Première vache sacrée : "Si la tendance a commencé, elle continuera". - page 43
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ils peuvent tous deux avoir raison et tort, car ils utilisent tous deux des définitions non universelles d'une tendance.
Oui ss, à partir de la page 36 des phrases du manuel, que diriez-vous de l'opinion qu'il n'y a pas de tendance
Certains disent qu'il n'y a pas de niveaux de fibo, que le fibo et le forex sont mystiques.
Je pense qu'il n'y a pas de tendance, il y a un mouvement de prix que beaucoup (la plupart) essaient de classifier.
ils essaient de définir, de trouver des sources et d'identifier l'effet, de décrire, de calculer et de s'insérer dans un système
il n'y a pas de marché systématique (etc.), mais les mouvements de prix et les processus qui se produisent pendant les mouvements de prix ne sont pas systématiques.
sinon les gens n'auraient pas discuté 101 fois de ce qui a déjà été discuté et les mathématiciens ne travailleraient pas ... et les programmeurs auraient écrit tout ce qu'ils pouvaient écrire en 2 ans.
Je sais que beaucoup disent que le système existe, mais qu'il est instable, etc. mais c'est de la démagogie.
Pas une seule prévision du niveau des vagues, etc. etc. personne ne peut donner une réponse à la question TREND TURNS OUT
on ne peut pas prédire, et encore moins prédire ce qui n'est RIEN.
et l'essence de la prédiction se résume à quelqu'un qui tire à pile ou face, quelqu'un qui tire un jeton d'une machine à sous et quelqu'un qui regarde le fond d'une tasse de café - rien ne change.
Le mouvement du prix est toujours vers le haut ou vers le bas. Comme à la roulette, noir ou rouge - toutes les autres classifications "sideways", etc. sont sans fondement - ouvrir M1 - vers le haut et vers le bas.
Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
Кто -то говорит нет уровней фибо, фибы и форекс это мистика.
я считаю что нет тренда, есть движение цены которые многие (большинство) пытаются класссифицировать
дать определение найти источники и выявить следствие описать, обсчитать и запихнуть в СИСТЕМУ
НЕВЫДЕТ - так как системен рынок (и тп.), а движение цены и процессы которые происходят когда происходит движение цены не имееют системности
ИНАЧЕ бы люди не обсуждали по 101 разу то что уже обсуждали и математики не работали бы... а програмисты бы за 2 года написали бы все что можно написать
я знаю что многие скажуть что система существует- но она изменчива и т.д. но это уже демагогия
Не один прогноз волновой машечный уровневый и т.д.и.тп. НИКТО не может дать ответ на вопрос РАЗВЕРНУЛСЯ ТРЕНД
нельзя предсказать а тем более прогнозировать то чего НЕТ
и суть прогноза сводится к тому кто что подбрасывает монетку кто-то жетон от игрового автомата, а кто на дно чашк с кофе пялится - ни чего не меняется.
Движение цены всегда вверх или вниз. как рулетка черное или красное - все дальнейшие классификации вбок и т.д. безпочвенны - откройте М1 -вверх и вниз
Introduire un modèle de simplification et convertir ce hasard en un système de tendances :) C'est possible. De plus, les résultats sont tous différents et il n'est donc pas possible d'introduire une terminologie uniforme. Mais c'est le problème que l'auteur du sujet veut résoudre. Tout est très simple.
Tout d'abord, Pastukhov n'a rien dit sur les tendances, il n'y a aucun mot de ce genre dans son texte.
Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
Кто -то говорит нет уровней фибо, фибы и форекс это мистика.
я считаю что нет тренда, есть движение цены которые многие (большинство) пытаются класссифицировать
L'idée n'est pas du tout originale, mais difficile à saisir pour le commun des mortels. Peter Phillips, qui n'est pas le dernier homme dans le monde de l'économétrie et de l'analyse des séries chronologiques, dit presque la même chose (la conférence "Exploring the Mysteries of Trends and Bubbles", dont je n'ai malheureusement pas le lien).
Une tendance, pour toute série temporelle, ne peut être construite que s'il existe une théorie qui l'explique. S'il n'y a pas de théorie, alors toute tendance est vouée à l'échec. Pour les marchés financiers, il n'existe pas de théorie de ce type, sauf pour l'effet de l'inflation, qui fournit une faible dérive positive pour le marché boursier. Pas de théorie, pas de tendance.
Pour ceux qui en doutent, je vous invite à étudier les tendances, et en même temps les fibs, les vagues, etc., sur un graphique de marche aléatoire.
