"Le système commercial 'parfait'. - page 97
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Quel est l'intérêt de faire ça ? Quand vous n'en avez besoin que d'un seul qui peut "tirer" avec une inclinaison vers le haut....))))
Les applaudissements se transforment en une ovation, avec parfois des cris de "bravo !" Tout le monde se lève ! :)))
Je plaisante :)
VictorArt, précisez ce qu'est un "transporteur", pas seulement par des images.
En ingénierie radio, le terme est "fréquence porteuse". Comment l'appliquer au graphique de l'équilibre ?
Et quelle est sa stabilité - elle n'est pas seulement souhaitable sur les photos.
Ici, le "porteur" est le NF de base/de base.
Il se transforme en équilibre si vous ouvrez des positions aux points où le SF croise le FR.
Stabilité de la porteuse - si l'optimiseur trouve des paramètres de porteuse identiques ou similaires à différentes périodes de la série de prix.
En d'autres termes, si la fonction inverse du marché (c'est-à-dire le FS déjà synchronisé avec le FR) est égale à une constante - une ligne droite horizontale.
En général, l'optimiseur recherche d'abord StopBase->marché (forme de la porteuse), puis marché->StopBase (vérifie la forme obtenue par rapport aux nouvelles variantes possibles).
Des applaudissements qui se transforment en une ovation, avec de temps en temps des cris de "bravo !" Tout le monde se lève ! :)))
Je plaisante :)
Qu'est-ce que je peux dire ? :)
Un problème correctement posé est la moitié de la solution.
L'équité est l'objectif final, c'est-à-dire la dernière phase de la résolution du problème.
Il est évident que vous passerez infiniment de temps, mais ne trouverez pas de solution commune :)
D'une autre manière, elle est formulée : "huile de beurre" - un cycle sans fin - où la fin est le début.
Quel est l'intérêt de faire ça ? Quand il suffit d'un seul pour "dessiner" avec une inclinaison vers le haut....))))
"Un seul homme n'est pas un guerrier sur le terrain".
Le marché est à contre-courant, il est donc extrêmement difficile de créer un outil universel, pour toutes les occasions.
C'est pourquoi il existe une chose telle que la "modularité". J'espère ne pas avoir à expliquer à qui que ce soit ce que c'est ? :)
L'avantage de la modularité est la possibilité de produire des robots de trading individuels, sans affecter de manière significative le résultat global.
Exemple - le lancement infructueux d'un nouveau robot de trading n'a pas eu d'impact significatif sur la stabilité des fonds propres.
Il y a un archétype et il y a sa projection dans le monde réel. Ou en d'autres termes, il y a un concept, il y a un objet. Ou "au commencement était le Logos" - une pensée.
Je ne pense pas que l'Inexplicable ait conçu le TC comme un "mouvement de mur à mur". Il s'agit d'une mise en œuvre. L'idée est parfaite)))) Le TC ne peut s'exprimer de manière autosuffisante à travers sa réalisation concrète, tout comme l'idée d'un ordinateur idéal ne peut s'exprimer à travers un modèle concret - il sera toujours incomplet, unilatéral et comparé à l'ordinateur céleste principal (archétype) de Platon, le RoadRunner d'Ibidem est une vraie merde.
Encore une fois - nous parlons d'une idée. Et dire que c'est malheureusement impossible, ne tient pas dans ce contexte. La projection dans la réalité - plus tard. Pour l'instant - à propos de l'idée.
Alexey a commencé à être précis sur le sujet - il y a un espoir que le sujet rebondisse. Jusqu'à présent, je n'ai rien à ajouter : la discrétion est de mise.
C'est l'une des options permettant de se rapprocher du TS idéal :
Le système n'utilise pas (ne place pas) les ordres au marché. Seulement les commandes en cours.
Que le prix leur rev ienne "inertiellement" ou non. Nous n'avons pas non plus besoin de TPs et de stops. Les contre-ordres joueront leur rôle.
;)
OK, commençons. En fait, il est probablement impossible de construire un EA parfait. Mais d'abord, je vais énumérer ses propriétés telles que je les comprends. Et puis passons au quasi-idéal comme une approximation de l'idéal.
1. Ne comporte pas un seul paramètre arbitraire qui ne soit pas justifié logiquement.
2. Les transactions se font toujours avec des bénéfices, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appauvrissement du solde.
3. Chaque transaction s'accompagne de la variation du prix uniquement en bénéfice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prélèvement de fonds propres en dessous du solde. Le prix, déjà après que la transaction ait gagné un certain bénéfice sur papier, peut aller à l'encontre de la transaction, mais sans jamais rendre la transaction non rentable.
4. Le point précédent a un corollaire : la stratégie reste rentable même avec un MM extrême.
Je m'arrête là pour le moment, car il est temps d'aller se coucher.
1. +
Le reste est probablement mieux comme ça (IMHO) :
2. L'objectif est atteint avec une probabilité plus élevée que la perte.
3. Le prix n'a pas bougé plus loin contre la position ouverte qu'un nombre spécifié de pips depuis l'ouverture de la position. (Stop initial, transaction à risque).
4. Comme le prix a atteint un certain profit sur une position ouverte, il ne va pas plus loin que le nombre de points spécifiés par rapport à ce profit. (bras de remorquage).
Conséquence du point 3 - Traiter avec un risque prédéterminé, qui est défini par un stop initial.
Conséquence de l'étape 4 - un certain chalut.
Quant aux points 2, 3 et 4, ils peuvent (et doivent !) être déterminés de manière dynamique, adaptative.
IMHO - ce sont les principaux critères indépendants. Tout le reste sera une conséquence du mode de mise en œuvre.
Bonne chance.
VictorArt, clarifiez ce qu'est un "transporteur".
Et c'est ce qu'est un poulet).
Le système commercial idéal n'a pas de paramètres externes.
C'est faux. La taille du bénéfice nécessaire pour demain devrait avoir. ;)