Hypothèse basée sur Fourier - page 6
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grasn: Спасибо! Поеду сегодня в отпуск - попробую повторить расчеты. А вдруг - Грааль? )))
Sans l'identification du modèle, il n'y a aucun moyen d'obtenir le Graal. Et avec ça, il n'y a pas de Graal par définition. Mais ça pourrait être un bon système, en théorie.
Et j'ai besoin d'une bibliothèque sur l'algèbre linéaire. Au fait, vous avez promis d'aider :o)
Au fait, vous m'avez promis de m'envoyer les TDR.
J'ai déjà téléchargé quelques livres sur le net pour mettre à jour le sujet dans ma tête.
(L'algèbre linéaire est une section entière de VM, j'espère que vous ne pensez pas que je vais décrire tout VM en code :o)
Au fait, vous m'avez promis de m'envoyer les TDR.
J'ai déjà téléchargé quelques livres sur le net pour mettre à jour le sujet dans ma tête.
(L'algèbre linéaire est une section entière de VM, j'espère que vous ne pensez pas que je vais décrire tout VM en code :o)
Je n'ai pas besoin de TdR, je n'arrive même pas à savoir comment l'écrire. Et j'ai besoin d'une implémentation MQL :
- inversion de matrice
-produit matriciel
-transition des matrices
Vous n'avez pas besoin de tout écrire. Il y a des dlls toutes faites qui sont utilisées, je n'arrive pas à les comprendre. Voici, par exemple
https://forum.mql4.com/ru/4988/page4#96492 (tout premier message d'Ilnur sur cette page). C'est très confus là-bas. J'ai trouvé cette bibliothèque clapck.dll, mais elle n'a aucune spécification, putain, j'ai tout cherché, que faire avec elle - je ne comprends pas. Je suis allé voir la description de LAPACK - tout est cool, mais comment utiliser ces routines de pilotage (comme des solutions toutes faites) en pratique - je ne sais pas.
Je comprends plus ou moins comment la matrice est appliquée, mais comment la faire fonctionner avec mql est un mystère pour moi. Il est plus facile d'écrire un graal (c'est une sorte de blague).
Des implémentations MQL sont nécessaires :
- inversion de matrice
-production de matrices
-transposer les matrices
Cela ressemble déjà à un cahier des charges. Est-ce tout (ce dont vous avez besoin pour être heureux) ?
Je ne modifierai pas Lapak puisqu'il utilise l'approche orientée objet de MQL-5,
et avec 4, c'est plus facile de réécrire.
Cela ressemble déjà à un cahier des charges. Est-ce tout (ce dont vous avez besoin pour être heureux) ?
Je ne vais pas refaire Lapak, car il a l'approche orientée objet de MQL-5,
mais sur le 4 c'est juste un tas de conneries, c'est plus facile à réécrire.
Je pense que oui. Je ne pense pas avoir manqué quoi que ce soit.
Je n'ai pas creusé les maths, mais supposons que c'est juste.
...
Le premier segment est un impact, le second est complètement différent, et nous les additionnons ici. :)
Où est-ce qu'on se couche ? Qui et avec quoi ?
Connaissez-vous au moins les symboles mathématiques ou êtes-vous un parfait imbécile ?
Montrez-moi au moins un signe d'addition lors du calcul des amplitudes ou des phases dans l'exemple que j'ai donné.
Il existe une hypothèse : si nous prenons un segment de prix, par exemple pour les 1000 dernières barres, et que nous l'approximons par FFT, alors, si nous capturons correctement les harmoniques de base par FFT, nous pouvons également extrapoler les prix non seulement dans le futur, mais aussi dans le passé.
Cela peut se faire, par exemple, de la manière suivante : on peut sélectionner un tel ensemble de paramètres FFT (nombre d'harmoniques, précision de l'approximation) de sorte qu'il donne le RMS minimum à l'intervalle précédant celui sélectionné (par exemple, de 1200 à 1000 mesures). Dans ce cas, il y a une probabilité que les coefficients sélectionnés se rapprochent non seulement de l'intervalle précédent, mais aussi de l'intervalle futur de 0 à 200 (bien sûr, si les rythmes de base du marché ne changent pas de manière significative).
Chers collègues, quelqu'un peut-il aider à vérifier cette hypothèse ?
J'ai beaucoup creusé dans des directions similaires, j'ai seulement fait un échantillonnage harmonique sur un échantillon de test juste avant le futur. L'échantillon test ne correspondait pas naturellement
dans la décomposition de Fourier. J'ai gardé ces harmoniques, qui au total donnaient la meilleure corrélation avec la série initiale. Parfois, il s'est avéré être une belle prédiction, et parfois, il s'est avéré être une merde totale.
Le problème est qu'il n'existe aucun critère pour évaluer la qualité de la prévision, alors que l'on ne peut pas voir l'avenir en temps réel. La valeur d'un tel prédicteur est donc discutable.
Oui, pour la prévision utilisant cette méthode, il est important que le spectre de Fourier "instantané" soit stable sur l'horizon implicite, mais il change à chaque nouvelle barre. Augmentation de la fenêtre de décomposition
donne un faux effet de constance au spectre qui, par définition, n'est pas "instantané" et représente toutes les harmoniques dans cette fenêtre, mais aucune des harmoniques qui
ont lieu à la frontière du passé et du futur, et encore moins dans le futur lui-même. La décomposition de Fourier est plutôt une approximation de la fenêtre, qui ne sait rien de ce qui se passe à l'extérieur,
et ne relie en aucun cas le passé et le futur dans un modèle commun. Si vous finissez de dessiner une femme à la fin de la fenêtre de décomposition, celle-ci sera également décomposée en harmoniques, corrigeant ainsi tous les coefficients Ak,Bk - pour tenir compte du nouveau dessin de fin.
J'espère avoir été d'une quelconque aide...
Oui, tout cela n'a vraiment pas besoin d'être écrit. Il y a des dlls prêtes à l'emploi utilisées, je n'arrive pas à les comprendre. Par exemple, ici
https://forum.mql4.com/ru/4988/page4#96492 (tout premier message d'Ilnur sur la page). C'est très confus là-bas. J'ai trouvé cette bibliothèque clapck.dll, mais aucune spécification pour elle, putain, j'ai tout cherché, que faire avec elle - je ne comprends pas. Je suis allé voir la description de LAPACK - tout est cool, mais comment utiliser ces routines de pilotage (comme des solutions toutes faites) en pratique - je ne sais pas.
Je comprends plus ou moins comment la matrice est appliquée, mais comment la faire fonctionner avec mql est un mystère pour moi. Il est plus facile d'écrire un graal (c'est comme une blague).
J'ai donnéici un exemple de mise en œuvre de l'algorithme d'inversion de matrice dans MQL (tiré des codes sources de la bibliothèque LAPACK).
Où est-ce qu'on se couche ? Qui et avec quoi ?
Connaissez-vous au moins les symboles mathématiques ou êtes-vous un parfait imbécile ?
Montrez-moi au moins un signe d'addition lors du calcul des amplitudes ou des phases dans l'exemple que je vous ai donné.
Bonne continuation de la discussion. Continuez à faire du bon travail.
J'ai trouvé cette bibliothèque clapck.dll, mais elle n'a aucune spécification, j'ai tout cherché, je ne sais pas quoi en faire.
J'ai trouvé dans ma "cachette" un fichier d'en-tête avec l'implémentation d'un algorithme de référence matriciel basé sur la bibliothèque externe clapack.dll.
J'ai également ajouté la bibliothèque elle-même à l'archive, juste au cas où.