Hypothèse basée sur Fourier - page 4
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En déphasant.
Ce que je faisais était très, très différent.
>> Tu dois y aller ? Bon, au revoir, alors.
Avec un peu de chance, nous aurons plus de temps.
>> J'espère qu'il y aura plus de temps.
>> Ok. Une communication autre que le forum ? J'ai Skype, si vous pouvez le voir sur le net. J'ai aussi MSN mais je ne l'utilise pas beaucoup.
Ok. Y a-t-il une communication en dehors du forum ? J'ai Skype, si vous pouvez le voir sur le net. J'ai aussi MSN mais je ne l'utilise pas beaucoup.
>> prendre contact.
Prenez contact avec nous...
Ecris quelque chose que je verrai.
2 forte928: J'ai parcouru attentivement le forum FFT, je n'ai pas encore vu l'idée de faire des tests sur des données antérieures (où les mêmes paramètres de modèle/marché semblent être encore valables).
Je pense qu' un processus de prédiction limité est possible, en partant du principe que le marché a été soumis à un modèle particulier pendant un certain temps. Et si nous avons de la chance et que les trois segments se situent dans cette "fourchette de stabilité", alors tout va bien.
2 neoclassic: Merci pour les images et pour le code de l'indicateur AdaptiveExtrapolator, j'essaie de modifier votre code en essayant de vérifier l'hypothèse. En fait, c'est ce même article et les tentatives de prédiction à l'aide de l'indicateur FFT qui ont généré cette hypothèse.
À propos, vous pouvez combiner l'idée de choisir la longueur du segment à tester et l'hypothèse. Par exemple, si vous faites en sorte que le segment de test soit égal à 25% du segment FFT. Ensuite, si sur la coupure FFT le résultat est le meilleur, et sur les 20% précédents il donne une forte divergence, alors il y a une forte probabilité que le modèle soit erroné, car il décrit mal le passé proche (lorsque le même modèle de marché est valide), et est donc peu applicable.
2 VladislavVG: Merci pour les questions et les éclaircissements sur PF. Tentative de réponse :
1. la FFT peut extrapoler le futur pour une période allant de zéro (si le modèle de marché a radicalement changé ou si les harmoniques ont été incorrectement attribuées) à l'infini (si le marché est toujours cyclique à l'infini et que nous pouvons le représenter en utilisant au maximum N/2 harmoniques, où N est la longueur du segment de test).
2. Plus ou moins la somme de toutes les amplitudes, car cette série converge. Si l'on fait une pente avant la FFT et un retour à la fin, on obtient plus ou moins l'infini dans le canal.
3. A propos de la fonction périodique - voir Wikipedia(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F). Merci pour le rappel.
En ce qui concerne la constance de la masse monétaire - vous avez raison, bien sûr, si vous jouez "comme un adulte", alors vous devez faire une correction pour le volume de la masse monétaire (et pour le moment de la journée - à différents moments de la journée le trading se fait différemment). Bien que je ne pense pas qu'il y ait une dépendance linéaire du diagramme d'intensité de la variation des prix (je ne sais pas comment le calculer) par rapport à la "libération de la masse monétaire", il est plus probable qu'elle soit moins importante par rapport aux autres facteurs.
Il est clairement impossible de résoudre le marché sous forme analytique (sauf à répéter le succès de LTCM http://murphy.wallst.ru/ltcm.htm) . Mais il est probablement possible de l'approcher. L'essence de l'hypothèse, sur laquelle repose toute l'analyse, est la suivante : si un modèle analytique du comportement du marché peut être construit pour une certaine période de temps, alors ce modèle peut être appliqué avec succès pendant un certain temps. Et peut être sans succès ((((
Reshetov: Citation : "Si vous obtenez une expansion de série de Fourier en BP de 1000 barres, alors pour les 1000 barres suivantes vous obtenez une copie exacte de la période précédente de 1000 barres" - il me semble que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les harmoniques ne sont pas des multiples les uns des autres et sont toujours décalés les uns par rapport aux autres. Mais par une période T, qui est égale au produit de toutes les périodes des harmoniques - nous aurons définitivement une répétition.
