Hypothèse basée sur Fourier - page 2
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2. PF est une analyse spectrale des fonctions périodiques. C'est-à-dire que si vous obtenez une décomposition BP de la série de Fourier de 1000 barres, alors pour les 1000 barres suivantes, vous obtiendrez une copie exacte de la période précédente de 1000 barres. Parce que PF est une approximation des fonctions périodiques, pas une extrapolation.
+100% - ainsi que pour les 1000 précédentes - ces 1000 barres seront la période de la fonction - avec tout ce qui s'ensuit.....
Bonne chance.
ZS, ce n'est pas une réponse à Yuri - il le sait déjà. Juste une réplique.
+100% - ainsi que pour les 1000 précédentes - ces 1000 barres seront la période de la fonction - avec tout ce qui s'ensuit.....
Bonne chance.
ZS, ce n'est pas une réponse à Yuri - il le sait déjà. Juste une réplique.
Ceci s'applique également aux 2 postes précédents.
Enfin. Les gens parlent sans savoir de quoi ils parlent.
Cependant, j'ajouterai. :)
La PF est utilisée depuis longtemps dans de nombreux domaines pour prédire le comportement des processus. Mais PF ne prévoit pas et ne peut pas, par sa définition, prévoir quelque chose comme cela, directement.
La manière d'utiliser l'IP pour la prédiction est un domaine scientifique à part entière, et différentes méthodes sont utilisées pour différents processus, et parfois fondamentalement différents.
Une suggestion totalement libre de prédiction est que lorsque l'on tire sur une cible en mouvement, le missile n'est pas dirigé vers la cible, mais vers le point d'impact prévu. Ce faisant, la cible change de coordonnées et peut manœuvrer. Un nouveau point de rendez-vous est calculé en tenant compte des paramètres de la cible et la trajectoire est corrigée jusqu'au nouveau point de rendez-vous calculé.
Le deuxième exemple est le pilote automatique. Les impacts sont aléatoires et parfois assez importants, mais la trajectoire du véhicule est maintenue avec succès et avec une très grande précision. Imaginez que le problème est la position du gouvernail qui corrige la déviation de la trajectoire.
Et voilà. Très simpliste. :) Cependant, il s'agit aussi d'un domaine scientifique à part entière, et c'est compliqué.
La PF est utilisée depuis longtemps dans de nombreux domaines pour prédire le comportement des processus. Mais PF ne prédit pas et ne peut pas, par sa définition, prédire directement quoi que ce soit.
L'utilisation de la FFT pour la prédiction est toute une science, et différentes méthodes sont utilisées pour différents processus, parfois principalement différents.
Alors j'ajouterai aussi - il y a quelqu'un à lire ;) .
Il convient également de souligner que l'IP peut être appliquée lorsque le processus peut être représenté par une diff. parabolique (second ordre avec seulement des dérivées paires). Puisque la série de Fourier est une solution générale de ce difféomorphisme sous forme trigonométrique (il en existe aussi des complexes). Les diffuseurs de ce type décrivent des systèmes potentiels (boucles oscillatoires sans échanges avec le milieu extérieur) - c'est-à-dire des systèmes dans lesquels la dissipation (dissipation d'énergie) peut être négligée et dans lesquels on obtient une solution avec une bonne approximation. L'ingénierie radio/radiolocalisation traite principalement de ces systèmes. Si l'échange ne peut être négligé - alors des termes avec des dérivés impairs (de premier ordre - hystérésis, par exemple) apparaissent. Pour la plupart des types de problèmes de ce type, il n'existe pas de solution sous forme analytique. Et la série de Fourier n'est plus une solution sous forme générale - c'est ce qui est important. Et maintenant une question - êtes-vous sûr que la masse d'argent, "jetée" sur le marché Forex et qui fait bouger le prix est constante pendant une journée, une session de trading ? Si oui, alors n'hésitez pas à utiliser l'équation de Fourier.
Bonne chance.
>> J'ai essayé d'utiliser mes "doigts", peut-être que je ne comprends pas tout... enfin, désolé.....
Pensée prédictive totalement libre - lorsqu'il tire sur une cible mobile, le missile ne vise pas la cible, mais le point de rendez-vous prévu. La cible changera de coordonnées et pourra manœuvrer. Un nouveau point de rendez-vous est calculé en tenant compte des paramètres de la cible et la trajectoire est corrigée jusqu'au nouveau point de rendez-vous calculé.