Tout d'abord, Pastukhov n'a rien dit sur les tendances, il n'y a aucun mot de ce genre dans son texte.
L'idée n'est pas du tout originale, mais difficile à saisir pour le commun des mortels. Peter Phillips, qui n'est pas le dernier homme dans le monde de l'économétrie et de l'analyse des séries chronologiques, dit presque la même chose (la conférence "Exploring the Mysteries of Trends and Bubbles", dont je n'ai malheureusement pas le lien).
Une tendance, pour toute série temporelle, ne peut être construite que s'il existe une théorie qui l'explique. S'il n'y a pas de théorie, alors toute tendance est vouée à l'échec. Pour les marchés financiers, il n'existe pas de théorie de ce type, sauf pour l'effet de l'inflation, qui fournit une faible dérive positive pour le marché boursier. Pas de théorie, pas de tendance.
Pour ceux qui en doutent, je vous invite à étudier les tendances, et en même temps les fibs, les vagues, etc., sur un graphique de marche aléatoire.
La volatilité H est une estimation de la tendance/platitude de l'instrument, et les méthodes de trading proposées par Pastukhov et Shiryaev basées sur cette estimation avec Kagi ou Renko sont des systèmes élémentaires de tendance et de platitude. Si l'instrument suit une tendance R(H)>2, nous achetons après la brique de hausse et vendons après la brique de baisse. Si un plat R(H)<2, alors c'est vice versa
Peut-être n'ont-ils pas utilisé le mot lui-même, mais en fait la H-volatilité contient la définition de la tendance et son estimation
P.S. La conférence avec photos est disponible sur https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15.
Возможно само слово они не применяли, но по сути H-волатильность содержит в себе определение трендовости и ее оценку
P.S. Лекция с картинками выложена в https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15
"En gros" est votre tentative d'adapter le problème à la réponse. Le mot "tendance" n'existe pas, car il n'a rien à voir avec une tendance, car il n'y a pas de tendances.
Le document est orienté vers la théorie, en supposant que... . De façon réaliste, il n'y a pas de séries continues avec un swing supérieur à 2H. C'est exactement ce que Pastukhov n'a pas dit. 2H est une marche aléatoire, et la distribution des incréments peut être n'importe quoi, pas seulement normale comme celle de Pastukhov, tant que le troisième moment est égal à zéro, ce qui n'est pas un problème. Plus de 2H serait une sous-martingale, mais il n'y a pas de sous-martingales sur les marchés financiers. Moins de 2H, c'est un retour à la moyenne. C'est-à-dire que le marché est une alternance d'errance aléatoire avec des périodes de pseudo-stationnarité, sans tendance. La volatilité H peut être un critère de séparation de ces périodes, mais malheureusement seulement après coup, lorsque le train est déjà parti.
P.S. Le texte intégral de la thèse de Pastukhov est sur l'araignée.
P.P.S. Le déjà mentionné Peter Phillips déplace l'idée d'explosions douces comme une possibilité de sous-martingales dans les marchés financiers conduisant à des bulles financières. Mais c'est une toute autre histoire.
"En gros" est votre tentative d'adapter le problème à la réponse. Le mot "tendance" n'existe pas, car il n'a rien à voir avec une tendance, car il n'y a pas de tendances.
Voilà ce que je pense d'un concept aussi peu formalisé qu'une tendance. Et l'opinion selon laquelle Pastukhov, lui aussi, analysait les tendances, n'a pas été formée uniquement par moi et n'a pas changé depuis cinq ans, depuis la publication et la discussion de sa dissertation. C'est pourquoi je ne m'adapte pas à la discussion actuelle sur la tendance.
Le travail a une orientation théorique. . De façon réaliste, il n'y a pas de rangées continues avec un balancement supérieur à 2H. C'est exactement ce que Pastukhov n'a pas dit. 2H est une marche aléatoire, et la distribution des incréments peut être n'importe quoi, pas seulement normale comme celle de Pastukhov, tant que le troisième moment est égal à zéro, ce qui n'est pas un problème. Plus de 2H serait une sous-martingale, mais il n'y a pas de sous-martingales sur les marchés financiers. Moins de 2H, c'est un retour à la moyenne. C'est-à-dire que le marché est une alternance d'errance aléatoire avec des périodes de pseudo-stationnarité, sans tendance. La volatilité H peut être un critère pour séparer ces périodes, mais malheureusement seulement après coup, lorsque le train est déjà parti.
Non, il a juste donné des exemples de séries réelles, où, selon ses calculs, la h-volatilité est systématiquement différente de deux. Ce dont je doute, et apparemment vous aussi. Par exemple, ils ont calculé 1,58 pour RAO UES.
