Première vache sacrée : "Si la tendance a commencé, elle continuera". - page 8

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Voilà ce que je veux dire. Regardez le graphique 1 :

Voyez-vous des tendances ici ? Voyez-vous l'analyse technique, les lignes de résistance, le support, les vagues d'Elliott ? Personnellement, je ne vois rien ici . Il s'agit de graphiques de marche aléatoire sur une base cumulée. Les tendances qui apparaissent ici ne sont pas négociables, ni leur début ni leur fin. Tout cela est totalement aléatoire.

Maintenant, regardez le graphique numéro 2 :

Le graphique montre la même tendance et la même tendance avec un biais positif de 5%. La différence entre l'un et l'autre est évidente. Donc, de la façon dont je le vois. une tendance est la différence entre une marche aléatoire et un changement de marché. En termes simples, il s'agit d'un écart entre la ligne bleue et la ligne rouge.

Il y a de tels changements dans les marchés réels. Ils sont très faibles, généralement de 2 à 3 %. Il est pratiquement impossible de gagner de l'argent sur ces quarts car vous devez alimenter les commissions de votre courtier. Mais il est facile de réaliser un système de seuil de rentabilité, et il est même possible d'utiliser des indicateurs standard.

Il y a des changements de tendance et des changements de contre-tendance. Les changements de tendance apparaissent généralement sur des échelles de temps très longues et augmentent proportionnellement au mouvement directionnel du prix. Les changements de tendance inverse apparaissent sur des échelles de temps beaucoup plus petites. Le caractère unique de ce marché est qu'il comprend deux opposés et vous permet de gagner sur ces deux propriétés à la fois !

Voici un exemple, un système simple qui utilise les contre-tendances :


Et voici le système utilisant la tendance :

Bien que les deux systèmes soient prééminents à l'extrême, ils battent techniquement le marché. La question est la suivante , comment les deux systèmes peuvent-ils terminer une longue période de test en profitant si l'un d'eux utilise les pullbacks et l'autre les tendances ? Cette question nécessite des recherches supplémentaires, mais il est fort probable qu'elle soit liée à différentes phases du marché (tendance-plate-retour), mais toutes ces phases apparaissent dans des échelles de temps différentes. Je suis arrivé à la conclusion qu'à court terme, le marché est en repli et qu'à long terme, il est en tendance.

Maintenant, un mot ou deux sur la prévisibilité d'un début de tendance. Voici un axiome de logique auquel les traders devraient prêter attention : vous ne pouvez pas prédire l'existence de l'objet A. Vous ne pouvez pas prédire le mouvement du prix à long terme en vous basant sur le prix. Vous avez besoin d'autres données. Nous serions beaucoup plus efficaces pour prédire l'évolution future des prix en nous basant sur pas des indicateurs de prix.

Il est préférable d'utiliser des indicateurs hors prix, ils sont beaucoup plus utiles.

 
Mathemat >> :

Vita, merci.

"En termes de profit, les tendances n'existent pas" : que dire des traders très expérimentés qui ont inventé ce dicton ? Pour eux, une tendance existe et ils en tirent même des bénéfices...

2 S : Tu es allé trop loin avec les as. Ils ont des statistiques différentes, pas comme les rangs du marché.

C'est là que je ne me fierais pas aux légendes, et que j'aurais vérifié les réalités. Quelle définition d'un trader expérimenté d'une tendance vous vient à l'esprit ? Y a-t-il un profit à en tirer ? Récit d'un trader expérimenté + photos de réussite != définition de la tendance + profit sur celle-ci. D'une manière générale, les traders expérimentés qui réalisent des bénéfices ne sont pas la preuve de l'existence de tendances en termes de bénéfices.


Alors qui sont ces traders les plus expérimentés ? Ne sont-ils pas ceux qui ont eu de la chance à la loterie à une certaine période ? Bref, c'est la partie émergée de l'iceberg de la distribution. Vous le savez vous-même, après tout.


