Hypothèse basée sur Fourier - page 3
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Ahem, ça me rappelle. J'ai utilisé, il y a longtemps, la transformée en cosinus (mais on peut utiliser la transformée de Fourier) pour la prédiction, mais d'une manière assez spécifique. Ça marchait même plutôt bien, parfois. L'essence de l'idée était la suivante : ...
...Il y a quelques subtilités et astuces avec l'identification - mais je ne me souviens plus lesquelles. Je dois noter que les basses fréquences sont prédites pratiquement à 100%, elles sont quasi-périodiques en un sens.
Si quelqu'un en a vraiment besoin, je peux fouiller dans les archives et donner un peu plus de détails. Mais il me semble que tout est clair de toute façon :o)
Nous sommes passés par là. J'ai allongé les tableaux par longueur de prédiction, puis je les ai transformés en arrière en tenant compte de l'allongement.
J'ai utilisé le cosinus, aussi, d'ailleurs. Il s'avère que la pensée du trader évolue dans des courants parallèles. Je pensais naïvement que j'étais le seul à utiliser des méthodes aussi peu scientifiques, et j'avais honte de les rendre publiques.
Nous le savons, nous sommes passés par là. J'ai allongé les tableaux de la longueur de la prédiction, puis j'ai effectué la transformation inverse en tenant compte de l'allongement.
Au fait, j'ai aussi utilisé le cosinus. Il s'avère que la pensée du trader se déplace en flux parallèles. Je pensais naïvement être le seul à utiliser des méthodes aussi peu scientifiques et j'avais même honte de les rendre publiques.
Il ne s'agit pas d'allonger, il s'agit d'identifier correctement le modèle. Tout est beaucoup plus compliqué dans ce cas.
Il ne s'agit pas d'allonger, il s'agit d'identifier correctement le modèle. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Ce sujet a déjà été abordé quelque part sur le forum,
>> Le décalage de la fenêtre donne l'illusion que les harmoniques changent en douceur, mais en fait, ce n'est pas le cas.
à Urain
Et j'ai décidé de développer ma pensée - utiliser PF pour de telles séries n'est pas scientifique, alors que cette approche est en fait OK, pas pire que Fibo et ainsi de suite. :о) Je pense - qu'il devrait y avoir une certaine dépendance de l'ordre du modèle AR pour chaque fréquence. De plus, il reconstruit une partie des séries existantes, il peut donc être utilisé pour l'identification de signaux, même si les paramètres s'avèrent être du même ordre.
Disposez-vous, pour ainsi dire, d'une bibliothèque d'algèbre linéaire "adaptée" à MT ? Parce que je ne suis pas fort en MQL. J'ai besoin des classiques et de la rapidité de calcul:
J'ai cherché MQL, je l'ai trouvé, mais je n'ai jamais compris comment l'utiliser :o( Je ne suis pas fort en fonctions et en dll. Je voudrais essayer de vérifier une chose, mais je ne peux pas le faire sans elle :o(
Aide, s'il vous plaît :o))))
Ahem, ça me rappelle. J'ai utilisé, il y a longtemps, la transformée en cosinus (mais on peut utiliser la transformée de Fourier) pour la prédiction, mais d'une manière assez spécifique. C'était même bon, parfois. L'essentiel de l'idée était la suivante :
Il y a quelques subtilités et astuces d'identification - mais je ne m'en souviens plus vraiment. Je dois noter que les fréquences inférieures sont prédites pratiquement à 100%, elles sont quasi-périodiques en un sens.
Si quelqu'un en a vraiment besoin, je peux fouiller dans les archives et donner un peu plus de détails. Mais il me semble que tout est clair comme ça :o)
Ça ne ferait pas de mal de voir tout ça en code...
Ce sujet a déjà été abordé quelque part sur le forum,
Le décalage de la fenêtre crée l'illusion que les harmoniques changent en douceur, mais en réalité ce n'est pas le cas.
Je faisais référence à l'identification du modèle AR lui-même, (longueur des lignes et ordre du modèle). Elles seront différentes pour chaque fréquence (ou harmonique, qui dans ce contexte est monopoïétique). La prédiction à rebours fonctionne bien, mais seulement aux basses fréquences. Mais les premières fréquences peuvent gâcher la prédiction.
Ça ne ferait pas de mal de voir tout ça en code...
Je pourrai le faire plus tard, si Urain ne me bat pas :o). Au fait, pouvez-vous l'implémenter dans MQL, si c'est intéressant ? Cela vous sera utile et j'obtiendrai ma "fonction". :о) L'idée n'est pas si mauvaise... :о))))
Je comprends cette matrice ? (Ce problème, je pense que Prival l'année dernière, je pensais qu'il avait déjà été résolu).
Si nécessaire, je peux coder (gratuitement), mais le décrire avec des mots qui ne laissent pas deviner ce que cela signifie.
(J'ai certainement compris, mais je veux toujours être unique). Ajoutez à cela un travail technique personnel et le code est simple :o)
D'ailleurs sur le MQ-5 il y aura d'autres méthodes de codage.
Je comprends cette matrice ? (Ce problème, je pense que Prival l'année dernière, je pensais qu'il avait déjà été résolu).
Si nécessaire, je peux coder (gratuitement), juste le décrire avec des mots qui ne laissent pas deviner ce qu'il signifie.
(J'ai certainement compris, mais je veux quand même être sans équivoque). Ajoutez à cela un travail technique personnel et le code est simple :o)
Dans le "monde", c'est décidé depuis longtemps, et il ne fait que s'interroger.
Ok, je pense que je serai capable de l'écrire d'ici le week-end, si ce n'est pas les TdR, alors de les exprimer plus clairement.
Stop ! !! Et comment avez-vous prédit la dynamique des changements de fréquence par des comptages historiques ????. Je suis un AR, les trucs plus sophistiqués n'ont pas de sens à être utilisés ici. D'accord, j'écrirai davantage à ce sujet ce week-end ou plus tôt.
Stop ! !! Et comment avez-vous prédit la dynamique des changements de fréquence selon les comptes historiques ????.
Déphasage.
OK, je ne pourrai probablement écrire que pendant le week-end, si ce n'est pas le ToR, alors pour l'exprimer plus clairement.
Vous devez partir ? Alors, au revoir.