Le deuxième exemple est le pilote automatique. Les impacts sont aléatoires et parfois assez importants, mais la trajectoire du véhicule est maintenue avec succès et avec une très grande précision. Imaginez que la position du gouvernail corrige la déviation de la trajectoire.
Comme ça. Très simple. :) Cependant, c'est aussi tout un domaine scientifique, et ce n'est pas simple.
À mon avis, l'analogie n'est pas tout à fait appropriée - la propriété de l'inertie brisera tous les plans. Les méthodes applicables là-bas (intercepts) ne fonctionneront pas pour les diphires à couplage brutal ;) - le point entier est dans l'erreur de laquelle la solution peut être obtenue - pour le missile il est suffisant d'aller à la zone de cible (l'erreur est habituellement haute comparée à la taille de cible) En outre je peux dire en tant qu'ancien officier de défense aérienne (peloton d'exécution ;) )- un tel problème seulement théoriquement toujours résolu, ou sur le simulateur. En ce qui concerne le pilote automatique - analogue à l'obtention d'informations supplémentaires d'initiés.... L'éclairage latéral de l'aéroport, le radar actif, les données des rapports météorologiques - tous déterministes ;)...
À propos, je ne dis pas qu'il est impossible d'obtenir les informations dont vous avez besoin à partir de citations - mais l'analyse de Fourier n'est pas nécessaire dans ce cas ;)..... Tout est beaucoup plus simple...
>> Bonne chance avec ça.
SZY 2 tous ceux qui n'ont pas encore abandonné Fourier - commencez par étudier les bases des méthodes, au lieu de vous précipiter dans la nature - vous pouvez gagner pas mal de temps ;)...
Je veux faire une petite correction. Il n'est pas nécessaire de se plonger dans la FFT ou toute autre méthode si vous avez déjà préparé des bibliothèques. Je préfère trouver tous les algorithmes de routine, même ceux qui traînent sur un disque quelque part depuis l'ancien temps, sous une forme toute prête, déjà transférée vers MT4, pour les mêmes raisons de gain de temps.
Reshetov a écrit (a) >>.
Tout ce que l'on peut faire pour extrapoler, par exemple, est de décomposer deux périodes précédentes par N barres en analyse spectrale. Ensuite, pour extrapoler d'autres barres N (qui n'existent pas encore), on prend la moyenne arithmétique des amplitudes des harmoniques et on décale la phase de chaque harmonique d'exactement autant de radians que la différence des harmoniques correspondants dans les deux périodes précédentes étudiées.
Je voudrais faire une petite correction. Vous n'avez pas besoin de vous plonger dans le labyrinthe de la FFT ou de toute autre méthode lorsque vous disposez de bibliothèques prêtes à l'emploi.
Je voulais en fait parler de l'utilisation de méthodes inadaptées pour résoudre les problèmes.
Il y a une bibliothèque - la question ne porte pas sur ce point. La question est que la méthode de Fourier n'est pas prévue pour cette classe de problèmes - vous devez comprendre les limites qui seront inévitablement atteintes en appliquant cette méthode à une classe de problèmes qui ne lui convient pas.
>> Bonne chance.
À mon avis, l'analogie n'est pas tout à fait appropriée - la propriété de l'inertie brisera tous les plans. Les méthodes applicables ici (interception) ne fonctionneront pas pour les diffuseurs à couplage sévère ;) - le point entier est dans l'erreur de laquelle la solution peut être obtenue - pour le missile il est suffisant d'aller à la zone de cible (l'erreur est habituellement haute comparée à la taille de cible) En outre je peux dire en tant qu'ancien officier de défense aérienne (peloton d'exécution ;) )- un tel problème seulement théoriquement toujours résolu, ou sur le simulateur. En ce qui concerne le pilote automatique - analogue à l'obtention d'informations supplémentaires d'initiés.... L'éclairage latéral de l'aéroport, le radar actif, les données des rapports météorologiques - tous déterministes ;)...
À propos, je ne dis pas qu'il est impossible d'obtenir les informations dont vous avez besoin à partir de citations - mais l'analyse de Fourier n'est pas nécessaire dans ce cas ;)..... C'est beaucoup plus simple...
Bonne chance.
Bonjour collègue :), de la part de l'ancien développeur de ces mêmes systèmes, rien de moins.
L'absence d'un système purement inertiel a longtemps été de 30-50m à 30km. Et ce, sans tenir compte de l'orientation active.
Le marché a également de l'inertie, il est assez vaste et la réaction à l'impact est loin d'être instantanée. En d'autres termes, le système a une caractéristique transitoire, mais elle change d'un instrument à l'autre, et dans le temps également.