P.S. En fait, la h-volatilité est similaire à l'indice de Hurst et à la dimension fractale, bien qu'elle soit bien sûr calculée différemment. Le fait que la persistance soit une mesure reconnue de la tendance est assez évident. Par exemple, Naiman écrit http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-28.html
"Calcul de l'exposant de Hearst dans le but d'identifier la tendance (persistance)". Il est titulaire d'un doctorat en économie.
нет, он как раз приводил примеры реальных рядов, где по его рассчетам h-волатильность устойчиво отличается от двойки. В чем я сомневаюсь, как и вы видимо. Для РАО ЕЭС они например подсчитали 1,58
Je dis qu'il n'y a rien de tel que plus de 2. Tout ce qui est moins est bien. En d'autres termes, il n'y a pas non plus de tendance selon Pastukhov.
Il faut toutefois garder à l'esprit que Pastukhov parle de séries continues, alors que sur les marchés financiers, nous ne traitons toujours que des séries discrètes. Deux problèmes en découlent :
1. En réalité, le multiple de l'oscillation dépend du choix de H ; en théorie, la taille de l'oscillation exprimée en H est toujours égale à un.
2. La dimension des incréments affecte grandement la multiplicité de la taille de l'oscillation. Si H est de taille comparable à la taille des incréments, vous pouvez voir 3H ou plus, mais la stratégie de "tendance" ne fonctionnera toujours pas.
Je dis qu'il n'y a rien de tel que plus de 2. Tout ce qui est moins est bien. En d'autres termes, il n'y a pas non plus de tendance selon Pastukhov.
Il faut toutefois garder à l'esprit que Pastukhov parle de séries continues, alors que sur les marchés financiers, nous ne traitons toujours que des séries discrètes. Deux problèmes en découlent :
1. En réalité, le multiple de l'oscillation dépend du choix de H ; en théorie, la taille de l'oscillation exprimée en H est toujours égale à un.
2. La dimension des incréments affecte grandement la multiplicité de la taille de l'oscillation. Si H est de taille comparable à la taille des incréments, vous pouvez voir 3H ou plus, mais la stratégie de "tendance" ne fonctionnera toujours pas.
Je suis d'accord :)
Je ne suggère pas que nous utilisions leurs méthodes. J'ai juste noté dans le cadre de la discussion que la persistance et la h-volatilité sont des indicateurs de tendance. D'après ce que j'ai compris, vous n'êtes pas d'accord avec ce dernier point et c'est votre droit, car Pastoukhov ne prononce manifestement pas le mot "tendance" et "tendance".
Il est utile de considérer une série chronologique en termes généraux comme un mélange de quatre composantes :
1. tendance ou mouvement à long terme ;
2. fluctuations plus ou moins régulières par rapport à la tendance ;
3. composante saisonnière ;
4. effet aléatoire résiduel ou non systématique, bruit blanc.
La série est commodément représentée comme une somme de ces quatre composantes, et l'un des objectifs de l'analyse
est de décomposer la série en ses composantes pour les étudier séparément.
Nous allons maintenant nous intéresser à 1-2pc.
Il convient également de clarifier le concept de "stationnarité",
la stationnarité des séries temporelles (cotations des paires de devises),
au sens large, la stationnarité signifie que la moyenne X = 0 et
cette propriété ne doit pas dépendre du point temporel, comme cela est appliqué à
disons pour l'EURUSD, dont nous examinons les cotations sur un an, alors
la moyenne X ne doit pas dépendre du mois, de la semaine, du jour en cours, etc.
c'est-à-dire que la moyenne en juin devrait être égale à la moyenne en octobre,
et en décembre...de toute évidence, ce n'est pas le cas et donc la
L'EURUSD n'est pas une série temporelle stationnaire au sens large.
Mais il est possible qu'à un certain intervalle de temps, disons une semaine,
avec un horizon temporel arbitraire (M5, M15,...), on observera la stationnarité
avec une valeur moyenne X-B=0, où B est une constante arbitraire, par exemple égale à 1,3656 ;
Si, au lieu de B, nous substituons l'équation de régression linéaire X-(Ax-B)=0,
Si un coefficient d'angle A=0, alors nous avons affaire à un plat,
Si A<>0, on a une tendance.
Dans ce cas, le problème de distinguer un plat d'une tendance se réduit à
Dans ce cas, le problème de la distinction entre un plat et une tendance se réduit à tester l'hypothèse que A est égal à zéro (non nul).