Le rendement potentiel de l'instrument. - page 3
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ils mettent des formules à trois étages autour ))))
C'est bien, mais j'aurais aimé que nous ayons un script/instrument dans le code avant que Leonid ne vienne demander - où est la filature Zin ?
Écrit en MathCad. Neutron, ça devrait avoir plus de sens pour toi.
P.S. Le code HTML dans le forum n'est pas inséré correctement.
Écrit en MathCad. Neutron, ça devrait avoir plus de sens pour toi.
P.S. Le code HTML dans le forum n'est pas inséré correctement.
Voici votre résultat (voir fig.) à 10 pips de spread, le rendement maximum est observé à un pas de 10 pips de split. C'est ce que j'ai affirmé et ce avec quoi vous êtes en désaccord...
Ce n'est pas plus clair, mql4com. Je ne parle pas du résultat, tout est clair ici ! Je veux dire votre preuve...
Voici votre résultat (voir figure) avec un spread de 10 pips, le rendement maximum est observé avec un pas de split de 10 pips. C'est ce que j'ai affirmé et ce avec quoi vous êtes en désaccord...
Ce n'est pas plus clair, mql4com. Je ne parle pas du résultat, tout est clair ici ! Je veux dire votre preuve...
Notez que le bénéfice de la division 11 est égal au bénéfice de la division 10.
contre le yen le yen est le plus optimiste comme toujours
le franc est en baisse en raison d'une forte corrélation
EURHKD est similaire à EURUSD (Hong Kong est rattaché à l'USD) donc au même niveau que EURUSD et USDDKK sont jumeaux.
Neutron, je joins l'original pour une meilleure perception.
Voici votre original (ligne rouge) :
La ligne bleue montre la solution analytique. En effet, il existe un décalage entre la solution et la modélisation.
La solution analytique est basée sur le modèle d'un marché "idéal", c'est-à-dire qu'il est stationnaire et satisfait à la condition de martingale (il est aléatoire et on ne peut pas y gagner de l'argent). Cette divergence est peut-être due à la nature de la non-stationnarité du marché réel. Évidemment, le marché n'est pas une véritable martingale et il peut y avoir des actions spéculatives visant un profit spéculatif. Principalement, les cotations réelles montrent les propriétés d'antipersistance, c'est-à-dire que les cotations sont à contre-courant la plupart du temps. Cela équivaut au fait que le levier moyen ZZ est légèrement (par fractions de point) inférieur à 2H. Dans ce cas, l'optimum sur le graphique sera décalé vers la droite de cette valeur. Peut-être avez-vous, mql4com, détecté cet effet.
Bien sûr, cette caractéristique de l'arbitraire du marché est intégrale et n'est pas très pratique pour une utilisation pratique (pour revenir au sujet du sujet). sab1uk, a suggéré de définir une certaine valeur, qui nous permet de caractériser la perspective de l'instrument du point de vue de l'arbitrabilité. Cette valeur peut être l'écart de la longueur moyenne de l'effet de levier par rapport à la valeur moyenne de non-arbitrage 2H qui permettra d'obtenir directement le profit moyen en points par transaction (voir l'image) :
Nous voyons que pour la paire EURUSD le caractère de l'arbitrage pour différents horizons de trading H, est principalement contre-tendance (Profit<0) et la valeur moyenne de la prise dépasse la commission DC pour H>45 points.
En fait, ce type d'indicateur est la réponse de l'auteur de ce sujet. La seule remarque concerne le fait que cette caractéristique du symbole ne peut être exprimée par un seul chiffre. Cette valeur est un vecteur unidimensionnel et caractérise l'arbitrage d'un symbole sélectionné à chaque horizon de transaction avec un pas de 1 point.