De même que les systèmes de contrôle sont construits sur la base de modèles d'objets contrôlés, avant de commencer à construire un système de trading, il n'est pas mauvais de construire un modèle de marché. Et de connaître ses, modèles, limites d'applicabilité. Sans elle, IMHO, aucun assistant et Butterworth etc. ne sera utile.
Et le marché a un spectre bien sûr, je l'ai vérifié. ;) Comme 1/f, ou 1/f^2. Quelque chose comme ça. C'est assez doux sur un grand intervalle. Vous ne pouvez pas fabriquer un manteau de fourrure).
Il ne faut pas oublier non plus le bruit, qui, dans notre cas, peut être au niveau ou même au niveau du signal réel.
Si nous utilisons les propriétés de l'inertie linéaire, alors :
Prenons une section de l'historique A de 1999 bar à 9999 bar.
Supposons que nous ayons une section de l'historique B de 9999 bar à 0.
Faisons une extrapolation inertielle sur une future section C de 0 à -999 bar.
Nous obtenons alors un ensemble d'amplitudes pour la parcelle A : AMPa[0] - AMPa[n] et de phases PHa[0] - PHa[n] (où 0 - n sont des nombres harmoniques)
Pour le tracé B : amplitudes AMPb[0] - AMPb[n] et phases PHb[0] - PHb[n]
Ainsi, pour le tracé C (c'est-à-dire le futur extrapolé), en raison de l'inertie, l'amplitude de chaque i-ème harmonique sera : AMPc[i] = 2 * AMPb[i] - AMPa[i] et la phase respectivement : PHc[i] = 2 * PHb[i] - PHa[i]
Notez que si la magnitude d'une harmonique est négative, vous devez soustraire PI de la phase de cette harmonique ou ajouter PI, c'est-à-dire qu'après la soustraction ou l'addition, la valeur de la phase doit être comprise entre 0 et 2*PI.
En outre, l'inertie suppose que les mouvements de tendance augmentent ou diminuent de manière linéaire (ou s'arrêtent s'il s'agit d'une tendance latérale) ; à cette fin, dans les séries temporelles, il convient de considérer la pente de la tendance qui est calculée à l'aide de la formule suivante
d[i] = Close[1999] + (Close[0] - Close[1999]) * (1999 - i) / 1999, où i est le numéro de barre
En conséquence, avant l'analyse spectrale BP, nous devons la normaliser, c'est-à-dire soustraire la valeur correspondante de d[i] pour les sites A et B de la valeur du prix sur chaque i-ème barre et soumettre la fonction obtenue à l'analyse harmonique PF. Inversement, sur la parcelle C, après l'extrapolation OPF, ajouter d[i] pour la valeur de chaque barre. L'amplitude de la 0ème harmonique dans la transformation inverse n'a pas besoin d'être prise en compte (sa valeur devrait être 0), puisque la correction d[i] tient déjà compte de la linéarité inertielle de la tendance.
Ahem, ça me rappelle. J'ai utilisé, il y a longtemps, la transformée en cosinus (mais on peut utiliser la transformée de Fourier) pour la prédiction, mais d'une manière assez spécifique. C'était même bon, parfois. L'essentiel de l'idée était la suivante :
L'identification comporte quelques subtilités et astuces, mais je n'arrive pas à me rappeler lesquelles. Je dois noter que les fréquences inférieures sont prédites pratiquement à 100%, elles sont quasi-périodiques en un sens.
Si quelqu'un en a vraiment besoin, je peux fouiller dans les archives et donner un peu plus de détails. Mais il me semble que tout est clair comme ça :o)
Si nous utilisons les propriétés de l'inertie linéaire, alors : ......
Je n'ai pas creusé les maths, mais supposons que c'est vrai.
Cependant.
1. Le marché n'est pas un système fermé. Toute extrapolation est possible en l'absence d'influences extérieures. S'il n'y a pas d'influence, voir les titres peu liquides. Voici ce qui va se passer. :)
2. En l'absence d'influences, le système tend vers un état d'équilibre, c'est-à-dire que l'extrapolation serait quelque chose qui tend vers 0 ou une constante.
3 Et quelle est la durée du processus de transition sur le marché, la réponse à l'impact ? Tu le sais ? Et puis comment compter ? Le premier intervalle est un impact, le second est complètement différent, et nous les additionnons en quelque sorte ici. :)
C'est-à-dire que vous ne pouvez prédire quelque chose que dans la zone entre les influences et pas plus loin.