Première vache sacrée : "Si la tendance a commencé, elle continuera". - page 44
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.
Ряд удобно представлять в виде суммы этих четырех компонент, и одной из целей анализа
является разложение ряда на его составляющие для отдельного изучения.
Сейчас нас будет интересовать 1-2 п.п.
И еще, необходимо прояснить понятие "стационарность",
стационарность временного ряда(котировки валютной пары),
в широком смысле, стационарность означает, что среднее X = 0 и
это свойство не должно зависеть от временной точки, применительно,
скажем к EURUSD,чьи котировки мы рассматриваем за год, то
среднее X не должно зависеть от текущего месяца, недели, дня и т.д.
то есть среднее в июне должно быть равно среднему в октябре,
и в декабре...очевидно, что это не так и следовательно котировка
EURUSD не является стационарным временным рядом в широком смысле.
Но не исключено, что на каком то временном интервале, скажем недельном,
с каким то произвольным тайм-фреймом(M5,М15,...), будет наблюдаться стационарность
со средним равным X-B=0,где B произв. константа,скажем равная 1.3656;
Если вместо B подставить уравнение линейной регрессии X-(Ax-B)=0,
если угловой коэфф. А=0, то мы имеем дело с флэтом,
если A<>0, то тогда наблюдаем тренд.
В таком случае задача отличения флета от тренда сводится к
проверке гипотезы равенства А нулю(не нулю).
Vous parlez d'un mélange de 4 composantes de séries temporelles. Connaissez-vous des moyens de les isoler ? Les exemples de stationnarité fréquente sont très intéressants. Vous avez vu ça quelque part ?
de prévoir des fluctuations plus ou moins régulières par rapport au déterminant de tendance
l'analyse de régression, l'analyse de spectre peut et doit être utilisée,
pour tout le reste, les méthodes de Box-Jenkins, Holt-Winters, Brown, etc. conviennent.
IMHO.
pour mettre en évidence la tendance, il est très bon d'appliquer la MA ;
Je n'ai pas rencontré le concept de "stationnarité fréquente",
J'ai rencontré le concept de stationnarité au sens large et dans la
au sens strict ;
Au sens strict, la stationnarité exige que plusieurs
les moments centraux, tels que la variance, ont également été
indépendamment du point de temps ;
Mais cette exigence ne nous convient évidemment pas, puisque nous sommes intéressés par
et l'expansion de la fluidité, c'est-à-dire lorsque l'amplitude de l'oscillation change,
la variance, mais la moyenne ne change pas ;
для прогнозирования более или менее регулярных колебаний относительно тренда-детерминированной
составляющей можно и нужно применять регрессионный анализ, спектральный анализ,
для всего остального годятся методы Бокса-Дженкинса, Хольта-Уинтерса, Брауна и пр.
ИМХО.
Oui, il y a tellement de méthodes, il s'avère. Et pourtant, tout le monde ne devient pas fabuleusement riche :)
Понятия "частой стационарности" не встречал,
встречал понятие стационарности в широком и в
строгом смыслах;
в строгом смысле стационарность требует чтоб несколько
центральных моментов, таком как дисперсия были тоже
не зависели от временной точки;
Но это требование очевидно нам не подходит, так как нас интресуют
и расширяющая флетовость, то есть когда меняется амплитуда колебания,
дисперсия, но не меняется при этом среднее;
Je voulais dire "stationnarité stricte". Est-il donc réaliste de le trouver dans les prix ?
Dessinez un ZZ et vous verrez des tendances. Et le fait que quelqu'un ne puisse pas voir les tendances dans le futur est un autre problème. A l'exception de ZZ, toutes les tendances sont calculées analytiquement, c'est-à-dire qu'une définition mathématique peut être donnée
Je voulais dire "stationnarité stricte". Est-il donc réaliste de le trouver dans les prix ?
>> oui
Je me demande où. La stationnarité "stricte" (au sens étroit) est une condition beaucoup plus restrictive que la stationnarité au sens large. Mais même ce dernier n'est pas dans les prix, alors d'où vient le premier ?
да
Pouvons-nous examiner un exemple ? (cela serait très pertinent pour le sujet)
Интересно, где же. "Строгая" стационарность (в узком смысле) - намного более ограничительное условие, чем стационарность в широком смысле. Но даже второй в ценах нет, откуда же взяться первой?
M. TheVilkas pense que la stationnarité stricte existe. Vous pensez le contraire ? Pourquoi ?