Comment peut-on trouver une telle expression ? Facile. Ceux qui ont la chance de "toucher" ce que l'on peut appeler une tendance plusieurs fois de suite diront hardiment que la tendance est votre amie et que si elle a commencé, il est probable qu'elle continuera. Ceux qui n'ont pas eu la chance de tomber dans une tendance diront audacieusement qu'il ne faut pas trader contre elle, parce que leurs stops ont été annulés par une "tendance" inversée, non anticipée. La règle consistant à réduire les pertes et à laisser les profits augmenter est également inventée. Si les sorcières existaient, elles voleraient sur des balais. Si des tendances existaient, elles se poursuivraient, une fois qu'elles auraient commencé.

 
Vita >> :

C'est là que je ne me fierais pas aux légendes, mais que j'explorerais plutôt les réalités. Quelle définition d'un trader expérimenté d'une tendance vous vient à l'esprit ? Y a-t-il un profit à en tirer ? Récit d'un trader expérimenté + photos de réussite != définition de la tendance + profit sur celle-ci. D'une manière générale, les traders expérimentés qui réalisent des bénéfices ne sont pas la preuve de l'existence de tendances en termes de bénéfices.


Alors qui sont ces traders les plus expérimentés ? Ceux qui ont eu de la chance à la loterie ne le sont-ils pas à un moment donné ? Bref, c'est la partie émergée de l'iceberg de la distribution. Vous le savez vous-même.


Comment peut-on trouver une telle expression ? Facile. Ceux qui ont la chance de "toucher" ce que l'on peut appeler une tendance plusieurs fois de suite diront avec audace qu'une tendance est votre amie et que si elle a commencé, elle a de fortes chances de se poursuivre. Ceux qui n'ont pas eu la chance de tomber dans une tendance diront audacieusement de ne pas trader contre elle, parce que leurs stops ont été soufflés par une "tendance" inversée, non anticipée. La règle consistant à réduire les pertes et à laisser les profits augmenter est également inventée. Si les sorcières existaient, elles voleraient sur des balais. Si des tendances existaient, elles se poursuivraient, une fois qu'elles auraient commencé.

+100

Je voudrais ajouter. Je vais dessiner une courbe en zigzag à la main. Je dois le dessiner de manière à ce que les niveaux de soutien et de résistance soient visibles et que les figures classiques soient visibles. Je vais le montrer aux experts en tendances et inviter les eliotchiki-fibonautes. Puis je dirai : "Messieurs ! C'est un indicateur du zigzag d'un tel instrument de trading. Veuillez continuer la ligne." Et après l'avoir analysé, ils continueront ! Ils ne soupçonnent même pas que la ligne en zigzag est le fruit de mon imagination. Et je continue calmement, tranquillement, la ligne dans l'autre sens ! Et alors ? Pourquoi ne peuvent-ils jamais deviner où ma ligne brisée ira ensuite ? Parce qu'ils ne savent rien de mes motifs et de mes motivations, tout comme ils ne savent rien des véritables forces (toutes dans l'ensemble) qui poussent les citations. Le prix du marché des devises, et en fait de toutes les choses tangibles et intangibles, est le fruit de l'imagination humaine. Une personne ne peut pas savoir ce qu'elle pensera l'instant d'après, et encore moins ce que pensera une foule de millions de personnes. Après tout, c'est ce qu'il faut - "savoir" - pour déterminer le début et la fin, une fois de plus, d'une "tendance" créée par l'homme.

