Doubler son dépôt avec la martingale en trois jours - une réalité ? - page 4
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"Frappez le dépôt avec une martingale !" presque.
Désolé, ça me revient. :)
:)
Je suis curieux. Je connais des contextes où "une gorgée de martini" est tout à fait rafraîchissante pour un dépôt. Mais seulement une gorgée. Et seulement dans des situations spécifiques.
Pour moi, le sujet n'est donc pas clos. Voyons voir ce que Reshetov a créé là encore. Je vais même essayer de trouver une idée sur le tableau. :)
Oui, je suis curieux aussi, bien que je ne l'utilise pas.
"A petites doses, le poison est un médicament."
C'est ce que nous sommes censés penser. "Je pense que oui !"
Doubler son dépôt en trois jours avec la martingale - est-ce réel ?
Bien sûr que oui, et dans les casinos, vous pouvez le doubler en une minute : misez tout sur le rouge ou le noir :)
A en juger par les transactions, il y a un stop fixe de 19pts. Le système est donc ajusté. Signifie qu'une perte est inévitable (le doublement/triplement est possible). Le système d'entrée ne tient donc pas compte de la "formule" du marché.
Soyez tout de suite averti : LE COMPTEUR N'EST PAS A VENDRE - il vous faut une telle vache vous-même.
"-Quelle quantité de lait la vache produit-elle ? -
- Tu ne peux pas le traire en un jour, ton bras va se fatiguer ...... !
- Nous n'avons pas encore vu le lait ...... !"
Sujet vide.
Tout TS est composé d'une unité analytique (AB) générant des points d'entrée/sortie et d'une MM maximisant le processus de conversion des pips en roubles.
Tout Martin est essentiellement un MM déguisé, et un MM non optimal.
Que va discuter ou prouver Reshetov? MM, mais pour une AB particulière, il existe un MM optimal (il existe un bon article à ce sujet et le problème est considéré comme appliqué).
Reshetov va-t-il discuter des subtilités de l'AB ? Non, c'est un secret d'auteur ! Et puis quoi ? Rien.
C'est une invitation à s'engager dans une masturbation collective.
En général, doubler un dépôt en trois jours est une affaire simple, mais le doubler en trois mois sera plus difficile :)
Questions à Yury V :
- Quel est le rapport pertes/bénéfices sur l'historique ?
- Quel est le nombre maximal de trades perdants d'affilée obtenus sur l'historique (pendant la période de test) ? (par exemple, 2 ou 4 transactions perdantes consécutives).
- Avez-vous essayé de décaler la limite de l'ordre, par exemple de 10 à 20 pips par rapport à votre valeur optimale, et d'observer l'augmentation des arrêts successifs ? Il est clair qu'elle augmente, mais de combien de fois à la suite ?
Les réponses à ces questions permettront de prédire l'avenir de la stratégie testée. Et il sera alors intéressant de comparer ces prédictions avec les résultats pratiques.
Sinon, cette branche entière sera constituée de questions sur sa nécessité :)
ce genre de profits doit être une salope...
J'ai, par exemple, un système en cours de test sur 5 instruments (il y en aura d'autres),
deux séries d'ordres (jusqu'à 4 ordres chacune) pour chaque symbole,
Les séries alternent tous les deux jours, donc la durée de vie d'une série est de deux jours terminaux...
Le test a commencé avec le montant minimum autorisé pour la stratégie, mais je me suis trompé sur le montant, il aurait dû être plus important,
donc le quatrième ordre a été désactivé...
jusqu'à présent 3 semaines de vol libre 18% de profit...
-86p et Augmentation du dépôt en pourcentage des fonds propres actuels : 13,07000000%.
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