Le rendement potentiel de l'instrument. - page 6

[Neutron]

Avals писал(а) >>

comme vous l'avez bien noté, la longueur moyenne tend vers 2H - ce qui correspond à peu près à Hurst 0,5. Pastukhov et Shiryaev, par exemple, ont considéré cette mesure (h-volatilité) comme une propriété d'un instrument et la base pour décider de sa méthode de négociation.

Mais il est erroné de prendre la valeur moyenne du genou pour déduire analytiquement les gains maximums, car nous sommes essentiellement autorisés à la modifier. C'est-à-dire qu'il n'est pas évident que le montant maximal sera décrit comme une fonction du genou moyen de ZZ multiplié par le nombre de transactions.

Je suis d'accord que la solution correcte est ZZ avec spread ou spread+1 et la différence sera sous la forme de trades avec un profit nul.

Mais vous avez tort ! - Exactement ZZ avec paramètre d'étalement, sans +1.

Voici les résultats de la simulation numérique pour le processus de Wiener (martingale) comparés à la solution analytique trouvée :

On peut constater un accord satisfaisant et une correspondance exacte du maximum. Il n'y a donc pas de contradiction, alors que votre algorithme mql4com pour les constructions est très probablement défectueux. Je ne le chercherai pas, en invoquant la présomption d'innocence. C'est vous qui devez d'abord prouver qu'il y a une erreur dans l'analyse et ensuite prouver que mon algorithme des moyens n'est pas correct.

[[Supprimé]]

Neutron, envoyez votre fichier MathCad (sauvegardez-le dans le format de la version la plus ancienne possible de MathCad. J'ai fait mon fichier dans MathCad6). Je vais y jeter un coup d'oeil.

[Neutron]

mql4com писал(а) >>
Neutron, affichez votre fichier MathCad. >> Je vais y jeter un coup d'œil.

>> Attrape !

[Avals]

Pour ZZ avec spread+1, genou minimum=spread+1 et gains minimum=1. Cela dit, toutes les oscillations d'une longueur>=spread+1 avec une réduction maximale du spread - que peut-on en tirer d'autre ? Après tout, les nœuds ZZ avec propagation+1 sont un sous-ensemble des nœuds ZZ avec paramètre de propagation.

[[Supprimé]]

Neutron, vos prix ne sont pas un multiple de point.

[Neutron]

Comment cela fonctionne-t-il ? Voici le bloc dans le corps du programme qui arrondit le BP d'origine en naturel :

P.S. Enregistré dans MathCad6.

[Neutron]

Ajusté le fichier Matkad pour qu'il avale le cotier arrondi aux nombres entiers.

[[Supprimé]]

Neutron, tu as une erreur dans le ZigZag :

Avec un écart de 19 :

[Neutron]

Je vais regarder.

[Neutron]

mql4com писал(а) >>

Neutron, vous avez un bug dans ZigZag :

C'est ça, mql4com, tu m'as eu - il y a vraiment un bug dans le code ! Mince, je le regardais...

Je vais aller me nettoyer.

>> Merci.