 
joo писал(а) >>

+100

J'aimerais ajouter. Je vais dessiner une courbe en zigzag à la main. Je le dessinerai de manière à ce que les niveaux de soutien et de résistance soient visibles, ainsi que les chiffres classiques. Je vais le montrer aux experts en tendances et inviter les eliotchiki-fibonautes. Puis je dirai : "Messieurs ! C'est un indicateur du zigzag d'un tel instrument de trading. Veuillez continuer la ligne." Et après l'avoir analysé, ils continueront ! Ils ne soupçonnent même pas que la ligne en zigzag est le fruit de mon imagination. Et je continue calmement, tranquillement, la ligne dans l'autre sens ! Et alors ? Pourquoi ne peuvent-ils jamais deviner où ma ligne brisée ira ensuite ? Parce qu'ils ne savent rien de mes motifs et de mes motivations, tout comme ils ne savent rien des véritables forces (toutes dans l'ensemble) qui poussent les citations. Le prix du marché des devises, et en fait de toutes les choses tangibles et intangibles, est le fruit de l'imagination humaine. Une personne ne peut pas savoir ce qu'elle pensera l'instant d'après, et encore moins ce que pensera une foule de millions de personnes. Après tout, c'est ce qu'il faut - "savoir" - pour déterminer le début et la fin, une fois de plus, d'une "tendance" inventée par l'homme.

Je suis POUR une telle position.

 

variante 1

Une tendance à la hausse est une variation soutenue du prix due à un excédent d'offres d'achat par rapport aux offres de vente pendant une période d'offres conditionnellement égales.

une tendance à la baisse est ...

.

option2

Une tendance haussière est une combinaison de particules élémentaires d'un graphique (2 chandeliers), satisfaisant à la condition de maintenir les maximums et minimums de chaque particule élémentaire au-dessus de la précédente au sein même de la combinaison.

une tendance à la baisse est ...

.

Variant3

une tendance à la hausse est le mouvement du prix entre le niveau de soutien et le niveau de résistance (les niveaux sont les derniers dans le temps).

la tendance à la baisse est ...

.

option4

une tendance est une séquence conditionnellement égale de formation de niveaux de soutien/résistance

.

Options 2,3,4 ... sont des conséquences de l'option 1
 

Pour moi, une tendance est une correspondance à un modèle testé, quel que soit ce modèle (c'est une définition très grossière, mais je ne vais pas passer un samedi après-midi ensoleillé à perfectionner des définitions stupides jusque tard dans la soirée :o). Si l'on considère un modèle de "croissance" comme une tendance, quel que soit son fondement, alors objectivement il n'y a pas de tendances, mais si l'on veut vraiment, on peut, comme on dit, considérer une tendance uniquement sous l'angle de la mise à l'échelle, comme un élément d'une multifractale (d'ailleurs, les séries de prix ne sont pas du tout autosimilaires).


Il existe un livre intitulé Applied Mathematical Statistics par Kobzar. Toute la section est consacrée aux critères de tendance et d'aléa, en commençant par le critère d'Abbe-Linnick et ainsi de suite (bien qu'ils ne puissent pas tous être appliqués à de telles séries). Mais mes recherches ont néanmoins abouti à la conclusion suivante : il n'existe pas de tendances pour les séries de prix telles que les conçoivent les spéculateurs, mais une illusion. La confirmation de la "vie" est très simple - il n'y a pas de champions "durables" parmi nous, il y a des victoires locales :o) Mais c'est juste, une parenthèse philosophique.


Mais, le plus intéressant, donné dans le livre, est un critère de tendance basé sur l'autocorrélation, que j'ai un peu modifié, auquel j'ai ajouté une mémoire de série temporelle, que j'ai retouché ici et là et que j'utilise. Voici à quoi ressemble un exemple de recherche "tendance" :


La série temporelle analysée dans l'image est le prix lui-même :

  • barres de l'axe "x" dans l'historique (sections historiques testées avec "maintenant" fixe, c'est-à-dire à partir de la barre actuelle plus loin dans l'historique)
  • L'axe "y" est une estimation de la probabilité de l'existence d'une tendance (ou sinon d'une forte corrélation entre les échantillons proches du modèle "marché" testé).

Le gagnant est la partie de la série avec l'estimation de probabilité maximale du modèle AR. Rappelez-vous, mais la tendance dans ce cas (dans mon cas) est l'ajustement du modèle AR. Le modèle de marché lui-même est dans le tableau (déjà cité) :



Il s'agit essentiellement d'"oscillations" autour de niveaux moyens locaux avec des sauts (micro catastrophes) vers de nouveaux niveaux. Par classification, mon robot est un système stochastique auto-organisé très, très, très simplifié avec une structure fixe.


