![MQL5 - Langage des stratégies de trading intégré au terminal client MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
comme vous l'avez bien noté, la longueur moyenne tend vers 2H - ce qui correspond à peu près à Hurst 0,5. Pastukhov et Shiryaev, par exemple, ont considéré cette mesure (h-volatilité) comme une propriété d'un instrument et la base pour décider de sa méthode de négociation.
Mais il est erroné de prendre la valeur moyenne du genou pour déduire analytiquement les gains maximums, car nous sommes essentiellement autorisés à la modifier. C'est-à-dire qu'il n'est pas évident que le montant maximal sera décrit comme une fonction du genou moyen de ZZ multiplié par le nombre de transactions.
Je suis d'accord que la solution correcte est ZZ avec spread ou spread+1 et la différence sera sous la forme de trades avec un profit nul.
Mais vous avez tort ! - Exactement ZZ avec paramètre d'étalement, sans +1.
Voici les résultats de la simulation numérique pour le processus de Wiener (martingale) comparés à la solution analytique trouvée :
On peut constater un accord satisfaisant et une correspondance exacte du maximum. Il n'y a donc pas de contradiction, alors que votre algorithme mql4com pour les constructions est très probablement défectueux. Je ne le chercherai pas, en invoquant la présomption d'innocence. C'est vous qui devez d'abord prouver qu'il y a une erreur dans l'analyse et ensuite prouver que mon algorithme des moyens n'est pas correct.
Neutron, affichez votre fichier MathCad. >> Je vais y jeter un coup d'œil.
>> Attrape !
Comment cela fonctionne-t-il ? Voici le bloc dans le corps du programme qui arrondit le BP d'origine en naturel :
P.S. Enregistré dans MathCad6.
Ajusté le fichier Matkad pour qu'il avale le cotier arrondi aux nombres entiers.
Neutron, tu as une erreur dans le ZigZag :
Avec un écart de 19 :
Neutron, vous avez un bug dans ZigZag :
C'est ça, mql4com, tu m'as eu - il y a vraiment un bug dans le code ! Mince, je le regardais...
Je vais aller me nettoyer.
>> Merci.