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Essayé d'optimiser sur le compte de démonstration 4 chiffres testé sur le compte réel 5 chiffres
l'écart est insignifiant... Je peux essayer un autre EA pour vérifier ...
Angela,essayez aussi cette EA
Je me ferai l'écho de l'avis des camarades précédents.
1. Les stratégies avec contrôle de l'ouverture des barres fonctionnent de manière stable dans le testeur, contrairement aux stratégies tick. Les développeurs ont à plusieurs reprises mis en garde contre le caractère indésirable des stratégies en tic-tac en raison de leur sensibilité accrue aux données historiques.
2. Un conseiller expert sophistiqué d'un auteur moyen peut afficher un graphique de croissance de la grippe porcine au lieu du solde.
3. Avec le processus que vous avez décrit, en tenant compte du fait que les ticks sont générés par le testeur à partir de données infimes, la moindre différence dans l'historique peut entraîner un effet boule de neige. Un léger changement dans l'historique des minutes entraîne des changements significatifs dans le flux de ticks, et les méthodes spécifiques de traitement et de filtrage captent avec sensibilité ces différences et donnent à l'unité logique des données incohérentes. Grosso modo, le conseiller expert travaille sur le bruit.
4. Je ne veux pas vous offenser, mais lorsque je me suis battu avec le terminal, j'ai toujours dû admettre ma propre insuffisance en premier lieu. :))
Je n'essaie pas de trouver un extrémiste, je veux juste comprendre le problème et, dans la mesure du possible, me sécuriser pour l'avenir en travaillant dans le monde réel. Je ne veux pas trouver un danger, je veux juste comprendre le problème et, dans la mesure du possible, m'assurer à l'avenir lorsque je travaille avec les terminaux sur Alpari.
En ce qui concerne le dernier test, la question se pose à nouveau de savoir pourquoi le terminal avec MQ a les mêmes résultats, alors que le terminal avec Alpari a des résultats différents non seulement avec le terminal avec MQ, mais aussi avec leur propre test précédent effectué une heure auparavant.
Essayé d'optimiser sur le compte de démonstration 4 chiffres testé sur le compte réel 5 chiffres
l'écart est insignifiant... Je peux essayer un autre EA pour vérifier ...
Angela,essayez cet EA de la même manière
Je vais l'essayer et demain je posterai le résultat.
Oups... Tics ?)
Avec un peu de chance, au moins un TF de 1 min ? C'est simple, postez des captures d'écran de tests visuels de 2 de ces passes, où il y a des divergences dans les échanges...
Capture d'écran du terminal Alpari :
Capture d'écran du terminal MQ :
Je vois différentes citations. Veuillez augmenter la surface à partir de 00:00 03.09.09. ou la surface à partir de 12:30 04.09.09.
Il serait également optimal de connaître le degré de sensibilité des règles.
Je déboguais le TS sur le terminal téléchargé depuis le serveur MQ, j'ai décidé de faire un test parallèle sur une autre partie de l'historique et j'ai mis le TS sur un autre terminal téléchargé depuis le serveur Alpari. Le TS a commencé à fonctionner différemment. Pour la pureté de l'expérience, j'ai pris le même intervalle d'historique, du 1er au 25 septembre, les données ont été téléchargées du même serveur Alpari, les mêmes TS et les mêmes résultats de test :
terminal téléchargé sur Alpari
terminal téléchargé à partir de MQ
Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien en commun, même les transactions ont été ouvertes à des endroits différents la plupart du temps.
Je suis confus ! Que se passe-t-il ? les centres de trading nous fournissent-ils des terminaux de leurs sites déjà "tordus" en fonction de leurs intérêts et nous utilisons nos TS éprouvés sur un autre terminal et commençons à les utiliser pour le bien de la société de courtage ?
Quelqu'un d'autre a-t-il rencontré ce problème ?
Et un autre détail de mes observations. Comme vous pouvez le voir sur le terminal avec MQ la qualité de la simulation s/o, je dois périodiquement recharger l'historique des cotations sur ce terminal et le recalculer sur toutes les échéances sur la base de M1, après cela la qualité de la simulation devient 90% mais une fois que je passe du mode autonome et que je me connecte au serveur Alpari, respectivement, l'historique manquant est chargé, je me connecte habituellement une fois par jour et en conséquence, une fois que je me connecte au serveur et télécharge un petit morceau d'historique, la qualité de la simulation dans l'ensemble de l'historique est de 100%. Donc, d'une manière ou d'une autre, la connexion au serveur d'un terminal qui n'a pas téléchargé depuis le site web d'Alpari corrompt l'historique des citations, c'est-à-dire qu'il y a une connexion d'un autre terminal avec leur serveur ?
La première fois que nous avons fait connaissance.
Vous ne pouvez contrôler le système qu'en temps réel et nulle part ailleurs.
Au bout d'un moment, le système sera à bout de souffle.
Nous devrons en faire un autre.
Et ainsi de suite en cercle jusqu'à ce que vous vous ennuyiez.
Essayé d'optimiser sur le compte de démonstration 4 chiffres testé sur le compte réel 5 chiffres
l'écart est insignifiant... Je peux essayer un autre EA pour vérifier ...
Angela,essayez aussi cette EA
J'ai exécuté votre EA sur les deux terminaux du 18 mai au 25 septembre sur EURUSD M15, les terminaux ont montré une unanimité complète, des écarts insignifiants en pips, malheureusement le test n'a pas atteint septembre. MK est arrivé au même moment au même endroit, bien qu'il y ait un décalage d'une minute :
sur le terminal Alpari
sur le terminal MQ
Je vois différentes citations. Veuillez augmenter la surface à partir de 00:00 03.09.09. ou la surface à partir de 12:30 04.09.09.
Il serait également optimal de savoir dans quelle mesure les règles sont sensibles.
sur le terminal Alpari
sur le terminal MQ
Les règles sont générées par les résultats d'une certaine combinaison d'indicateurs définis lorsque le groupe de filtres approprié est déclenché. Le système est sensible, mais la question est de savoir pourquoi sur le terminal MQ, où le TS a été débogué, les résultats des tests sont répétables, alors que sur le terminal Alpari il n'y a même pas de répétabilité sur les mêmes données ?
Pour la première fois, vous avez appris
Le système ne peut être testé que dans la vie réelle et nulle part ailleurs.
Au bout d'un moment, le système sera à bout de souffle.
Nous devrons en construire un autre.
Et ainsi de suite en cercle jusqu'à ce que vous vous ennuyiez.
Avec ceci tout est clair et ce n'est pas une nouvelle, la question est dans la différence de travail des terminaux.
J'ai fait tourner votre Expert Advisor sur les deux terminaux du 18 mai au 25 septembre sur EURUSD M15, les terminaux ont montré un accord complet, des écarts insignifiants en pips, malheureusement le test n'a pas atteint septembre.
:)
L'unanimité totale - c'est-à-dire sans divergences mineures.
Vous utilisez des citations différentes.