Voici un test : https://forum.mql4.com/ru/20423/page20. En ce moment, je fais une nouvelle enquête, je rassemble des statistiques et je réfléchis à un problème. Le système n'est que théoriquement rentable, le calcul sur une barre prend environ 15-20 minutes. Je ne peux pas le tester sur l'historique, donc je réfléchis à comment le simplifier/optimiser.


PS : ADDENDUM

PS : au fait, la photo a 4 ans, les noms doivent être corrigés.

  • plat - zone de stabilité locale
  • tendance - zone de transition
 

Eh...

Une tendance n'est pas quelque chose de spécifique, comme - ceci est une tendance et ceci ne l'est pas.

Une tendance est une TENDANCE. C'est une rose des vents peroblastique, c'est un courant dans la mer, c'est une population croissante de cobayes sur Chucca Caca.

La tendance dure pendant des mois.

Ce que vous appelez (juron) des tendances, ce n'est pas ça. :)

Ce sont des vagues ou quelque chose comme ça, peu importe comment vous voulez l'appeler.

La tendance est merveilleuse car personne ne peut la changer.

Et ce dont vous parlez, c'est de distribuer des cartes dans un jeu de préfet. :)

 
grasn >> :

Pour moi, une tendance est une correspondance à un modèle testé, quel que soit ce modèle (c'est une définition très grossière, mais je ne vais pas passer un samedi après-midi ensoleillé à perfectionner des définitions stupides jusque tard dans la soirée :o). Si une tendance est un modèle de "croissance", peu importe sur quoi il est basé - alors objectivement il n'y a pas de tendances, mais si on le veut vraiment, on peut, comme on dit, considérer une tendance uniquement sous l'aspect de la mise à l'échelle, comme un élément d'une multifractale (d'ailleurs, les séries de prix ne sont pas du tout autosimilaires).


.....

Il s'agit essentiellement d'une "fluctuation" autour des niveaux moyens locaux avec un saut (micro-catastrophes) vers de nouveaux niveaux. Par classification, mon robot est un système stochastique auto-organisé très, très, très simplifié avec une structure fixe.


Voici un test : https://forum.mql4.com/ru/20423/page20. En ce moment, je fais une nouvelle enquête, je rassemble des statistiques et je réfléchis à un problème. Le système n'est que théoriquement rentable, le calcul sur une barre prend environ 15-20 minutes. Je n'ai pas l'occasion de le tester sur l'historique et maintenant je pense, comment le rendre plus simple/optimisé.



la tendance est une conséquence

commencer par la cause

 
OZ0 >> :

La tendance est une conséquence.

>> Commençons par la cause.

De la cause ? Vous voulez dire depuis l'émergence du premier esprit sur terre qui s'est penché sur l'enrichissement et la thésaurisation ?

 
grasn >> :

Il existe un livre intitulé "Applied Mathematical Statistics", de Kobzar. Une section entière est consacrée aux critères de tendance et d'aléatoire, à partir du critère d'Abbe-Linnick et plus loin dans le texte (bien qu'ils ne puissent pas tous être appliqués à de telles séries). Mais mes recherches ont néanmoins abouti à la conclusion suivante : il n'existe pas de tendances pour les séries de prix telles que les conçoivent les spéculateurs, mais une illusion. La confirmation de la "vie" est très simple - il n'y a pas de champions "durables" parmi nous, il y a des victoires locales :o) Mais c'est juste une parenthèse philosophique.

....

Voici les échantillons de test : https://forum.mql4.com/ru/20423/page20. En ce moment, je fais une petite révision, je collecte des statistiques et je réfléchis à un problème. Le système est théoriquement rentable, le calcul sur une barre prend 15-20 minutes. Je ne peux pas le tester sur l'historique, donc je réfléchis à comment le simplifier/optimiser.


Comment combiner deux pensées en gras ? D'un côté, il semble qu'il n'y ait pas de profit dans les tendances. D'autre part, les bénéfices sont là. Dans les tendances ? Dans d'autres mouvements de niveau à niveau ?

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