Citation : "Tout ce que vous pouvez faire pour extrapoler est par exemple de décomposer les deux périodes précédentes par N barres dans une analyse spectrale. Ensuite, pour extrapoler les N barres suivantes (qui n'existent pas encore), il faut prendre la moyenne arithmétique des amplitudes des harmoniques et décaler les phases de chaque harmonique d'exactement autant de radians que la différence des harmoniques correspondantes dans les deux périodes précédentes étudiées."Cette règle est valable si l'on suppose qu'il existe un modèle tel que les périodes des harmoniques de base varient continuellement, et que leur variation peut être extrapolée par approximation linéaire (désolé pour la construction compliquée). Cela peut être le cas ou non. Nous devons mener une expérience. De plus, les amplitudes des harmoniques doivent également changer au fil du temps, de sorte qu'il n'est pas nécessairement le cas que les trois harmoniques supérieures d'une période, ne seront pas remplacées par d'autres avec celles qui ont des amplitudes accrues. Merci pour cette analyse détaillée de l'inertie !
YUBA L'exemple de la fusée est très révélateur. Ainsi, si vous imaginez un modèle de marché en évolution comme deux missiles volant à la même vitesse : un missile balistique (comme un taureau) et un missile anti-aérien (comme un ours). S'ils volent sur la même trajectoire, la distance est maintenue (comme un plat). Si la distance augmente, le prix augmente, si elle diminue, il diminue. Les deux missiles savent qu'il existe un schéma préventif, selon lequel le second missile peut se rapprocher du premier. Mais à un moment donné, le premier missile effectue un mouvement qui modifie sa trajectoire initiale, et le second missile doit ajuster sa trajectoire de vol et sa tactique préventive (quelque chose comme la modification des paramètres du marché) en guise de retard. Je vais devoir réfléchir à mon aise, peut-être que je peux faire quelque chose avec ce modèle de marché ;)))
Si vous êtes en mesure d'afficher quelque chose de vos archives sur cet algorithme, ce sera très intéressant à lire.
A propos, une autre idée - ne pouvez-vous pas faire une FFT sur un très grand segment, isoler l'harmonique principale du marché. Prenez ensuite un segment plus petit et normalisez-le par rapport à cette grande harmonique, mettez en évidence l'harmonique suivante, etc. En partant de l'idée que les grandes harmoniques du marché sont plus inertielles que les petites, pensez-vous que l'on obtiendra un meilleur résultat qu'en se contentant de l'IP sur un segment fixe ?
Il est clair qu'avec une telle procédure, il ne serait possible de prédire que la longueur maximale du plus petit segment.
Hypothèse n°3 : En expérimentant avec différents paramètres d'indicateurs FFT, il m'est apparu que si vous les placez tous sur le graphique en même temps, le prix est le plus susceptible de suivre le chemin où les courbes s'agglutinent le plus))). Il s'est avéré être une sorte de champ de distribution de probabilité, où la FFT est utilisée pour la fonction de prédiction.
Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que signifie le meilleur résultat FFT ? le RMS minimum entre l'approximation et le prix ?
equantis a écrit >>
A propos, une autre idée - ne pouvons-nous pas faire une FFT sur un très grand segment, isoler l'harmonique principale du marché. Ensuite, prenez un segment plus petit et normalisez par rapport à cette grande harmonique, isolez l'harmonique suivante, etc. En partant de l'idée que les grandes harmoniques du marché sont plus inertielles que les petites, pensez-vous que l'on obtiendra un meilleur résultat qu'en se contentant de l'IP sur un segment fixe ?
Il est clair qu'il ne sera possible de prédire la longueur maximale du plus petit segment qu'en utilisant une telle procédure.
Je crois que c'est la seule façon de prévoir avec le TNI. En substance, nous obtenons une prévision à toutes les échelles pour la période de l'harmonique maximale avec des détails de la prévision qui s'estompent progressivement.
Hypothèse n°3 : En expérimentant avec différents paramètres d'indicateurs FFT, il m'est apparu que si vous les placez tous sur le graphique en même temps, le prix est le plus susceptible de suivre le chemin où les courbes s'agglutinent le plus))). J'ai obtenu quelque chose comme un champ de distribution de probabilité où la FFT est utilisée pour la fonction de prédiction.
il existe déjà une application de cette idée, "bpf by montecarlo".