Le rendement potentiel de l'instrument. - page 4
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Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un problème avec l'algorithme pour construire le ZZ...
Dans le contexte de notre argumentation, cela n'est pas pertinent (petit deuxième ordre). Vous avez soutenu qu'il y aurait une augmentation du profit lorsque vous vous écartez de Hopt vers la gauche. Il n'y en a pas.
J'ai fait valoir que si vous vous écartez de Hopt d'au moins un point sur le côté - il y aura une diminution. C'est le cas pour la solution analytique que j'ai étudiée (voir la ligne bleue de la figure). Le fait que, pour la simulation numérique, nous n'observons pas de changement lorsque nous nous écartons d'un point de l'optimum indique très probablement qu'il y a une erreur dans la construction ZZ (par exemple, dans l'arrondi ou autre).
Et ensuite ?
P.S. Il est très intéressant de savoir pourquoi mon raisonnement " sur les différences entre le marché réel et idéal n'est pas vrai dans ce contexte" . Quelle est cette affirmation vocale ? Quel est ce contexte qui ne correspond pas à la réalité ? Comme - il y en a en général, mais pas dans le contexte ! C'est des conneries. Auriez-vous l'amabilité de répondre à la question ? Quelques posts plus haut, où j'ai mentionné qu'il existe une preuve rigoureuse de mon affirmation, j'ai dû fournir des preuves à votre demande. Maintenant, c'est à vous de me montrer où mon hypothèse est fausse. Et s'il vous plaît, pas de généralités.
L'étape suivante consiste à appeler une ambulance.
Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un problème avec l'algorithme pour construire le ZZ...
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Quelle est la prochaine étape ?
...
La prochaine étape me semble simple. Nous prenons le même zodiaque. Et nous changeons la répartition. Parce que le spread est différent sur les différents symboles. Que les fluctuations restent les mêmes, mais que l'écart change. C'est comme se contrôler soi-même.
Nous obtenons les résultats et les analysons. Neutron, je me trompe peut-être, vérifie. Vérifiez-le. L'écart que nous avons choisi est le maximum. Si nous le faisons. Alors convenez que ce n'est pas logique.
Je ne sais pas à quoi je pense.
Donc, si l'algorithme de construction d'une zone n'est pas correct, alors vous pouvez aussi bien courir avec l'écart.
Privat, je ne suis pas du tout intéressé par la recherche d'une erreur de logiciel. S'il y a une divergence entre la solution analytique et l'expérience, cela montre une erreur dans le modèle numérique ou un effet subtil associé au kotir réel (divergence - juste un peu). L'erreur dans l'algorithme ne m'intéresse pas, l'effet subtil, je l'ai déjà dit. Parler d'une erreur dans les analyses est stupide. Il y a trois formules et un prisme !
S'il y a une divergence entre la solution analytique et l'expérience...
Ici, cela montre que votre solution analytique est inadéquate. Peut-être que vous n'avez pas du tout compris le problème.
Il n'y a aucun problème avec l'algorithme ZigZag. Vous pouvez le vérifier en écrivant le vôtre. Et notez qu'il n'y a que des opérations d'addition de nombres entiers dans l'algorithme, donc il ne peut y avoir d'erreurs d'arrondi ici.
Vous avez dit que le bénéfice à genou min égal au spread est plus grand qu'à (spread + point). Ce n'est pas correct. Comme ces valeurs seront toujours égales. Et je ne sais pas pourquoi ce n'est pas évident pour vous. Je vous ai donné un exemple de la raison pour laquelle il en est ainsi. Il n'y a pas d'erreur. Vous avez la possibilité d'expérimenter.
Encore une fois, j'ai écrit plus haut que les points d'extrémums de ZigZag pour min knee n (n < N) contiennent absolument tous les points de ZigZag avec min knee N. Vous pouvez le constater grâce au fichier MathCad donné ci-dessus.
Il découle de cette affirmation que la somme des genoux de ZigZag_N sera toujours au plus la somme des genoux de ZigZag_n.
Lorsqu'il s'agit de prendre en compte l'écart et non pas seulement la somme des genoux ZigZag, mais le bénéfice incluant l'écart, les choses changent légèrement : le ZigZag augmente lorsque le genou est réduit à N=Ecart (max).
Mais étant donné que le bénéfice pour les genoux de longueur exactement égale sera nul, le bénéfice de ZigZag_Spread sera toujours égal au bénéfice de ZigZag_Spread+1.
Il s'agit d'une déclaration détaillée.
Mais, dès que l'on s'affranchit de la condition selon laquelle le prix est un multiple d'un point (c'est-à-dire que les prix peuvent changer de n'importe quel montant), le bénéfice de ZigZag_Spread sera supérieur à celui de ZigZag_Spread+1. Le fait de ne pas tenir compte des multiples de prix d'un point dans votre modélisation analytique est ce qui vous conduit à votre résultat.
Ici, cela montre l'inadéquation de votre solution analytique. Peut-être n'avez-vous pas du tout compris le problème ?
C'est possible.
Sauf que les déclarations sous cette forme ne vous mettent pas en valeur. Si vous faites une telle déclaration, vous devez l'étayer par des faits, par exemple une erreur dans une formule ou un dérivé... Cependant, dans le message ci-dessus, vous vous êtes plaint des mathématiques très compliquées de ces trois formules. Par conséquent, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est reflété là et vous faites une déclaration...
Comment ça s'appelle en langage clair ? C'est ça - bavardage, bafouillage. Pourquoi tu ferais ça ?
Ne pas prendre en compte la multiplicité du point de prix dans votre modélisation analytique et vous conduire à votre résultat.
C'est à peu près ça. Il faut donner un sens à tout ça.