphique.
d'accord, d'accord, je suis juste un nerd, qui s'accroche à tout sans raison :) je sais :)
accepté
Sur le sujet :
En regardant les détails de la transaction pour chaque instrument individuellement. Jusqu'à présent, il ne semble pas que le doublement du PIB :) en trois jours soit une réussite. De trop grandes séries de pertes - la livre a la série de 4 pertes consécutives, tandis que l'euro en a 6. Pour sortir une telle série, il faut avoir un montant important sur le compte (vous pouvez le calculer en vous basant sur mon post précédent) - certainement pas moins de 10 000. Il est irréel de doubler un tel montant en si peu de temps et avec 19 points de bénéfice.
Et nous ne pouvons même pas voir que la stratégie est rentable dans le délai que nous avons initialement fixé. Un jour est passé. Pertes. Maintenant, nous devons gagner plus dans les deux jours restants que ce que nous avions initialement prévu de faire en trois jours.
Le NSD/USD donne de l'espoir, bien sûr, mais il est léthargique. Elle ne veut pas non plus atteindre la vitesse de Stakhanovite.
Maintenant, d'un point de vue abstrait. J'ai réfléchi et décidé que la commission est à blâmer. Si ce n'était de la commission, nous pourrions doubler la somme en trois jours - donnez-nous quelques minutes et allons faucher. Mais en raison de la commission, nous avons certaines limites : la stratégie doit fonctionner avec des valeurs de profit et de stop qui sont au moins certaines. Et dans ce cas, trois jours ne suffiront pas pour augmenter le volume.
Je pense qu'il est irréel de doubler en trois jours systématiquement (c'est-à-dire pas au hasard) en tenant compte de l'existence de la commission. Cela peut arriver par hasard - nous mettons tout l'argent sur une marque pour gbp/jpy et nous fermons les yeux et attendons pendant trois jours. Si nous avons de la chance, en raison de la volatilité folle de cette paire, vous pouvez même doubler en un jour, si vous avez de la chance :).
Je suggère à l'auteur de ce sujet de considérer une période d'un mois. Le double en un mois. Pour mon estimation, c'est réaliste, et le délai n'est pas si long. Et la martingale peut aider.
Yuri, qu'en dis-tu ? Repoussons-la d'un mois ? Vous avez créé un site formidable, nous devrions l'utiliser ! Irréaliste en trois jours - la commission interfère ....
J'ai déjà perdu un tiers de mon Depo, et ce ne sont que les premières 24 heures... On dirait que c'est de l'irréalité après tout